ТЕСТ Эконометрика - ОТВЕТЫ СИНЕРГИЯ, МОИ, МТИ

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают

С помощью критерия можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду

С помощью коэффициента детерминации можно оценить

Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

Тест Дики-Фуллера это разновидность

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Регрессия – это

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

Структурный параметр называется идентифицируемым, если …

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина

Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…

Состоятельная оценка, это оценка, обладающая следующим свойством:

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

Процессом юла называют модель вида

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

Приведенная форма модели является результатом преобразования

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Стационарность – это …

Стационарность …

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

Средний коэффициент эластичности показывает …

Приведенная модель yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et является:

Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

Случайные величины бывают …

Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

Регулярными компонентами временного ряда являются

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

Предпосылками МНК являются…

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…

Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде

Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …

Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью

Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (мнк) оценки линейной регрессионной модели, что мнк …

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Наличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряд

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что …

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает

Значение фактическое значение F-критерия меньше табличного

Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков

Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

Наличие мультиколлинеарности может привести к

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

Мультиколлинеарность факторов – это …

Мультиколлинеарность проявляется между …

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

Критерий Фишера используется при проверке …

Критерий Стьюдента применяется для …

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов …

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью

На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить