183962 (584875), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Произведем расчет необходимых параметров в таблице 4.3

Таблица 4.3

Тогда коэффициент корреляции между у и х₂ составит:

Парный коэффициент корреляции между х₁ и х₂ рассчитывается по формуле:

Произведем расчет необходимых параметров в таблице 4.4

Таблица 4.4

Тогда коэффициент корреляции между х₁ и х₂ составит:

При трех переменных для двухфакторного уравнения регрессии рассчитаем определители матрицы парной корреляции и межфакторной корреляции:

;

Тогда совокупный коэффициент множественной корреляции составит:

По данным из табл. 2, 3 рассчитаем теперь среднее квадратическое отклонение величин у, х₁ и х₂ по формулам:

Рассчитаем теперь средние квадратические ошибки коэффициентов регрессии b₁ и b₂

Оценка значимости коэффициентов чистой регрессии с помощью t-критерия Стьюдента сводится к вычислению значений:

При уровне значимости α = 0,05, df = 11 (n-m-1=12-2-1) степенях свободы табличное значение t-критерия Стьюдента 2,26.

Сравнив его с расчетными значениями, получаем, что , из чего следует, что гипотезу о несущественности параметра b₂ с вероятностью 95% (p = 1 – α) следует отклонить. А вот из чего следует, что гипотезу о несущественности параметра b₁ с вероятностью 95% (p = 1 – α) следует принять и признается статистическая незначимость параметра b₁.

2. Для характеристики относительной силы влияния х₁ и х₂ на у используя коэффициенты регрессии можно рассчитать средние коэффициенты эластичности. Как правило, их рассчитывают для средних значений факторов и результатов.

С увеличением среднегодовой стоимости основных фондов (х₁) на 1% от его среднего уровня, средний объем валового дохода за год увеличится на 0,37% от своего среднего уровня; при повышении среднегодовой стоимости оборотных средств на 1% - увеличится на 0,53% от своего среднего уровня. Очевидно, что сила влияния средней стоимости оборотных средств (х₂) на валовой доход (у) оказалась сильнее, чем сила влияния средней стоимости основных фондов (х₁).

Рассчитаем линейные коэффициенты частной корреляции

Расчёт линейного коэффициента множественной корреляции и коэффициентов парной корреляции выполнен в п.1 Коэффициент множественной детерминации рассчитывается как квадрат коэффициента множественной корреляции:

Характеристики

Список файлов ответов (шпаргалок)