Главная » Все файлы » Просмотр файлов из архивов » PDF-файлы » Лекции по дисциплине Оптимальное управление многоуровневыми ММС. Глава 3 (2016)

Лекции по дисциплине Оптимальное управление многоуровневыми ММС. Глава 3 (2016) (Лекции по дисциплине "Оптимальное управление многоуровневыми ММС". Главы 1-3 (2016)), страница 5

PDF-файл Лекции по дисциплине Оптимальное управление многоуровневыми ММС. Глава 3 (2016) (Лекции по дисциплине "Оптимальное управление многоуровневыми ММС". Главы 1-3 (2016)), страница 5 Оптимальное управление многообъектными многокритериальными системами (ОУММС) (84305): Лекции - 8 семестрЛекции по дисциплине Оптимальное управление многоуровневыми ММС. Глава 3 (2016) (Лекции по дисциплине "Оптимальное управление многоуровневыми ММС". Гл2021-01-14СтудИзба

Описание файла

PDF-файл из архива "Лекции по дисциплине "Оптимальное управление многоуровневыми ММС". Главы 1-3 (2016)", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "оптимальное управление многообъектными многокритериальными системами (оуммс)" из 8 семестр, которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. .

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 5 страницы из PDF

Обобщение и практическое применение модифицированногометода анализа иерархий, когда комбинируются экспертные оценки и измерения, дано в работе[6].Если число альтернатив невелико и они заданы, то для их сравнения и выбора практическиполезен второй экспертный метод анализа иерархий (МАИ), примером рассмотрения которогоограничимся в данном разделе.Постановка задачи МАИ состоит в формировании иерархии: цель (или цели) решения задачи →критерии оценки альтернатив → альтернативы-решения.Как известно из [4] и пункта 7.16 данной работы, алгоритм МАИ состоит из следующих этапов:Этап 1.

Структуризация задачи в виде иерархической структуры с несколькими уровнями:цели–критерии–альтернативы.Этап 2. Попарное экспертное сравнение элементов на уровне критериев и альтернатив покаждому критерию на уровне альтернатив. Сравнение производится на основе шкалыотносительной важности.Этап 3.

Вычисляются коэффициенты важности для каждого критерия и каждой альтернативыпо критерию.Этап 4. Подсчитывается количественный индикатор качества каждой альтернативы с учетомважности альтернативы по критериям и сравнительной важности критериев.19Далее рассматривается структуризация задачи для двух иллюстративных примеров.Пример 3.6 [4]. Выбор площадки для строительства аэропорта из имеющихся альтернативныхвариантов. Иерархическая структура представлена на рис. 3.13.Рис. 3.13. Иерархическая структура этапа 1 для примера 3.6,vij — важность j-й альтернативы по i-му критериюДалее без ограничения общности анализа рассматривается пример 11.6 для случая трехимеющихся площадок, условно обозначенных A, B и K .Для выполнения этапов 2 и 3 вводятся типичная шкала относительной важности и матрицыпопарного сравненияПример 3.7 [6, 19].

Ранжирование по векторной опасности объектов (ракет) при групповомналете. Иерархическая структура представлена на рис. 3.14.Рис. 3.14. Иерархическая структура этапа 1 для примера 11.7Таблица 3.1Шкала относительной важностиУровень важностиРавная важностьУмеренное превосходствоСущественное превосходствоЗначительное (большое) превосходствоОчень большое (абсолютное) превосходствоЗначение13579Для подсчета количественного индикатора качества на этапе 4 вводится выражение [4]20NS j   wi v ji ,(3.81)i 1где S j — показатель (индикатор) качества j-й альтернативы; wi — важность i-го критерия; v ji —важность j-й альтернативы по i-му критерию.Значения v ji приведены в табл.

33.Таблица 3.2Матрица сравнения для критериевКритерииJ1J2J115J21/51J31/3 1/3Собственныйвектор (среднеегеометрическое)J3331 5  3  2, 4663311 3  0,8435131 1 1  0, 4813 3Нормированныйсобственныйвектор важности2, 4662, 466  0,843  0, 481 0, 65  w10,8432, 466  0,843  0, 481 0, 22  w20, 4812, 466  0,843  0, 481 0,13  w3Таблица 3.3Матрица сравнения альтернатив по критериямАльтернативаABKСобственныйвекторВесvijПо критерию J1 (стоимость)1732,7590,69A1/7130,7540,19B1/31/310,4810,12KПо критерию J 2 (время в пути)11/71/50,3060,07A7132,7590,65B51/311,1860,28KПо критерию J 3 (количество людей, подвергающихся шуму)1552,9240,69A1/511/50,3420,08B1/55110,23KДля трех площадок выражение (3.81) дает следующие результаты по многокритериальномукачеству решений:S A  0,65  0,69  0, 22  0,07  0,13  0,69  0,554;S B  0,65  0,19  0, 22  0,65  0,13  0,08  0, 277;(3.82)S K  0,65  0,12  0, 22  0, 28  0,13  0, 23  0,169.Таким образом, МАИ показал, что лучшей альтернативой-решением по выбору площадкиявляется площадка A.

