ТЕСТ Эконометрика - ОТВЕТЫ СИНЕРГИЯ, МОИ, МТИ

Боксом и Дженкинсом был предложен …

Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов

Автокорреляционная функция …

Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:

«белый шум» – это …

Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов

В журнале эконометрика основанный в 1933г. эконометрика определяется как

В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

Белый шум – это …

Автокорреляционная функция – это функция от …

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся …переменные

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется

Для нестационарного временного ряда может быть построена модель…

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

Гомоскедастичность означает …

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Автокорреляция бывает...

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят модель временного ряда

Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

Эффективная оценка – это оценка, …

Экзогенная переменная может быть …

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

Экономическая модель имеет вид …

Эффективная оценка – это оценка, …

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему

Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …

Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия …

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод

Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …

Для проверки ряда на стационарность используется тест

Коэффициент автокорреляции первого порядка

Коэффициент детерминации характеризует долю …

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов,– это …

К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся

Марковским процессом называют модель вида

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

Ковариация – это …

Ковариация – это показатель, характеризующий …

Коэффициент корреляции – это …

Коэффициент множественной детерминации характеризует

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Метод наименьших квадратов …

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов

Критерий Стьюдента применяется для …

Критерий Фишера используется при проверке …

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

Мультиколлинеарность проявляется между …

Мультиколлинеарность факторов – это …

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

Наличие мультиколлинеарности может привести к

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков

Значение фактическое значение F-критерия меньше табличного

Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает