Главная » Просмотр файлов » Леонов А.И., Васенев В.Н. Моделирование в радиолокации (1979)

Леонов А.И., Васенев В.Н. Моделирование в радиолокации (1979) (1186215), страница 11

Файл №1186215 Леонов А.И., Васенев В.Н. Моделирование в радиолокации (1979) (Леонов А.И., Васенев В.Н. Моделирование в радиолокации (1979)) 11 страницаЛеонов А.И., Васенев В.Н. Моделирование в радиолокации (1979) (1186215) страница 112020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 11)

Покажем это на простых примерах 1, Оценка вероятности шумового.выброса. Пусть 1Р(х, а)=(Г(х, а) — нлотвость вероятностей отсчета Ц шумового процессе; а=ни(2) — среднее значение шУмн; 1ы=Р(й)л„) — веРоЯтвость пРевышениЯ шУмом поРога л»лг йо Рг — оценив р, полученные по формуле (2.71). где параметр а'=а подбярелся оптн-,) мвльно с целью мяяимкзвровзть двсперсян от(р1) в ат(бт) зтнх оценок.

Оценка Д соответствует зксповепцнвльному распределению шумя (являющегося. тзкая обрезом, кввдретом огибающей узлополосного нормвльвого шума), рг — распрелелешпо Рслея. 48 Нз рве. 2 4 приводятся грзфзня знвнснмостя отиосвтельвой среднеявздрзтнческой погрешвосгн ел(р) = рг Ф»з (рь)/р. й= 1, 2 от зияченвя оценнввемой ввроятностн р. Зеввснмзсть »,(р) хврзктернзует точность непосредственной оценки вероятноств »,(р) = г' дуя (р).

где » [р) определяется по формуле [2.бз). Для всех рассмотренных случаев прв малых р погрешностн оценок 11» в остям ряз меньше погрешностн р. Превмушестзо оценок рь сохраняется н прв неоптямальшш выборе а . Твк. непрвмер, умеиьшевве я увеличение среднего знзчення Шуме, соответствующего плотности йг(к*ь а»). в 2 раза прннодвт к увелнчеянвз а,(р) соответственно нв 20 н йтг, в то время кзк прн непосредственном оцеваванин оз(р) превышает о,(р) в 41 рвз (цифры относятся к р=0.42-10 »). Зто обстоятельство является существенным для прввтнкн, где точный ресчет оптвмельных знвченнй а' невозможен н прн выборе а» руководствуются результатами предвврятельньш мешвнных зксперш»евтов.

' Рассмотрим теперь общие правила рационального выбора а» ' Условия (2.13), (2.74) соответствуют формированию плотности ((Г(х, а») к распределения Р(х, а*) выделением и нормированием значений плотности (Г(х, а] н распре- о; деленна Р(х, а), соответствующих уз~ Хгг=й 1 Чтпг ЕСГЕСтВЕННО, П(:61ВОДНт Гат к увеличению вероятности появлеуцш события А в преобразованной д .З' ~ г ~».еь Вием оптимальности можно восполь- ж г Ю г 'гр» гр х р зоваться в тех, характерных дла мого 1 оделяровяьня случаях Рве я4. пш1 нос лмх вероятностей когда а суть кебтествеиныев параметры распределения, фигурирующего в первоначальном описании моделируемой системы: параметры а' выбирак1тся так, чтобь1 увеличить частоту события А в преобразованной модели. Заметны далее, что дисперсии оценок [2.7Ц.

(2.72) зависят от того, каков разброс функций йш=ЯГ(ф*, а)/((у(й», а*) или р,.=— =Р(б», а]/Р(й», а ) в области (Ге-:2). Поэтому, в частности, иа следует допускать, чтобы в этой области могли быть значения ртг (кли (Зр) ~1. Во многих задачах составляющие 21 вектора случайных воздействий й=Кь ..., 2„11 независимы. В этом случае параметры распределения величин $1 следует изменять в соответствии с нх влиянием на оцениваемую вероятность, в частности: изменять в равной степени, если й, одинаково распределены и одинаконги вчияют на результат моделирования; не изменять параметры распределения малозначимых составляющих.

В последнем случае сомножителн величин ()тг и бе, соответствующие малозначимым составляющим, обращаются в единицу и ие вызывают ненужногш увеличения дисперсии. ч См. поясненье к формулам [2.69) в (22б). 4 — 824 [[еречисленные общие рекомендации легко конкретизируются шрн анализе физического смысла задачи и оказываются достаточно определенными. Вместе с тем представляет интерес более детальное изучение механизма форсирования и типовых задачах, простейшие примеры которых рассмотрены ниже. 2. Оценка эерозтногги ошибки лри классификации наблюдении Рассмотрим случай, когда классы А! н Аь содержашне дани!!е о двух объектах, задаютсн .тачками х=о и х=а)0 на числовой оси*!. Для классификации берутся точка А', и А'ь координаты которых $! и $! суть независимые нормальные случайные величины со среднимн значениями а!=О.

и!=и и еднничнымн дисперсиями. Исследуемое правило классификации относит А', к А, н А'., к Аь если )А!— — А'!)з+)Ав — Аз[»~)А! — А"»[!+)Аг — А'![з„. в протвином случае А', относится .к Аь А',— к А! (здесь )А —.В[ — геометрическое расстояние между точками А и В) [106). нетрудно провернтгь что ошябке классифякэция соответствует прп этом условие $!~~, Если расстояние о между «цеитрамв классов» велико, вероятность ошвбочмой класснфикацнн р мала н ее непосредственная опенка по результатам моде.лирования неточна. Оценка (2.71), основанная на переходе от параметров а= =1!оь и«!1 к оараметрэм м = !1а !, ц*»!!„имеет анд Р=Р(") = — „' ~[(",) Х а=! г .х Хехр — 2 (о' — а! — аз ) + (о — аа,),з««! — а"!х~!!), (2.75) зде х*!=11х«ы, х»»!1! — независимые реализации нормального вектора $«= =)яа!, ь«з!! со средянм значением ц* и единичной корреляционной матрицей, з(х«!) =1, если классификация реализации х*! неправильна; [(х«.) =0 э прогна!шм случае.

Дисцерсия оценки (2.75) равна а* (Р (и») ) = — [ехр (а з + а з + и» - - гиаа») Х где ф( ) = ~ —.— р( — -2-) д ' Еслв расстояние и велико, дисперсия (2.76) записывается в виде 1 ! 1 аз(р(ц Ц вЂ”,~, Х 1 " (2 — -*,—.*.) Х ехр <За!з+ Заза — 4иаа! — 4иа«»+ 2«*!а»» ! ! г и«Х ! '! Рассматриваемый процесс классификации может интерпретироваться, на .пример, как отождествление новых замеров дальности двух целей с ранее усред вепными замерами илн данными целеуказания. 50 , — (и!2) 17!+2!(р" й) = уг, ««» = и — а, — и/2 преанмаег мнншшлькое значение. равное и суишственно меньше дисперсии аз(р) непосредственной оценки (2.11).

В частности, пРи л=5 (Я=2.10-«) пз(Р)/о!.(Р(ц«)) — '1,6-10'. ВыбоР оптимальных значений а*!, ц*з.в этом случае не очевиден. Действительно.-увелвченви вероятности неправильной классификации в преобразованной модели можно добиться различными способами, н том числе, положив ц»,=и*а=О я упростив при этом запись оценка (2.75) по срааиеншо с оптимальным вариантам. В обоих случаях эта вероятность равна приблизятельно 0„5. Однако дисперсая оценки (2.75) прм Оа»=ц«з=о, равная приблизительно(2и)г н) -'; суше«твенно превышает не только дисперсию оптимальной, но и дисперсию непосредственной оценки (при =5 Оташ ние (ги)!'в)- 7»з грт -270) Вынгрыш, получаемый прн оптимальном выборе параметров объясняется малюй дисперсией функцнв р» =1«(х«ь и)7йг(х'!, а») в оценке (271)! прн переходе и — »ц* аяачения [)гг(1 для всех х'!, прв которых х !!)х'»! (т. е.

)(х'!) = 1). 3. Оценка вероятности выброса в дискретном фильтре. Отсчет Ч», б=я. «7+!... на выходе дискретного линейного фильтра с кояечной памятью опрсделяетса формулой Я чь= чэ'. С,йа, (2.76) г а где кь-ь г=О„ 1, .... )7 †отсче фнльтруемого случайяого процесса; С вЂ весовые козффвциевты. В дальненшем предполагается, что значения йз . суть независимые, нормально распределенные величины со среднимн зивчеяиями иь,=0 и едянячвымн дисперсиями. Вероятность Р=Р(ча> П) выб)юса г)ь эа порог П оценивается по формуле (2.71) в предположения, что плотность верон'гяостей воздет!ставя меняется посредстиом нзменевня средних значений ць- — »п«ь †.

Пря произвольном варьирования ць, оценка (271) ямеет внд У 1 ж'т (а а-г) р= 7(х«.) Пехр г ( а» х» .~ (270) ! ! г=а где х с=1!х«ь!, х сз ч!...., т«!ь — ям!). »=1, 2, ..., 17 — независимые реализации случайных воздействий, отлнчаюшнеся от исходных наличием ненулевых средних значений цаь „г=О. 1,,, 17; )(х«!) =1, есля реализации х*, соответствует выброс, [(х'!)=О прк отсутствии выброса.

я Если ааы !=а~)0 г=о 1 )7 то днсперсня сомножителя Цечр[ ) г э в формуле (2.79) растет ио мере роста 17, в то время как влияние переменных х'!»-г! на величину !б. определяемое соотношеняем весов С, в формуле (2.76), в обшем случае имад!елково. Например. прн эксшшенцызльном сглаживании иля 4» б! ыакооленнн снгналов [за) значвмость отсчетов хзш,н прогресснано убывает с увеличением г; в фильтрах для определенна пров»водной малозначоцнмя являются отсчеты с вндексамн г, блвзквмв к (/1+1)/2 н т. д, В соответствии с даннымн выше обшнык рекомендацвяма можно ожндать, что, оставляя нензмекнымк параметры агз- ! малозначашнх переменных я, следовательно. нсключав соотзетствуюшве сомножнтелв язП ехр [.).

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
4,7 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее