Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1137458), страница 19

Файл №1137458 Диссертация (Поведенческие модели участников биржи) 19 страницаДиссертация (1137458) страница 192019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 19)

53-85.62.Jorion P. Value at Risk: A New Benchmark for Managing Derivatives Risk. – Irwin Professional Publishers, 2000.63.Kahneman D. Thinking, fast and slow. - N.Y.: Penguin, 2011.64.Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decisionunder Risk // Econometrica. – 1979. – Vol. 47, no.

2. – P. 263-291.65.Kelly M. Do noise traders influence stock prices? // Journal of Money, Credit and Banking. – 1997. – Vol. 29, no.3. – P. 351-363.66.Kim Y.S., Rachev S.T., Bianchi M.L., Fabozzi F.J. Financial marketmodels with Lévy processes and time-varying volatility // Journal ofBanking & Finance. – 2008. – Vol. 32, no.7. – P. 1363–1378.67.Koijen R., van Nieuwerburgh S.

Predictability of Returns and CashFlows // Annual Review of Financial Economics. – 2011. – Vol.3. –P. 467-491.68.Konno H., Yamakazi H. Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model and Its Applications to Tokyo Stock Market // Management Science. – 1991. – Vol. 37, no.5. – P. 519 – 531.69.Kuo W.Y., Lin T.C. Overconfident individual day traders: Evidencefrom the Taiwan futures market // Journal of Banking & Finance.

–2013. - Vol. 37, no. 9. – P. 3548-3561.70.Liu Y.K., Wyu X.L, Hao F.F. A new Chance–Variance optimizationcriterion for portfolio selection in uncertain decision systems // Expert Systems With Applications. – 2012. –Vol. 39. no.7. – P. 65146526.71.Lo A.W., Repin D.V. The Psychophysiology of Real-Time FinancialRisk Processing // Journal of Cognitive Neuroscience. – 2002. – Vol.14, no. 3. – P. 323-339.15272.Lo A.W., Repin D.V., Steenbarger B.N. Fear and Greed in FinancialMarkets: A Clinical Study of Day-Traders // American EconomicReview.

– Vol. 95, no. 2. – P.352-359.73.Longstaff F.A., Rajan A. An Empirical Analysis of the Pricing ofCollateralized Debt Obligations // Journal of Finance. – 2008. – Vol.63, no. 2. – P. 529-563.74.Lewellen J. Predicting returns with financial ratios // Journal of Financial Economics. – 2004. – Vol. 74. – P. 209–235.75.Malkiel B.G., Saha A.

Hedge Funds: Risk and Return // FinancialAnalysts Journal. – 2005. – Vol. 61, no. 6. – P.80-88.76.Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance. –1952. –Vol. VII, No.1. – P. 77-91.77.Mao J. Models of Capital Budgeting, E-V vs. E-S // Journal of Financial and Quantitative Analysis.

–1970. – Vol. 4, no. 05. – P. 657675.78.Merton R. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model // Econometrica. – 1973. – Vol. 41, no.5. – P. 867-887.79.Montero M. Predator-Prey Model for Stock Market Fluctuations. –2008. – URL: http://ssrn.com/abstract=1290728.80.Morelli M., Montagna G., Nicrosini G., Treccani M., Farina D., Amato P. Pricing financial derivatives with neural networks // PhysicaA: Statistical Mechanics and its Applications. – 2004. – Vol.

338,.no.1-2. – P. 160 – 165.81.Mullainathan S., Thaler R.H. Behavioral Economics. – 2000. –NBER Working paper. URL: http://www.nber.org/papers/w7948.82.Nelson C. R., Kang H. Pitfalls in the Use of Time as an ÅxplanatoryVariable in Regression // Journal of Business and Economic Statistics. – 1984.

– Vol. 2. – P. 73–82.15383.Nelson C. R., Plosser C. I. Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implication // Journal ofMonetary Economics. – 1982. – Vol. 10. – P. 139–62.84.O’Connor N., Madden M. A neural network approach to predictingstock exchange movements using external factors // KnowledgeBased Systems. – Vol. 19, no.5.

– P. 371-378.85.Odean T. Do investors trade too much? // American Economic Review. – 1999. – Vol. 89, no. 5. – P. 1279–98.86.Östermark R. Predictability of Finnish and Swedish stock returns //Omega. – Vol. 17, no. 3. – P. 223-236.87.Ortobelli L.S., Rachev S.T. Safety-first analysis and stable paretianapproach to portfolio choice theory // Mathematical and ComputerModelling. – 2001.

– Vol. 34, no. 9-11. – P. 1037-1072.88.Palomino F., Renneboog L., Zhang C. Information salience, investorsentiment, and stock returns: The case of British soccer betting //Journal of Corporate Finance. – 2009. – Vol. 15, no. 3. – P. 368-387.89.Penikas H., Proskurin S. How Well Do Analysts Predict Stock Prices? Evidence from Russia. – 2013.