Но, кроме этого, получено ранжирование площадок по важности. Этоособенно важно в условиях примера 2 для группового налета при ранжировании объектовгруппировок по опасности с последующим выделением подгруппы наиболее опасных объектовналета для их поражения.Замечание 3.10. Важной характеристикой качества экспертного анализа является коэффициентконкордации, который характеризует степень согласованности группы экспертов в процессеэкспертизы. Общая формула коэффициента конкордации имеет вид21k 1S  m, n S max  m, n ,(3.83)где S  m, n  — сумма расстояний между ранжировками m экспертов для n альтернатив, аS max  m, n  — максимально возможное значение данной суммы.Очевидно, что при одинаковой квалификации экспертов k близко к единице, т.

е. S  m, n близко к нулю.Смысл определения расстояния между двумя ранжировками следующий: если имеется nальтернатив и для них построены две ранжировки P и Q (двумя экспертами), то расстояниемежду этими ранжировками равно сумме расстояний между всеми парами альтернативопределяемыми a, b  ,2, åñëè â î äí î é ðàí æèðî âêå a  b, à â äðóãî é a  b;1, åñëè â î äí î é ðàí æèðî âêå a  b èëè a  b,3.84)d a ,b    à â äðóãî é a  b;0, åñëè ï î ðÿäî ê ñëåäî âàí èÿ àëüòåðí àòèâ a, b â P è Q ñî âï àäàåò.Отсюда следует, что если две ранжировки совпадают, то расстояние между ними равно нулю, аесли они противоположны, то расстояние равно n  n  1 , так как расстояние между каждой паройальтернатив при этом равно 2, количество пар для n альтернатив равно n!, следовательно,расстояние между ранжировками составляет2n  n  1(3.85) n  n  1 .2Замечание 3.11.

Результаты ранжирования объектов-целей по опасности учитываются впроцессе исследования многокритериального конфликтно-оптимального взаимодействия СТС:системы ПВО морского ордера и противокорабельной группировки управляемых средствпоражения [6, 10] в комбинации целераспределения с ранжированием целей и прогнозомдинамики конфликта (ЦР–РЦ–ПДК) (приложение В.4).2n ! 3.5.ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙНА ОСНОВЕ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИИПРЕДПОЧТЕНИЙ ЛПР (5.1, 5.2)В [9–11] предложен интерактивный метод, основанный на оценках функции предпочтенийЛПР, названный методом PREF, а также предложены модификации известного метода ВС-ЕМО,основанного на парном сравнении решений.В самом общем виде, задача проектирования технического объекта сводится к выбору такихвходных параметров объекта проектирования X , которые обеспечат наилучшие значениякритериев оптимальности Ô, сформированных на основе выходных параметров объектапроектирования Y .

Предполагается, что математическая модель объекта, определяющаявзаимосвязь выходных параметров от входных, известна. На значения входных и выходныхпараметров, а также на значения критериев оптимальности накладываются ограничения:X  DX , Y  DY , Ô  DÔ .(3.86)Здесь DX , DY , D̂Ô — области допустимых значений векторов X , Y , Ô соответственно.Более строго, в МКО-задаче полагается заданным векторный критерий оптимальностиÔ  X    1  X  , , m  X   и ЛПР стремится минимизировать каждый из частных (локальных)критериев оптимальности:minX DX  R n ÔX   Ô X* .(3.87)22В основе метода PREF (5.1) лежит операция скалярной свертки частных критериев X , ,  D  R mоптимальностигде—векторвесовыхмножителей;mD   i  0,  i  1 — множество допустимых значений этого вектора.

Способ свертки неi 1фиксируется — это может быть аддитивная свертка, мультипликативная свертка и другие.При каждом фиксированном векторе  метод скалярной свертки сводит решениемногокритериальной задачи (3.88) к решению однокритериальной задачи глобальной оптимизацииmin   X ,     X * ,  .X DX(3.88)В силу ограниченности и замкнутости множества DX решение задачи (3.88) существует.Если при каждом   D решение задачи (3.88) единственно, то оно ставит каждому издопустимых векторов  единственный вектор X * и соответствующие значения частныхкритериев оптимальности 1 X * , , m X * . Это обстоятельство позволяет полагать, что  функция предпочтений ЛПР   X   R1 определена не на множестве DX , а на множестве D .Основная идея метода PREF заключается в построении аппроксимации функции предпочтенийЛПР     на множестве D и поиске вектора *  D , который максимизирует эту функцию.Более строго, вектор *  D определяется в результате решения од-нокритериальной задачиглобальной условной оптимизации max       * .D(3.89)Переход из пространства варьируемых параметров R n в пространство весовых множителейR m позволяет упростить поиск наилучшего с точки зрения ЛПР решения, поскольку, как правило,m n.Ключевой процедурой в методе PREF является аппроксимация функции предпочтений.

Врезультате анализа способов аппроксимации для реализации функции предпочтений выбранынейронные сети, аппарат нечеткой логики и нейро-нечеткие системы.Общая схема метода PREF представлена на рис. 3.15–3.16.Рис. 3.15. Блок-схема метода PREF23Метод ВС-ЕМО (5.2) был разработан профессорами Р. Баттити и А. Пассерини в УниверситетеТренто (г. Тренто, Италия) в 2009 г.Оригинальный метод ВС-ЕМО позволяет аппроксимировать произвольную функциюпредпочтений, не фиксируя заранее её вид.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5301
Авторов
на СтудИзбе
416
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее