🔍 Файл с ответами на тест по курсу «Эконометрика» в Синергии – гарантия результата! 📈

Синергия Эконометрика (Итоговый тест, компетентностный)
▶️ Готовые практики / Готовые базы ответов / Отдельные ответы ◀️
➡️ Любой тест / Любая практика / Любая НИР ⬅️
🗝️ Сессия под ключ 🗝️
(жми на нужную ссылку! 😉 )
МФПУ Синергия МТИ МосТех МосАП Тест оценка ОТЛИЧНО
Ответы на 153 вопроса, Результат – 100 БАЛЛОВ !
ВОПРОСЫ:
1. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками
2. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
3. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
4. Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:
5. Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
6. Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
7. Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
8. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
9. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
10. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
11. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
12. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
13. Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
14. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается
15. Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде
16. При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…
17. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
18. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
19. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
20. Эффективная оценка – это оценка, …
21. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
22. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется
24. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
25. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
26. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия …
27. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
28. Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод
29. Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
30. К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
31. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
32. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
33. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
34. Для проверки ряда на стационарность используется тест
35. Коэффициент автокорреляции первого порядка
36. Коэффициент детерминации характеризует долю …
37. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
39. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
40. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
41. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
42. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов,– это …
43. К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся
44. Марковским процессом называют модель вида
45. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
46. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
47. Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
48. «белый шум» – это …
49. Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
50. В журнале эконометрика основанный в 1933г. Эконометрика определяется как
51. В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной
52. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
53. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
54. Автокорреляционная функция – это функция от …
55. Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
56. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков
58. Коэффициент корреляции – это …
59. Коэффициент множественной детерминации характеризует
60. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
61. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
62. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
63. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
64. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
65. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
66. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
67. Метод наименьших квадратов …
68. Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов
69. Критерий Стьюдента применяется для …
70. Критерий Фишера используется при проверке …
71. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
72. Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
73. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
74. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что …
75. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
76. Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью
77. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
78. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
79. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
80. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
81. Предпосылками МНК являются…
82. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
83. Регулярными компонентами временного ряда являются
84. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
85. Скользяще средний порядок
86. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
87. Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
88. Случайные величины бывают …
89. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
90. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением
91. Предпосылками МНК являются…среднем уровне
92. Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …
93. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
94. Приведенная форма модели является результатом преобразования
95. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
96. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
97. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
98. Процессом юла называют модель вида
100. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
101. Состоятельная оценка, это оценка, обладающая следующим свойством:
102. Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
103. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
104. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
105. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
106. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
107. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
108. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
109. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
110. Регрессия – это
111. Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом:
112. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
113. Тест Дики-Фуллера это разновидность
114. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
115. Обладают свойством гомокедастичности
116. Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
117. С помощью коэффициента детерминации можно оценить
118. С помощью критерия можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду
119. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают
120. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
121. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает
122. Боксом и Дженкинсом был предложен …
123. Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
124. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
125. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
126. Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …
127. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
128. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
129. Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется
130. Для нестационарного временного ряда может быть построена модель…
131. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
132. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
133. Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
135. Гомоскедастичность означает …
136. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
137. Автокорреляция бывает...
138. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
139. Дики-Фуллера это разновидность
140. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
141. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
142. Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
143. Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят модель временного ряда
144. Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
145. Приведенная модель yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et является:
146. Средний коэффициент эластичности показывает …
147. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
148. Стационарность …
149. Стационарность – это …
150. Эффективная оценка – это оценка, …
151. Экзогенная переменная может быть …
152. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
153. Экономическая модель имеет вид …


Заключение
Итоговая аттестация
Итоговый тест
Компетентностный тест