– Working papers by NRU Higher School of Economics. Series FE «Financial Economics», WP BRP18/FE/2013.90.Phillips P. C. B., Wu Y., Yu J. Explosive Behavior in the 1990sNASDAQ: When Did Exuberance Escalate Asset Values? // International Economic Review. – 2011. – Vol. 52, no. 1. – P.201–226.91.Robertson S., Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework:BM25 and Beyond // Journal Foundations and Trends in InformationRetrieval.

2009. –Vol. 3, no 4. – P. 333–389.92.Rockafellar R. T., Uryasev S. Optimization of Conditional Value-atRisk // Journal of Risk. – 2000. – Vol. 2. P. 21–41.15493.Rothig A., Chiarella C. Small traders in currency futures markets //Journal of Futures Markets. – 2011. – Vol.31, no.9. – P. 898-914.94.Ross S. The arbitrage theory of capital asset pricing // Journal ofEconomic Theory. – 1976. – Vol. 13, no.3. – P. 341-360.95.Roy A.D. Safety-first and the holding of assets // Econometrica.

–1952. – Vol. 20, no.3. – P. 431-439.96.Simon H. A Behavioral Model of Rational Choice // The QuarterlyJournal Of Economics. – 1955. – Vol. 69, no. 1. – P. 99-118.97.Shapira Z., Venezia I. Patterns of behavior of professionally managed and independent investors // Journal of Banking & Finance. –2001. – Vol. 25, no. 8. – P. 1573-1587.98.Sharpe W.F. Capital asset prices: A theory of market equilibriumunder conditions of risk // Journal of Finance. – 1964. –Vol.

19, no.3.– P. 425–442.99.Seppala J. The diversification of currency loans: A comparison between safety-first and mean-variance criteria // European Journal ofOperational Research. – 1994. – Vol. 74, no. 2. – P. 325-34.3100.Soderlind P. Predicting stock price movements: regressionsversus economists // Applied Economic Letters. – 2010. – Vol. 17. –P. 869-874.101.Sornette D. Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction ofCrises // International Journal of Terraspace Science and Engineering.

– 2009. – Vol. 2, no.1. – P. 1-18.102.Stracca L. Behavioral Finance and Asset Prices: Where Do WeStand? // Journal of Economic Psychology. – 2004. – Vol. 25. – P.373-405.103.Taleb N. N. The Black Swan: The Impact of The Highly Im-probable. – London: Penguin Books, 2008.155104.Tay F.E.H., Lijuan C. Application of support vector machinesin financial time series forecasting // Omega: The International Journal of Management Science. – 2001.

– Vol. 29, no. 4. – P. 309-317.105.Tedeschi G., Iori G., Gallegati M. Herding Effects in OrderDriven Markets: The Rise and Fall of Gurus // Journal of EconomicBehavior & Organization. – 2012. – Vol. 81. – P. 82-96106.Tsay R.S. Analysis of Financial Time Series. – Wiley, 2002.107.Tversky A., Kahneman D.

Judgment under Uncertainty: Heu-ristics and Biases //Science. – 1974. – Vol. 185, no. 4157. – P.1124-1131.108.Tversky A., Kahneman D. The framing of decisions and thepsychology of choice // Science. – 1981. – Vol. 211, no. 4481. – P.453-458.109.Tversky A., Kahneman D. Advances in Prospect-Theory -Cumulative Representation of Uncertainty // Journal of Risk and Uncertainty. – 1992.

– Vol.5, no.4. – P.297-323.110.Vasicek O. An equilibrium characterization of the term struc-ture // Journal of Financial Economics. – 1977. – Vol. 5, no.2. – P.177-188.111.Venezia I., Nashikkar A., Shapira Z. Firm Specific and MacroHerding by Professional and Amateur Investors and Their Effects onMarket Volatility // Journal of Banking &Finance. – 2011. – Vol. 35.– P. 1599-1609.112.Yan W. Continuous-time safety-first portfolio selection withjump-diffusion processes // International Journal of Systems Science.– 2012.

– Vol. 43, no. 4. – P. 622-628.113.Yu C. L., Li H., Wells M. T. MCMC Estimation of Levy JumpModels using Stock and Option Prices // Mathematical Finance. –2011. – Vol. 21, no. 3. – P. 383–422 .156Приложение 1. Краткое описание биржи и правил игры на нейП.1.1. Основные сведения о биржеБиржей называется регулярно функционирующий организованный оптовый рынок однородных товаров.

На бирже не требуется присутствия товаров, и иногда даже наличия самих продавцов и покупателей – нужны лишь посредники, осуществляющие непосредственнуюпроцедуру торга, что упрощает и облегчает торговлю различными товарами, способствует формированию рыночных цен на товары и расширению возможностей для продавцов и покупателей [20].Биржа организует ведение торгов, учет заявок и исполненныхсделок, организует и гарантирует расчеты, следит за выполнениемсделок.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
2,75 Mb
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6310
Авторов
на СтудИзбе
312
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее