Главная » Просмотр файлов » Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов, практический подход (2-е изд., 2004)

Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов, практический подход (2-е изд., 2004) (1095888), страница 32

Файл №1095888 Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов, практический подход (2-е изд., 2004) (Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов, практический подход (2-е изд., 2004)) 32 страницаАйфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов, практический подход (2-е изд., 2004) (1095888) страница 322018-12-30СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 32)

Это вычисляется значительно проще, чем соответствующее ДПФ1 Не говоря уже о том, что существуют быстрые ДПУ (БДПУ). перемножением матриц с помощью цифровых методов. Однако отсутствие фазовой инвариантностн означает, что ДПУ не подходит для вычисления быстрых юрреляций или сверток. Уравнение (3.69) показывает, что (с-й элемент ДПУ можно получить, умножив каждый дискретный элемент сигнала х; на функцию Уолша последовательности (с и просуммировав по (с = О, 1,..., )У вЂ” 1. Для всех элементов (с это можно записать в матричном виде как 3.8.

другие дискретные преобразования 171 Дополнительно можно рассчитать соответствующий спектр с мощностными иэмпонентами, которые задаются как РЯ = ~~САЦй Г))г + )УАТ()с Г))з~гуз где Р(0) = Хз(0), Р()с) = Х.(й, 1) + Х,()с,1), (3.73) Р Хг где й = 1, 2,..., Аг/2 — 1, и фазовыми компонентами ф(0) = О,я, ф(а) = ахстд ~ — '~,)с =1,2,...,Аг/2 — 1, ГХ,()с)3 '(х,(й)~ ' (3.74) ф ~ — ) = 2)ся ~ я/2, 1с = О, 1, 2 .. / сУ'з Итак, для вышеописанного ДПУ мы получили Р(0) = 1,5' = 2,25;ф(0) = О,я, Р(1) = О'+0,5з = 0,25;ф(1) = агссй — = О, 1,0,5/ Р(2) = (-1)з = 1; ф(2) = — + 2Ьг, )с = О, 1, 2.

3.8.3; Преобразование Адамара Любую матрицу Адамара порядка 2Аг можно рекурсивно получить из зН как (3.75) Преобразование Адамара, или преобразование Уолша-Адамара, — это, по сути, то же преобразование Уолша, но с другим порядком функций Уолша и, следовательно, строк матрицы преобразования.

Получающаяся при такой перестановке матрица Адамара содержит подмассивы матриц второго порядка. На рис. 3.7 показана матрица Адамара порядка 8 х 8 (обозначается как 'Н). Видно, что ее можно записать через матрицы Гпава 3. Дискретные преобразования 172 1 1 1 1 1 1 5 6 1 1 яо 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 — 1 -1 1 1 — 1 -1 1 -1 -1 1 1 — 1 1 1 1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 Рис.

ЗД. Матрица преобразования Адамара порядка 8 х 8 ъи.„!о, л ЗСАЬн!1 Л телки!К Л ЗСАЬн11, Л Рис. 3.8. Функции Уолюа, расположенные в порядке Адамара, до и = 7, Покюываюптие времена дискре!изации лля матрицы преобразования Адамара порядка 4 х 4 Из этого рекурсивного свойства следует, что получающееся при расположении функций Уолша в порядке, определенном Адамаром, быстрое преобразование Уолша-Адамара можно вычислить намного быстрее, чем ДПУ. Расположенные в порядке Адамара (или в естественном порядке) функции Уолша показаны на рис.

3.8. Последовательность Адамара получается из последовательности Уолша следующим образом; а) порядок расположенных по Уолшу функций Уолша представляется в двоичной системе; б) биты переставляются в обратном порядке; в) двоичные значения преобразуются в код Грея; г) полученные значения преобразуются в десятичные. 3.8.

Другие дискретные преобразования 173 .Прф~е~РЗ,'7,: В качестве примера рассчитаем дискретное преобразование Уолша-Адамара (ДПУА) последовательности (1, 2,0, 3). Матрица Адамара порядка 4 х 4 Нм равна 1 1 1 1 -1 — 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 — 1 — 1 1 (3.76) -1 1 -1 — 1 согласно свойствам матрицы Адамара. Следовательно, ДПУА-образ последовательно- сти (1, 2, О, 3) задается как 1 1 1 1 1 — 1 1 — 1 1 1 — 1 -1 1 -1 -1 1 х~ — — — [1 2 о 3] ин 4 = — [6 -4 О 2], 1 так что Х,"'и = 1,5, Х,"'л = — 1, Х"'и = 2 и Хз"'л = 0,5.

Значения этих величин такие же, как и рассчитанные ранее компоненты преобразования Уолша, только стоят в другом порядке. Вейвлетное преобразование Физический принцип неопределенности Гейзенберга говорит о том, что нельзя одновременно точно знать и положение я частицы, и ее импульс р. Фактически яр ) )г = 6, 626 х 10 з4 Дж с, (3.77) Ь|Т> 1, (3.78) где Ь7' и Т описывают разрешение по частоте и по времени.

Если разрешение по времени высокое, то частота будет определяться менее точно, и наоборот. Следовательно, может оказаться достаточно сложно одновременно измерить с необходимой степенью точности частоту юмпонента сигнала и время его появления или разделить во времени различные частотные компоненты. Это может произойти, если сигнал содержит кратювременные высоючастотные компоненты, расположенные слишюм близко к более продолжительным юмпонентам во временной области, которые также близко расположены в частотной области и возникают в различные моменты времени.

Такие сигналы непериодичны. Для решения этой обшей проблемы частотно-временного анализа используется вейвлетное преобразование (ччаче)е1 ггапз(опп), юторое предоставляет средства для анализа нестационарных сигналов. Вейвлетное преобразование применяется где Ь вЂ” постоянная Планка. С помошью уравнения Эйнштейна Е = гпсз этот принцип можно перенести в область обработки сигналов, где он будет формулироваться так: нельзя одновременно с любой точностью определить время и частоту.

Следовательно, Глава 3. дискретные преобразования 174 Рне. 3.9. Модифицированная гауееова, иии мориетовемм, материнская веавяетиая функция е1з) и ее Фурье-образ Н(м) также для фильтрации сигналов, устранения шумов, определения местонахождения сннгулярностей и их распределения. В то время как в преобразованиях Фурье значения сигнала имеют весовые коэффициенты, в показателе степени которых стоит мнимая часть, а аргумент — гармонический и зависит от частоты„т.е, по сути, является синусоидальным членом, в вейвлетном преобразовании в качестве весовых коэффициентов значений сигнала выступают вейвлетные функции. Все вейвлетные функции получаются из основной (материнской, базовой) вейвлетной функции.

Существует ряд возможных материнских функций, выбранных для получения следующих свойств. Онн должны: осциллировать, не содержать компонентов постоянного тока, быть паласовыми, быстро спадать во времени до нуля и быть обратимыми. Последнее свойство гарантирует, по вейвлетиое преобразование сигнала будет однозначным. Основную функцию можно записать как Ф(1). Например, морлетовская, или модифицированная гауссова материнская вейвлетная функция (вейвлеш Морле), — зто Ф(з) езозе-з /2 (3.79) Фурье-образ которой— О(нз) = Яяв зм мо) /з (3.80) Эти два сигнала изображены на рис.

3.9, и видно, что Ф(1) удовлетворяет вышеизложенным требованиям, т.е. осциллирует и спадает до нуля. Остальные (дочерние) функции получают путем такого изменения масштаба материнской, чтобы образовалось семейство функций. Каждую дочернюю функцию можно записать как 1 — Ф((е — т)/'а), з./а где а — переменный козффициент масштабирования, а т — константа переноса. Если масштаб а увеличивается, то амплитуда и аргумент функции уменьшаются.

Уменьше- З.В. Другие дискретные преобразования 175 ние аргумента при заданной амплитуде означает, что уменьшается частота. Следовательно, увеличение масштаба а соответствует уменьшению частоты, и поэтому функция расширяется во временной области по горизонтали. Положительные значения юнстанты переноса приводят к переносу функции вдоль положительной временной оси. Итак, с помощью коэффициента масштабирования а и константы переноса т можно создавать функции с большими или меньшими амплитудами, с высшими или низшими частотами и размещать их в различные моменты времени.

Таким образом, нестационарные сигналы с различными частотными компонентами, расположенными в различных промежутках времени, можно описывать как сумму различных вейвлетных функций. Для этого и используется вейвлетное преобразование. Есть несюлько вариантов вейвлетного преобразования, определения которых представлены ниже. Они образуют естественную прогрессию с возрастающей дискретизацией.

В этих определениях предполагается, что сигнал е(г) квадратично интегрируем, т.е. з'(1)г(1 < ос (3.81) Это предположение справедливо для всех кратювременных сигналов с конечной амплитудой. Синусоидальные сигналы и сигналы постоянного тока не удовлетворяют этому условию, поэтому они исключаются из последующих рассуждений. Непрерывное вейвлетное преобразование НВП(а, т) можно определить как НВП(а, т) = (1/;гас) / е(1)Ф((1 — т)/а'1й. (3.82) Параметры этого уравнения можно дискретизовать, что даст вейвлетное преобразование с дискретными параметрами ВПДП(гп, п)„которое определяется как ВПДП(т,п) = ао У о~ з(1)Ф((1 — птооо ) /оо )г11, (3.83) ВПДП(т,п) = 2 го е(1)Ф((1 — п2") /2 1г(1 = 2-го/2 з(1)Ф(2-™1 п)г(1 (3.84) Это расширяет временную ось в 2 ™ раза, а вейвлетная функция переносится в положительную сторону по времени на 2 и. Дискретизация по времени дает вейвлетное преобразование с дискретным временем ВПДВ(гп,п), которое определяется как ВПДВ(т,п) = ао г'~~ е(/с)Ф(ао й — пто).

(3.85) где были сделаны такие замены: а = а,, т = птоао . В этих заменах ао и то — интерва- лы дискретизации для а и т, а гп и п — целые числа. Довольно часто выбирают ао — — 2, а то = 1. Тогда зте Глава 3. Дискретные преобразования Если снова положить а, = 2, а т, = 1, то ИМДВ(нз, п) станет таким: ВПДВ(т,п) = 2 го~~~ вЯФ(2 ™и — п), (3.86) что известно как дискретное вейвлетное преобразование. Итак, дискретное вейвлетное преобразование получается из непрерывного вейвлетного преобразования путем дискретизации масштабного параметра а, параметра переноса т и времени с последуюшей подстановкой ао = 2 и то = 1. Кроме того что вейвлетные преобразования используются для изучения частотно- временного содержания сигналов, их можно использовать для фильтрации сигналов, т.е.

для удаления какой-то части присутствующего шума. Сперва сигналы раскладывают на их компоненты. Затем идентифицируются и устраняются компоненты шума. Наконец, очищенный от шумов сигнал восстанавливают по вейвлетным функциям компонентов. При использовании непрерывного вейвлстного преобразования формула для восстановления (обратного преобразования) имеет вид оо оо 1 Г 1 1 Г 1 в(1) = — ) ( НВП(а, т) ~ — ) Ф((1 — т)/а) ~ — ) Ыай, (3.87) Се /,/ ' ~ т/а) 1.т/аз) — ооо где Се — — ((Н(со) ~~/ы)йо < ос, о а Н(ы) — фурье-образ основного импульса Ф(1), Читателям, которым нужно больше информации о восстановительных формулах, рекомендуется обратиться к работам (4, б, 8„10, 11, 14].

Для более глубокого понимания вейвлетного преобразования рассмотрим возможные интерпретации непрерывного вейвлетного преобразования (формула (3.82)). Видно, что НВП(а, т) описывает взаимную корреляцию в(г) и Ф(1/а)/ь/а с задержкой — т/а. Точно такой же операцией описывается взаимная корреляция масштабированного сигнала в(ас) и ьГаФ(1) с задержкой — т/а. НВП(а, т) может также описывать выход полосового фильтра с импульсной характеристикой НВП(а, т) и временем т/а при входном сигнале в(1). Это же преобразование описывает выход полосового фильтра с импульсной характеристикой ь/аФ( — 1) со временем т/а при входном сигнале в(аг).

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6455
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее