Для студентов МФПУ «Синергия» по предмету ЭконометрикаЭконометрические методы в экономике и финансах. СинергияЭконометрические методы в экономике и финансах. Синергия
2023-04-252023-04-25СтудИзба
Ответы: Эконометрические методы в экономике и финансах. Синергия
Описание
Описание
Ответы представлены на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
Результат - 100 баллов
Перед покупкой сверьте список вопросов и убедитесь, что вам нужны ответы именно на эти вопросы!
С вопросами вы можете ознакомиться ДО покупки.
Для быстрого поиска вопроса используйте Ctrl+F.
Результат - 100 баллов
Перед покупкой сверьте список вопросов и убедитесь, что вам нужны ответы именно на эти вопросы!
С вопросами вы можете ознакомиться ДО покупки.
Для быстрого поиска вопроса используйте Ctrl+F.
В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:
- матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
- случайный вектор - столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)
- случайный вектор - столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)
- случайный вектор - столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)
В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?
- оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо
- оцененное регрессионное уравнение статистически значимо
- оцененные параметры уравнения не значимы
Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:
- критерий Титьена
- t - статистика Стьюдента
- критерий – Хотеллинга
- F- статистика Фишера
- метод Барт
Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃_i=〖-0,971x〗_1+0,880x_2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:
- фактор x1
- фактор x2
- нельзя сопоставлять факторы
Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:
- парной линейной регрессией
- парной регрессией
- парной нелинейной регрессией
- множественной линейной регрессией
- множественной регрессией
Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.
- параметр будет не значим
- параметр будет значим
- не представляется возможным вычислить
Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:
- отсутствие связи между показателями y и x
- обратную связь между показателями y и x
- прямую связь между показателями y и x
Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:
- отсутствие зависимость между показателями
- обратную зависимость между показателями
- прямую зависимость между показателями
- ошибку в расчетах
Какая из приведенных ниже формул справедлива?
- 1
- 2
- 3
- 4
Парный линейный коэффициент корреляции указывает:
- на наличие связи
- на отсутствие связи
- на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1]
- на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1)
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:
- не более 10%-12%
- не более 3%-5%
- не более 8%-10%
Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x_1 и x_2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:
- фактор x1
- фактор x2
- нельзя сопоставлять факторы
Представленная статистика (ESS⁄m)/(RSS/(n-m-1)), где m - число объясняющих переменных, n - число наблюдений имеет распределение:
- Фишера-Снедекора
- хи-квадрат
- Стьюдента
- Пирсона
При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:
- a1= 0
- a1 не равен 0
- a1 не равен нулю с вероятностью ошибки альфа
- a1 равен нулю с вероятностью ошибки альфа
При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:
- нормальное распределение
- распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы
- распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы
Приведенная формула θj=aj x ̅j/y ̅ необходима для расчета:
- параметра уравнения
- стандартизованным коэффициентом регрессии
- коэффициента эластичности
Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:
- t-статистику
- коэффициент детерминации
- коэффициент корреляции
- коэффициент ковариации
Регрессия - это:
- степень взаимосвязи между переменными
- функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
- раздел эконометрики
Фиктивные переменные могут принимать значения:
- 1 и 0
- Только 1
- Только 0
- 2
Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:
- 3,126
- 0,471
- 3,917
t-тест Стьюдента для уравнения y ̃i=a0+a1x1i+a2 x2i проверяет гипотезу Но :
- a1=a2 =0
- a1≠a2 ≠0
- a1=0 и a2=0
- a1≠0 и a2≠0
Файлы условия, демо
Итог (100).png
Характеристики ответов (шпаргалок)
Предмет
Учебное заведение
Семестр
Просмотров
34
Покупок
5
Размер
416,65 Kb
Список файлов
- Ответы.pdf 416,65 Kb
❓ Как копировать вопросы во время теста в Синергии?
shalenysh
25 апреля 2023 в 11:58
