Автореферат (1138401), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Защита от риска сложных позиций в производных инструментах предполагаетиспользование методов численного анализа. Для этой цели была разработана специальнаякомпьютерная программа, позволяющая анализ стратегий несовершенного хеджирования взависимости от типа срочной позиции, ожиданий ее владельца и его отношения к риску.6. При построении защиты от риска по методам квантильного хеджирования ихеджирования ожидаемых потерь держатель срочной позиции может корректироватьхеджирующую стратегию, изменяя структуру множества хеджируемых состояний наосновании своих ожиданий.7.
Текущее развитие фондового рынка в России позволяет эффективное использованиеметодов несовершенного хеджирования на практике.Дальнейшие исследования в данной области целесообразно направить на изучениевозможностей комбинирования различных методов несовершенного хеджирования в рамкахединой стратегии управления риском, а также подвергнуть их анализу на основе моделейнеполного рынка, моделей с ограничениями и транзакционными издержками.Основные положения диссертации изложены автором в следующих печатных работах:1. Экономическая эффективность квантильного хеджирования: Учебно-методическоепособие. - М.: ГУ-ВШЭ, 2003. - 32 с.2.
Сколько стоит риск? Взаимосвязь доходности и риска капиталовложений // ВестникМеждународного университета (в Москве): Серия "Национальная экономика". - 2001. - с.70-75.3. Потенциал диверсификации риска на российском фондовом рынке на примере портфеляценных бумаг с минимальной вариацией // Вестник молодых ученых. - 2000. - №6. - с. 1621..
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
