Шанченко Н.И. - Лекции по эконометрике
Описание файла
PDF-файл из архива "Шанченко Н.И. - Лекции по эконометрике", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "эконометрика" из 11 семестр (3 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МПУ. Не смотря на прямую связь этого архива с МПУ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лекции и семинары", в предмете "эконометрика" в общих файлах.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
Федеральное агентство по образованиюГосударственное образовательной учреждение высшегопрофессионального образованияУльяновский государственный технический университетН. И. ШанченкоЛЕКЦИИ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕУчебное пособиедля студентов высших учебных заведений, обучающихсяпо специальности «Прикладная информатика (в экономике)»Ульяновск20082УДК 330.43 (075.8)ББК 65в6я73Ш 20Рецензенты:Доктор физико-математических наук, профессор кафедры информационной безопасности и управления УлГУ, А.
С. Андреев;Кафедра общепрофессиональных дисциплин УВАУГАУтверждено редакционно-издательским советом университетав качестве учебного пособияШанченко, Н. И.Лекции по эконометрике : учебное пособие для студентов высшихШ 20 учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» / Н. И.
Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. –139 с.ISBN 978-5-9795- 0504-6Содержит краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика», включая описание основных задач эконометрики и методов, применяемых для их решения. Предназначено для студентов экономических и информационных специальностей.УДК 330.43 (075.8)ББК 65в6я73ISBN 978-5-9795-0504-6© Н.
И. Шанченко, 2008© Оформление. УлГТУ, 20083СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................... 3Введение ............................................................................................................... 71. Предмет и методы эконометрики ................................................................ 101.1. Предмет и методы эконометрики ......................................................... 101.2. Характеристика взаимосвязей .............................................................
121.3. Основные этапы построения эконометрической модели ................. 131.4. Выбор вида эконометрической модели ............................................... 161.5. Методы отбора факторов ...................................................................... 181.6. Оценка параметров моделей ................................................................. 201.7. Примеры эконометрических моделей ..................................................
21Контрольные вопросы .................................................................................. 222. Парный регрессионный анализ .................................................................... 232.1. Понятие парной регрессии .................................................................... 232.2.
Построение уравнения регрессии ......................................................... 242.2.1. Постановка задачи .......................................................................... 242.2.2. Спецификация модели .................................................................... 252.3. Оценка параметров линейной парной регрессии ............................... 262.4. Оценка параметров нелинейных моделей ........................................... 282.5. Качество оценок МНК линейной регрессии.Теорема Гаусса-Маркова ..............................................................................
292.6. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера ........ 302.7. Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи .......................... 322.8. Точность коэффициентов регрессии. Проверка значимости ............ 332.9. Точечный и интервальный прогноз по уравнениюлинейной регрессии ...................................................................................... 352.10.
Коэффициент эластичности ................................................................ 36Контрольные вопросы .................................................................................. 373. Множественный регрессионный анализ ..................................................... 383.1. Понятие множественной регрессии ..................................................... 383.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии ............ 393.2.1. Требования к факторам ..................................................................
393.2.2. Мультиколлинеарность .................................................................. 403.3. Выбор формы уравнения регрессии ..................................................... 423.4. Оценка параметров уравнения линейной множественнойрегрессии ..................................................................................................
433.5. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии.Теорема Гаусса-Маркова ........................................................................ 463.6. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера ........ 473.7. Точность коэффициентов регрессии.
Доверительные интервалы .... 493.8. Частные уравнения регрессии. Частная корреляция .......................... 503.9. Обобщенный метод наименьших квадратов.Гетероскедастичность ................................................................................... 523.9.1. Обобщенный метод наименьших квадратов ................................ 5243.9.2. Обобщенный метод наименьших квадратов в случаегетероскедастичности остатков .....................................................
533.10. Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность .................. 553.11. Построение регрессионных моделей при наличииавтокорреляции остатков........................................................................ 563.12. Регрессионные модели с переменной структурой.Фиктивные переменные.......................................................................... 583.12.1.
Фиктивные переменные ............................................................... 583.12.2. Тест Чоу ......................................................................................... 593.11. Проблемы построения регрессионных моделей ............................... 59Контрольные вопросы ..................................................................................
604. Системы эконометрических уравнений ...................................................... 614.1. Структурная и приведенная формы модели........................................ 614.2. Оценка параметров структурной формы модели ...............................
654.3. Косвенный метод наименьших квадратов ........................................... 664.4. Двухшаговый метод наименьших квадратов ...................................... 684.5. Трехшаговый метод наименьших квадратов ...................................... 69Контрольные вопросы .................................................................................. 705. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование ....... 715.1. Составляющие временного ряда ..........................................................
715.2. Автокорреляция уровней временного ряда ......................................... 725.3. Моделирование тенденции временного ряда ...................................... 735.3.1. Методы определения наличия тенденции .................................... 735.3.2. Сглаживание временного ряда по методу скользящейсредней ..............................................................................................
745.3.3. Метод аналитического выравнивания .......................................... 765.3.4. Выбор вида тенденции ................................................................... 775.3.5. Оценка адекватности и точности модели тенденции .................. 795.4. Моделирование периодических колебаний ........................................
825.4.1. Выделение периодической компоненты по методускользящей средней......................................................................... 825.4.2. Моделирование сезонных колебаний с помощьюфиктивных переменных .................................................................. 835.4.3 Моделирование сезонных колебаний с помощьюгармонического анализа.................................................................. 835.5.
Прогнозирование уровней временного рядана основе кривых роста. ........................................................................ 845.5.1. Метод аналитического выравнивания .......................................... 845.6. Адаптивные модели прогнозирования ................................................ 865.6.1. Понятие адаптивных методов прогнозирования ......................... 865.6.2.
Экспоненциальное сглаживание ................................................... 875.6.3. Использование экспоненциальной среднейдля краткосрочного прогнозирования ........................................... 885.6.4. Адаптивные полиномиальные модели.......................................... 885.7.
