Ответы на вопросы из коллекции "ТЕСТ Эконометрика - ОТВЕТЫ СИНЕРГИЯ, МОИ, МТИ"

Новинка

Вопрос №672458

Вопрос есть в коллекциях

Боксом и Дженкинсом был предложен …

Систематический подход к построению АRМА-моделей
Стационарный временной ряд «Белый шум»
Косвенный метод построения квадратов

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672459

Вопрос есть в коллекциях

Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов

В модель линейной множественной регрессии рекомендуется включать мультиколлинеарные факторы
Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии
Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7
Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, меньшими 0,3

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672460

Вопрос есть в коллекциях

Автокорреляционная функция …

Зависимость коэффициента автокорреляции от первых разностей уровней временного ряда
Зависимость уровня временного ряда от коэффициента корреляции с его номером
Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка
Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их значений

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672461

Вопрос есть в коллекциях

Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Y = T * S * E
Y = T * S + Е
Y = T + S + E
Y = T +S * Е

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672462

Вопрос есть в коллекциях

«белый шум» – это …

Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672463

Вопрос есть в коллекциях

Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов

Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации
Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3
Значение t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе меньше табличного значения
Фактор должен объяснять поведение изучаемого показателя согласно принятым положениям экономической теории

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672464

Вопрос есть в коллекциях

В журнале эконометрика основанный в 1933г. эконометрика определяется как

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672465

Вопрос есть в коллекциях

В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672466

Вопрос есть в коллекциях

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

Метод моментов
Метод максимального правдоподобия
Обобщенный метод наименьших квадратов

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672467

Вопрос есть в коллекциях

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

Объяснительную и случайную
Положительную и отрицательную
Простую и сложную

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672468

Вопрос есть в коллекциях

Белый шум – это …

Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Модель авторегрессии первого порядка

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672469

Вопрос есть в коллекциях

Автокорреляционная функция – это функция от …

Значений уровней ряда
Времени
Времени и лага между двумя уровнями ряда

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672470

Вопрос есть в коллекциях

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Мультипликативная
Приведенная
Множественная регрессионная

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672471

Вопрос есть в коллекциях

Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную

m-1
(m+1)2
m+1
(m-1)2

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672472

Вопрос есть в коллекциях

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

Фальшивые
Фиктивные
Поддельные

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672473

Вопрос есть в коллекциях

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся …переменные

Поддельные
Фальшивые
Фиктивные

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672474

Вопрос есть в коллекциях

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Постоянство математического ожидания остатков
Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Непостоянство дисперсии остатков

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672475

Вопрос есть в коллекциях

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

Нормальный закон распределения
Распределение Стьюдента
Распределение Фишера

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672476

Вопрос есть в коллекциях

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

Функциональной
Статистической
Корреляционной

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672477

Вопрос есть в коллекциях

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

Математическое ожидание
Значение
Распределение

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672478

Вопрос есть в коллекциях

Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …

Дисперсия не равна 0
Среднее значение не равно 0
Автокорреляция равна 0
Автокорреляция не равна 0

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672479

Вопрос есть в коллекциях

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

Связь между переменными сильная
Связь между переменными слабая
В линейно форме связь между переменными слабая

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672480

Вопрос есть в коллекциях

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

Сильная
Слабая
Отсутствует

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672481

Вопрос есть в коллекциях

Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется

Обычный метод наименьших квадратов
Косвенный метод наименьших квадратов
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Трехшаговый метод наименьших квадратов

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672482

Вопрос есть в коллекциях

Для нестационарного временного ряда может быть построена модель…

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672483

Вопрос есть в коллекциях

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

Линейную
Экспоненциальную
S-образную

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672484

Вопрос есть в коллекциях

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

Фишера
Дарбина-Уотсона
Фостера-Стюарта
Стьюдента

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672485

Вопрос есть в коллекциях

Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

ARMA(0,2)
ARMA(0,1)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)
ARMA (2,0)

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672486

Вопрос есть в коллекциях

Гомоскедастичность означает …

Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
Отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
Отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими Переменными регрессионной модели

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672487

Вопрос есть в коллекциях

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Мультипликативная
Приведенная
Парная регриссионная

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672488

Вопрос есть в коллекциях

Автокорреляция бывает...

Объяснительной и случайной
Простой и сложной
Положительной и отрицательной
Случайной и неслучайной

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672489

Вопрос есть в коллекциях

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

Точно идентифицируемо
Сверхидентифицируемо
Неидентифицируемо

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672490

Вопрос есть в коллекциях

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

Текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
Сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
Моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672491

Вопрос есть в коллекциях

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

Корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
Математическое ожидание случайной величины постоянно
Процесс не является стационарным в широком смысле

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672492

Вопрос есть в коллекциях

Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

ARMA(2,0)
ARMA(0,1)
ARMA(1,0)

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672493

Вопрос есть в коллекциях

Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят модель временного ряда

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672494

Вопрос есть в коллекциях

Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672495

Вопрос есть в коллекциях

Эффективная оценка – это оценка, …

Математическое ожидание которой равно нулю
Дисперсия которой равна нулю
Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672496

Вопрос есть в коллекциях

Экзогенная переменная может быть …

Положительной и отрицательной
Дискретной и непрерывной
Случайной и неслучайной

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672497

Вопрос есть в коллекциях

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

Трех
Четырех
Шести
Семи

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672498

Вопрос есть в коллекциях

Экономическая модель имеет вид …

y = f(x)
y = a + b1x + b2x2
y = f(x) + e
y = f(a + b1x + b2x2)

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672499

Вопрос есть в коллекциях

Эффективная оценка – это оценка, …

Математическое ожидание которой равно нулю
Дисперсия которой равна нулю
Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672500

Вопрос есть в коллекциях

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

Математическое ожидание которой равно нулю
Дисперсия которой равна нулю
Имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672501

Вопрос есть в коллекциях

Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему

Мультиколлинеарности факторов
Идентификации
Гетероскедастичности остатков
Неоднородности данных

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672502

Вопрос есть в коллекциях

Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется

Обычный метод наименьших квадратов
Косвенный метод наименьших квадратов
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Трехшаговый метод наименьших квадратов

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672503

Вопрос есть в коллекциях

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

ARMA(0,2)
ARMA(0,1)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672504

Вопрос есть в коллекциях

Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …

Годичными
Конъюнктурными
Сезонными
Многолетними

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672505

Вопрос есть в коллекциях

Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия …

Больше критического
Меньше критического
Близко к единице
Близко к нулю

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672506

Вопрос есть в коллекциях

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно

Линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
Линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
Нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
Линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная.

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672507

Вопрос есть в коллекциях

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

t-критерию
F-критерию
х2- критерию

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672508

Вопрос есть в коллекциях

Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672509

Вопрос есть в коллекциях

Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

ARMA(0,2)
ARMA(0,1)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672510

Вопрос есть в коллекциях

К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672511

Вопрос есть в коллекциях

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

ARMA(0,2)
ARMA(0,1)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672512

Вопрос есть в коллекциях

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672513

Вопрос есть в коллекциях

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …

Связь между переменными называется прямой
Связь между переменными называется обратной
Линейная корреляционная связь отсутствует
Корреляционная зависимость становится функциональной

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672514

Вопрос есть в коллекциях

Для проверки ряда на стационарность используется тест

Фишера
Стьюдента
Дики-Фулера

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672515

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент автокорреляции первого порядка

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672516

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент детерминации характеризует долю …

Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672517

Вопрос есть в коллекциях

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия

Фактическое значение t-критерия Стьюдента меньше критического
Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического
Доверительный интервал проходит через ноль
Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672518

Вопрос есть в коллекциях

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет

Линейный тренд
Случайную компоненту
Тренд в виде полинома 4 порядка
Циклические колебания с периодом 4

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672519

Вопрос есть в коллекциях

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

Косвенному методу наименьших квадратов
Двухшаговому методу наименьших квадратов
Трехшаговому методу наименьших квадратов

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672520

Вопрос есть в коллекциях

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Голдфелда-Квандта
Дарбина -Уотсона
Глейзера

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672521

Вопрос есть в коллекциях

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

ARMA(0,2)
ARMA(0,1)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672522

Вопрос есть в коллекциях

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –

Тренд
Сезонная составляющая
Случайная составляющая

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672523

Вопрос есть в коллекциях

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов,– это …

Тренд
Сезонная составляющая
Случайная составляющая

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672524

Вопрос есть в коллекциях

К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся

Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой
Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672525

Вопрос есть в коллекциях

Марковским процессом называют модель вида

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672526

Вопрос есть в коллекциях

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672527

Вопрос есть в коллекциях

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

Детерминации
Корреляции
Автокорреляции
Эластичности

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672528

Вопрос есть в коллекциях

Ковариация – это …

Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672529

Вопрос есть в коллекциях

Ковариация – это показатель, характеризующий …

Степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
Взаимосвязь этих переменных
Связь между линейной стохастической и переменными
Тесноту линейной стохастической связи между переменными

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672530

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент корреляции – это …

Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672531

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент множественной детерминации характеризует

Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии
Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель
Долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией в его общей дисперсии
Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672532

Вопрос есть в коллекциях

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

Точно идентифицируемо
Сверхидентифицируемо
Неидентифицируемо

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672533

Вопрос есть в коллекциях

К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся

Метод наименьших квадратов
Критерий Дарбина-Уотсона
Графический анализ остатков
Тест Голдфелда-Квандта

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672534

Вопрос есть в коллекциях

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672535

Вопрос есть в коллекциях

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

Дисперсии коэффициентов регрессии
Средние значения коэффициентов регрессии
Коэффициенты корреляции

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672536

Вопрос есть в коллекциях

На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

Дисперсии коэффициентов регрессии
Средние значения коэффициентов регрессии
Коэффициенты корреляции

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672537

Вопрос есть в коллекциях

Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью

Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672538

Вопрос есть в коллекциях

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672539

Вопрос есть в коллекциях

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Статистической значимости каждого из коэффициентов модели
Статистической значимости модели в целом

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672540

Вопрос есть в коллекциях

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Статистической значимости каждого из коэффициентов модели
Статистической значимости модели в целом
Независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672541

Вопрос есть в коллекциях

Метод наименьших квадратов …

Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия
Позволяет получить оценки параметров регрессии, исходя из условия
Позволяет проверить статистическую значимость параметров регрессии
Позволяет получить оценки параметров нелинейной регрессии, исходя из условия

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672542

Вопрос есть в коллекциях

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов

Обычным
Косвенным
Обобщенным
Минимальным

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672543

Вопрос есть в коллекциях

Критерий Стьюдента применяется для …

Проверки модели на автокорреляцию остатков
Проверки независимости факторов уравнения
Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672544

Вопрос есть в коллекциях

Критерий Фишера используется при проверке …

Статистической значимости модели в целом
Независимости факторов модели
На автокорреляцию в ряду фактической ошибки

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672545

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672546

Вопрос есть в коллекциях

Мультиколлинеарность проявляется между …

Остатками
Признаком и фактором
Факторами

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672547

Вопрос есть в коллекциях

Мультиколлинеарность факторов – это …

Наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672548

Вопрос есть в коллекциях

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

Состоятельными
Статистически значимыми
Эффективными

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672549

Вопрос есть в коллекциях

Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672550

Вопрос есть в коллекциях

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Числа приведенных коэффициентов над числом структурных
Числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672551

Вопрос есть в коллекциях

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

Оценка коэффициента равна нулю
Оценка коэффициента положительна
Значение коэффициента равно нулю

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672552

Вопрос есть в коллекциях

Наличие мультиколлинеарности может привести к

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672553

Вопрос есть в коллекциях

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672554

Вопрос есть в коллекциях

Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672555

Вопрос есть в коллекциях

Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672556

Вопрос есть в коллекциях

Значение фактическое значение F-критерия меньше табличного

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

Вопрос №672557

Вопрос есть в коллекциях

Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает

Ответ за 23 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Сбросить фильтрОшибка?

Показать быстрые кнопки

Сбросить настройки

Отметить/снять все

Не нашли ответа на свой вопрос?

Добавить ответ

Ведь так и так найдёте ответ для своей учёбы 😉

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.

Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.

Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.

Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.

Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.

Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.

Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.

Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.

Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.

Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.

Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.

Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.