Диссертация (1152468), страница 32

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 32)

Период обучения – 10 месяцев*Обучающее множество (01.01.17 – 31.10.17)МетодсортировкиПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеПрибыль,долл.Просадка,долл.22,0121,7921,6621,1220,9619,4018,9618,5018,4117,675,534,924,339,873,725,835,474,732,934,275,022,424,433,723,34,924,793,034,334,279,799,537,116,277,505,303,004,039,794,190,100,100,100,160,100,160,160,160,100,160,000,000,000,100,000,100,000,000,100,16Баланс2,252,293,053,372,793,666,324,591,884,2255,3049,2043,3061,6937,2036,4434,1929,5629,3026,69–––37,20–49,20––43,3026,69 Источник: Составлено авторомТестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)Количе ВерныеКоэффДоход E,ствопрогнозы, ициентед.сделок %роста g47565443440001000000000000000050,00%85,71%40,00%83,33%80,00%100,00%100,00%100,00%50,00%50,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%-0,050,63-0,240,580,520,900,900,90-0,05-0,05-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-0,204,40-1,203,502,603,603,602,70-0,20-0,200,000,000,00-1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00207Таблица П.2 – Период обучения – 3 месяца*Обучающее множество (01.08.17 – 31.10.17)МетодсортировкиПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеПрибыль,долл.Просадка,долл.50,5443,3340,1736,7432,3932,3528,9028,6828,0424,690,781,321,202,662,581,462,782,532,431,703,292,161,052,092,330,761,283,732,461,7015,1114,074,6317,6913,667,7020,7917,549,7517,260,040,080,080,250,250,150,250,250,250,390,000,000,000,000,000,000,001,610,830,39Баланс3,343,088,682,082,374,201,391,642,881,4319,5016,5015,0010,6410,329,7311,1210,129,724,36–––––––2,322,964,36Тестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)Количе ВерныеКоэффДоход E,ствопрогнозы, ициентед.сделок %роста g41141575397205533883898829210,000,003305432112220121248,42%49,40%44,00%49,87%53,66%52,83%52,32%50,39%47,73%53,08%0,00%0,00%0,00%66,67%66,67%0,00%60,00%75,00%66,67%100,00%0,00%0,00%100,00%100,00%100,00%0,00%100,00%50,00%0,00%100,00%-0,08-0,06-0,16-0,050,020,00-0,01-0,04-0,090,01-1,00-1,00-1,000,270,27-1,000,140,430,270,90-1,00-1,000,900,900,90-1,000,90-0,05-1,000,90-32,89-25,48-12,30-20,834,010,20-2,30-16,57-8,202,49-1,000,000,000,800,800,000,701,700,801,80-1,00-1,001,801,801,800,000,90-0,10-1,001,80 Источник: Составлено авторомТаблица П.3 – Период обучения – 1 месяц*Обучающее множество (01.10.17 – 31.10.17)МетодсортировкиПрибыльПрибыль,долл.Просадка,долл.Баланс17,197,672,24Тестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)Количе ВерныеКоэффДоход E,ствопрогнозы, ициентед.сделок %роста g31854,72%0,0412,62208Продолжение таблицы П.3Обучающее множество (01.10.17 – 31.10.17)МетодсортировкиПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеПрибыль,долл.Просадка,долл.13,913,1813,0812,3511,811,599,549,398,332,061,574,281,184,053,6220,832,982,474,050,574,282,042,980,492,272,122,474,345,416,146,856,143,888,078,076,587,230,050,050,180,050,180,180,060,050,180,180,180,000,180,180,180,000,180,180,180,21Баланс2,572,151,912,013,041,441,181,431,1541,2031,4023,7823,6022,5020,1133,3316,6016,5613,7222,50–23,7811,3316,56–12,6111,7813,7220,67 Источник: Составлено авторомТестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)Количе ВерныеКоэффДоход E,ствопрогнозы, ициентед.сделок %роста g28535233035721326720528027296153151310491015215993109101855,44%51,14%51,21%48,18%53,99%56,18%53,66%55,36%50,74%33,33%16,67%66,67%66,67%73,33%76,92%40,00%100,00%55,56%80,00%73,33%0,00%66,67%44,44%55,56%0,00%80,00%44,44%80,00%72,22%0,05-0,03-0,03-0,080,030,070,020,05-0,04-0,37-0,680,270,270,390,46-0,240,900,060,520,39-1,000,27-0,160,06-1,000,52-0,160,520,3715,21-9,98-8,91-30,205,5018,004,0114,52-9,78-3,30-4,104,000,805,906,00-2,403,600,505,205,90-2,004,00-1,400,50-3,005,20-1,405,206,70209Приложение Р(обязательное)Таблица Р.1 – Иллюстрация выбора наилучших сценариев для советника ТС1 врежиме ограниченного горизонта прогнозирования.

Целевая функцияоптимизации – «balance»*Обучающее множество (01.10.17 – 31.10.17)МетодПрибыль,сортировки долл.ПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыль15,2716,3215,0014,7815,1315,9015,9516,0416,6318,05Просадка,долл.Баланс7,677,675,534,174,204,174,174,174,174,171,992,132,713,543,603,813,823,853,994,33Тестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)Количе Верныествопрогнозы,сделок %32431821022023022222320822021655,56%54,72%55,71%51,82%50,87%51,80%52,02%50,00%51,82%51,85%Коэффициентроста gДоход E, ед.0,060,040,06-0,02-0,03-0,02-0,01-0,05-0,02-0,0118,0312,6212,28-3,39-7,70-3,51-2,59-10,40-3,39-3,21 Источник: Составлено авторомТаблица Р.2 – Целевая функция оптимизации – «drawdown percent»*Обучающее множество (01.10.17 – 31.10.17)МетодсортировкиПрибыль,долл.Просадка,долл.БалансПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыль9,5412,2012,3912,2813,1112,9410,8011,7113,2410,979,399,199,219,118,798,445,695,686,194,001,021,331,351,351,491,531,902,062,142,74 Источник: Составлено авторомТестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)Количе Верныествопрогнозы,сделок %32518626528634318923628220026354,15%50,54%56,60%50,54%53,06%50,26%50,42%56,03%49,50%55,89%Коэффициентроста gДоход E, ед.0,03-0,040,08-0,040,01-0,05-0,040,06-0,060,069,38-7,3919,98-11,372,79-8,52-9,9218,21-11,9016,28210Таблица Р.3 – Целевая функция оптимизации – «expected payoff»*Обучающее множество (01.10.17 – 31.10.17)МетодсортировкиПрибыль,долл.Просадка,долл.БалансПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыль13,1113,6013,9116,3213,2214,5917,5113,2814,7816,048,797,177,177,676,146,596,594,184,174,171,491,901,942,132,152,212,663,183,543,85Тестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)Количе Верныествово прогнозы,сделок %343258229318352301306215220208Коэффициентроста gДоход E, ед.0,010,040,070,04-0,030,040,030,02-0,02-0,052,799,8916,0912,62-9,9812,529,413,51-3,39-10,4053,06%54,65%56,33%54,72%51,14%54,82%54,25%53,49%51,82%50,00% Источник: Составлено авторомТаблица Р.4 – Целевая функция оптимизации – «profit factor»*Обучающее множество (01.10.17 – 31.10.17)МетодсортировкиПрибыль,долл.Просадка,долл.БалансПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыль9,8713,1910,6411,2911,3711,6114,3212,1011,4017,618,0310,268,068,078,077,739,267,753,534,861,231,291,321,401,411,501,551,563,233,62 Источник: Составлено авторомТестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)Количе Верныествопрогнозы,сделок %38024930427021335525327416822853,68%57,43%54,28%56,30%54,46%54,37%55,34%59,49%48,81%56,58%Коэффициентроста gДоход E, ед.0,020,090,030,070,030,030,050,13-0,070,087,5722,709,5218,827,4011,7313,0235,70-12,2017,10211Приложение С(справочное)Таблица С.1 – Результаты тестирования обученного советника ТС1 в режименеограниченного горизонта прогнозирования.

Период обучения – 10 месяцев*Обучающее множество (01.01.17 – 31.10.17)КоличеМетодПрибыль,Просадка,ствосортировкидолл.долл.сделокПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыль-ностьМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожидание91,5289,5786,7379,3679,2178,8378,6278,3073,2871,6418,8018,1318,0117,6917,8117,7943,4843,1552,5252,4718,1718,1618,169,039,039,039,0226,7017,7617,70545352846463933311552754444413131616222111132231,8731,8739,2341,9563,6622,9525,8023,1139,5125,7216,9118,6716,799,6512,3512,2016,8323,0819,4619,4610,1310,1410,137,865,775,785,788,094,185,78 Источник: Составлено авторомТестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)КоличеПрибыль,Просадка,Балансстводолл.долл.сделок2,872,812,211,891,243,433,053,391,852,791,110,971,071,831,441,462,581,872,702,701,791,791,791,151,561,561,563,304,253,06-9,20-9,20-9,20-4,41-23,80-6,21-4,06-6,70-2,46-6,210,000,000,000,000,000,00-9,20-9,20-9,20-9,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0011155511161000000111100000000009,209,209,2011,5723,807,565,418,058,437,500,000,000,000,000,000,009,209,209,209,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00212Таблица С.2 – Период обучения – 3 месяца*Обучающее множество (01.08.17 – 31.10.17)КоличеМетодПрибыль,Просадка,ствосортировкидолл.долл.сделокПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльностьПрибльностьПрибльностьПрибльностьПрибльностьПрибльностьПрибыльностьПрибльностьПрибльностьПрибльностьМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожидание44,6544,6544,6138,7038,6438,4838,2838,0737,6736,6317,419,258,298,258,217,9344,657,8924,8944,619,169,159,129,1217,988,938,878,8644,6518,667569234216441816423423327459111121117310,1821,0118,2624,0515,8035,5014,6926,3834,6614,4110,1710,1710,173,433,4310,1510,1810,1713,8818,263,433,433,433,4010,179,8910,1710,1610,1810,18Тестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)КоличеПрибыль,Просадка,Балансстводолл.долл.сделок4,392,132,441,612,451,082,611,441,092,541,710,910,822,412,390,784,390,781,792,442,672,672,662,681,770,900,870,874,391,834,839,066,273,712,18-18,023,22-18,53-14,160,14-6,70-0,356,65-6,70-6,706,114,83-0,626,276,27-6,70-6,700,000,00-4,06-6,265,786,324,83-6,70114152355310142112141111001111114,4514,412,985,792,0319,5110,6727,1523,444,558,050,352,608,058,053,144,450,622,982,988,058,050,000,005,417,613,472,944,458,05 Источник: Составлено авторомТаблица С.3 – Период обучения – 1 месяц*Обучающее множество (01.10.17 – 31.10.17)КоличеМетодПрибыль,Просадка,ствосортировкидолл.долл.сделокПрибыль26,50204,48Тестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)КоличеПрибыль,Просадка,Балансстводолл.долл.сделок5,92-7,172215,50213Продолжение таблицы С.3Обучающее множество (01.10.17 – 31.10.17)КоличеМетодПрибыль,Просадка,ствосортировкидолл.долл.сделокПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьПрибыльностьМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожиданиеМатожидание21,9021,8121,3421,2519,2717,7917,7617,6017,5217,438,728,769,188,588,3216,738,318,4416,248,848,8117,608,7717,4517,4417,4217,418,698,681011493633245244235537112122221110,4110,418,527,468,726,666,669,969,706,666,656,666,656,666,656,666,664,929,989,969,999,966,656,666,656,666,654,924,92 Источник: Составлено авторомТестовое множество (01.11.17 – 30.11.17)КоличеПрибыль,Просадка,Балансстводолл.долл.сделок2,102,102,502,852,212,672,671,771,812,621,311,321,381,291,252,511,251,721,630,890,881,771,322,622,622,622,621,771,76-15,02-21,0629,282,18-10,07-6,702,183,63-11,55-0,355,04-0,966,28-0,65-0,392,16-0,702,18-1,61-2,71-8,933,636,742,18-0,35-6,70-0,35-6,70-6,7012156328121326886821023231122121121,9022,073,101,2812,128,051,945,6420,800,844,211,032,971,030,770,640,771,943,4811,9620,125,642,511,940,848,050,848,058,05214Приложение Т(обязательное)Таблица Т.1 – Иллюстрация выбора наилучших сценариев для советника ТС1 врежиме неограниченного горизонта прогнозирования.

Характеристики

Список файлов диссертации