Диссертация (1137167), страница 14
Текст из файла (страница 14)
– С. 1-25.183.Bolton P., Scharfstein D. S. Optimal debt structure withmultiple creditors. – European Science Foundation Network in FinancialMarkets, c/o CEPR, 77 Bastwick Street, London EC1V 3PZ, 1993. – №.0032.184.Kataoka S., ―On a Stochastic Programming Model‖,Econometrica, 31 (1963), 181–196.185.DupačováJ.,―PortfolioOptimizationviaStochasticProgramming: Method of Output Analysis‖, Math. Meth. Oper. Res, 50(1999), 245–270.186.Григорьев П.В, Ю. С. Кан ―Оптимальное управление поквантильному критерию портфелем ценных бумаг‖ Автоматика ителемеханика, 2004, вып. 2, 179–197.187.Taleb N.
N. The Black Swan:: The Impact of the HighlyImprobable Fragility. – Random House LLC, 2010.188.Anankina Elena, ―S&P view on the Russian Oil and GasIndustry‖, June 2014.189.Курс математического анализа в трѐх томах Автор:Кудрявцев Л.Д. Издательство: Высшая школа, М. Год: 1981.190.Булинский А.
В., Ширяев А. Н. Теория случайныхпроцессов //М.: Физматлит. – 2003. – Т. 399111Приложение 1. Акт о внедрении результатов диссертации в ОАО«РуссНефть»112Приложение 2. Акт о внедрении результатов диссертации в ИФТИ113Приложение 3. Акт о внедрении результатов диссертации в МЦЯБ114.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
