Системные экономические кризисы как фундаментальный фактор долгосрочного хозяйственного развития, страница 15

[388, с. 17]. В результате взаимодействия множества отдельныхфлуктуаций образуются волны экономической конъюнктуры, происходит циклическоечередование совокупного хозяйственного оживления и застоя.Происхождение цикла продолжает оставаться одной из наиболее спорныхи обсуждаемых проблем, к которой экономическая теория не сформировала единойнаучной позиции. Представление о том, что динамика хозяйственной жизнив рыночной экономике обладает не линейным, а циклическим характером можносчитать в настоящее время общепризнанным. Вместе с тем, вопрос о природе,содержании и даже видах циклических колебаний до настоящего времени остаетсяпредметом научных дискуссий.Известно, что первым ученым, сделавшим на основе эмпирического материалавывод о наличии в экономическом процессе возобновляемых циклов среднимзначением в 9 лет, был К. Жюгляр (Франция).

Несколько раньше (1847 г.) английскийэкономист Х. Кларк в процессе изучения движения цен и процентных ставок выделилпериод в 54 года, разделявший две мировые «экономические катастрофы» 1793 и1847 гг., и предположил наличие определенных «физических причин» существования,а также возможную закономерность повторения подобных периодов. Однакосочинение Жюгляра «О торговых кризисах…» [541] (1862 г.) стало первой научнойработой, в которой было введено понятие «цикл» и выделены три его фазы:процветание, кризис, депрессия.Идея циклического развития экономики получила популярность в научномсообществе.Принявциклизмкакформудвижениярыночногохозяйства,исследователи приступили к поискам проявлений циклов в самых различных сферахсоциально-экономической жизни общества.63В 1913 г.

Ян Ван Гельдерен (Голландия), на основе исследования разнообразныхстатистических данных по промышленности, финансовому сектору, международнойторговле, рынку труда, миграции и пр., впервые выдвинул предположениео существовании долгосрочных циклов (продолжительностью около 60 лет),включающих«всесторонывоспроизводственногопроцесса,иявляющихсясамостоятельным макроэкономическим явлением» [341, с. 55].

В 1924 г. егосоотечественник и единомышленник С. де Вольф, исследовавший скачкообразноедвижение «основных капитальных благ», статистически подтвердил гипотезуВан Гельдерена, выявив в длительности службы инфраструктурных (траспортных)объектов 40-50-летние циклы.Несколько ранее - в 1922 г. - Н. Д. Кондратьев (Россия) эмпирически доказалсуществование долгосрочных колебаний экономической активности – «большихциклов конъюнктуры», получивших в дальнейшем название «длинных-…» или«К-волн». С применением математико-статистических методов им были исследованырядымакроэкономическихпеременныхзаполторастолетия,относящихсяк важнейшим параметрам хозяйственной жизни четырех ведущих на тот периодгосударств - Великобритании, США, Германии и Франции - и выявлены3 долгосрочных цикла (2 полных и 1 незавершенный) длительностью в 48-60 лет(среднее значение - 54-55 лет).В это же время (1922 г.) американский ученый российского происхожденияДж.

Китчин обосновал наличие краткосрочных экономических циклов длинойв 3-4 года (среднее значение - 3,5 года), связанных с движением товарных запасов.В 1930-е годы В. Ньюмен и Дж. Риггольмен (США), рассматривая годовыепоказатели жилищного строительства, разработали первые индексы строительнойотрасли и выделили в их динамике последовательные интервалы активного роста идлительного спада, получившие название «строительных циклов».В 1946 г.

С. Кузнец (США) на основе исследования статистических данных подинамике национального дохода, потребления, капиталовложений в производственноеоборудование, промышленные сооружения и здания выявил взаимосвязанныеколебания продолжительностью в 20 лет. При этом в строительстве указанныеколебания проявлялись наиболее последовательно и имели наибольшую амплитуду.После опубликования монографии Кузнеца «Национальный доход» (1946 г.) понятие«строительный цикл» было практически замещено термином «длинные колебания»(long swings), что вносило некоторую терминологическую путаницу с учетом уже64открытых «длинных волн» Н.

Д. Кондратьева (long waves). В качестве признаниядостижений американского экономиста в 1955 г. было принято называть«строительный цикл» «циклом Кузнеца».М. Абрамовиц (США) в 1968 г. описал механизм цикла Кузнеца как «цепочкумультипликативно-акселератного контура», генерирующую динамику строительногоцикла по следующей схеме. Доход (увеличение национального продукта) стимулируетприрост населения (рождаемость и миграционный приток), который формируетдополнительный совокупный спрос, в том числе на жилье. В результате происходитрост капиталовложений, включая инвестиции в жилищное строительство, что, в итоге,повышает ВВП.В целом, в составе динамического ряда, отражающего экономический процессв его статистических показателях, можно выделить пять составляющих, средикоторых: 1) главная («вековая») тенденция (тренд); 2) разнонаправленные циклическиеотклонения от тренда (экономические циклы); 3) сезонные колебания деловойактивности; 4) специфические ряды, представляющие собой отклонения отдельныхэкономических показателей, величина или характер которых не способны повлиять наобщую экономическую ситуацию (доходы от облигаций, безналичные расчеты, курсыакций и пр.); 5) остаток или случайная компонента, являющаяся следствиемвоздействия различных факторов стохастического свойства [60, с.

17].Последние два вида статистических переменных (пп. 4, 5) не несут полезнойинформации для исследований макроэкономической динамики. Несколько иначе делообстоит с сезонными колебаниями хозяйственной активности (п. 3), имеющими трипотенциальных источника: а) сезонные изменения потребительского спроса(на Новый год, Рождество и т. д.); б) сезонные изменения производительности(сокращение производительности в строительном секторе в зимний период и т.

д.);в) сезонные изменения в предложении на рынке труда (массовые отпуска в конце2-го - 3-м квартале и т. д.). Так, ежегодный сезонный подъем в экономике США всегдапроисходит в 4-м квартале. В этот период производственный выпуск превышает на 5%аналогичный показатель предыдущего (3-го) и почти на 8% последующего (1-го)кварталов. Спад индустриального выпуска в 1-м квартале недлителен и уже во2-м квартале объем производства вырастает почти на 4%. Эта ежегодная сезоннаямодель практически включает более 85% совокупных колебаний реального объемапромышленного производства [4, с. 387].

Однако, при исследовввании циклов влияниесезонных колебаний обычно не учитывается. Корректировка статистической65информации путем элиминирования сезонных флуктуаций позволяет исследователямигнорироватькраткосрочныеизмененияисосредоточитьсянаколебанияхсреднесрочного цикла, а также более долговременных тенденциях хозяйственногоразвития.Примечание - Вместе с тем, Р. Барски и Дж. Майрон (США) установили, что элиминированиесезонных колебаний чревато устранением данных, несущих информацию о природе более длительныхциклов (см.: [475, с. 503-534].

Проанализировав статистические данные, не подвергавшиеся сезоннойкорректировке, американские ученые выявили, что направленность движения переменных в ходе сезонногоцикла схожа с направленностью изменений в показателях среднесрочного цикла, а именно: 1) напротяжении сезонного цикла изменения расходов на продукцию длительного пользования существенноотличаются от расходов на другие товары, и незначительно - от расходов на услуги; 2) государственныезакупки являются сезонно процикличными; 3) уровень занятости сезонно процикличен, а безработицасезонно антициклична; 4) производительность труда (средняя) сезонно проциклична, а реальная оплататруда существенно меняется во время сезонного цикла; 5) объем номинальной денежной массы сезоннопроцикличен. Любое из данных положений справедливо, не только для сезонного, но и для делового цикла,вместе с тем, сезонные изменения цен, инвестиций в товарные запасы и номинальной процентной ставкизначительно меньше, чем колебания указанных показателей в среднесрочном цикле [4, с.

387].Наоснованиипроведенныхисследований,можноутверждать,чтоэкономическая динамика представляет собой взаимодействие нанизанных от большогок малым экономических циклов (п. 2), классифицируемых следующим образом:1) циклы Китчина (3-5 лет; «коммерческие циклы»), являющиеся следствиемизменения относительной величины товарно-материальных запасов на предприятиях;2) циклы Жюгляра (7-12 лет; «промышленные», «торговые», «деловые»,«средние» циклы), связанные с инвестициями в оборудование и машины, являютсяследствиемвзаимодействиямногообразныхкредитно-денежныхфакторов.Выражаются в колебаниях ВНП, а также уровней инфляции и занятости;3) циклы Кузнеца (16-20 лет; «строительные циклы», «длинные колебания»),движущая сила - сдвиги в воспроизводственной структуре производства;4) циклы Кондратьева (40-60 лет; «большие циклы», «длинные волны»),движущая сила - структурная перестройка экономики, коренные измененияв технологической базе общественного производства, связанные с возникновениемновых технологий и производственных отраслей.Настоящееисследованиесфокусированонаэкономическихявлениях,реализующихся в пределах циклов Жюгляра и Кондратьева (пп.