Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1152468), страница 29

Файл №1152468 Диссертация (Модели и методы принятия решений в автоматизированной торговле активами финансового рынка) 29 страницаДиссертация (1152468) страница 292019-08-01СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 29)

– 1982. –Vol. 50. – No. 4. – P. 987-1007.97. Fama, E. The behavior of stock market prices / E. Fama // Business. – 1965. –Vol. 38. – No. 1. – P. 34 – 105.98. Fama, E. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work /E. Fama // Journal of Finance. – 1970. – Vol. 25. – No. 2. – P. 383-417.99. Financial Brownian Particle in the Layered Order-Book Fluid andFluctuation-Dissipation Relations / Y. Yura, H. Takayasu, D.

Sornette, M. Takayasu //Physical Review Letters. – 2014. – Vol. 112. – No. 9. – P. 1-5.100. Frankel, J. A. Chartists, Fundamentalists, and Trading in the ForeignExchange Market / J. A. Frankel, K. A. Froot // The American Economic Review. –1990. – Vol. 80. – No. 2. – P. 181-185.101. Goldberg, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and MachineLearning / D. E. Goldberg. – Boston, MA : Addison-Wesley, 1989. – 432 p.172102.

Gorr, W. L. Comparative study of artificial neural network and statisticalmodels for predicting student grade point averages / W. L. Gorr, D. Nagin, J. Szcypula// International Journal of Forecasting. – 1994. – Vol. 10. – P. 17-34.103. Granger, C.W. J. Spectral analysis of New York stock market prices / C.W.J. Granger, O. Morgenstem // Kyklos .

– 1963. – Vol. 16. – No. 1. – P. 1-27.104. Grossman, S. J. On the impossibility of informationally efficient markets / S.J. Grossman, J. E. Stiglitz // The American Economic Review. – 1980. – Vol. 70. –No. 3. – P. 393-408.105. Gustafsson, F. Some Relations Between Extended and Unscented KalmanFilters / F. Gustafsson, G.

Hendeby // IEEE Transactions on Signal Processing. – 2012.– Vol. 60. – No. 2. – P. 545–555.106. Harvey, A. C. Estimating missing observations in economic time series / A.C. Harvey, R. G. Pierse // Journal of the American Statistical Association. – 1984. –Vol. 79. – No. 385. – P. 125-131.107. Harvey, C.

R. Volatility in the Foreign Currency Futures Markets / C. R.Harvey, R. D. Huang // Review of Financial Studies. – 1991. – Vol. 4. – No. 3. –P. 543-569.108. Hecht-Nielsen, R. Kolmogorov's Mapping Neural Network ExistenceTheorem / R. Hecht-Nielsen // IEEE First Annual Int. Conf.

on Neural Networks. – SanDiego, 1987. – Vol. 3. – P. 11-14.109. Hodrick, R. Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation / R.Hodrick, E.C. Prescott // Journal of Money, Credit, and Banking. – 1997. – Vol. 29. –No. 1. – P. 7-16.110. Hornik, K. Multilayer feed-forward networks are universal approximators /K. Hornik, M. Stinchcombe, H. White // Neural Networks. – 1989. – Vol. 2. – No. 5. –P. 359-366.111. Hull, J.

Options, Futures, and Other Derivatives, 7th ed. / J. Hull. – UpperSaddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2006. – 814 p.173112. Investing.com – Stock Market Quotes & Financial News [Электронныйресурс] – Режим доступа: https://www.investing.com/ (дата обращения –19.09.2018).113. Jablonska, M. Multi-agent stochastic simulation for the electricity spotmarket price / M. Jablonska, T.

Kauranne // Lecture Notes in Economics andMathematical Systems. – 2011. – Vol. 652. – P. 3-14.114. Jain, P. C. The dependence between hourly prices and trading volume / P. C.Jain, G. H. Joh // Financial Quantitative Anal. – 1998. – Vol. 23. – P. 269-284.115. Jansen, D. W. On the frequency of large stock returns: putting booms andbusts into perspective / D.

W. Jansen, C. G. de Vries // Rev. Economics Statistics. –1991. – Vol. 73. – P. 18-24.116. Jegadeesh, N. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implicationsfor Stock Market Efficiency / N. Jegadeesh, S. Titman // The Journal of Finance. –1993.

– Vol. 48. – No. 1. – P. 65-91.117. Julier, S. J. Unscented filtering and nonlinear estimation / S. J. Julier, J.K.Uhlmann // Proceedings of the IEEE. – 2004. – Vol. 92. – No.3. – P. 401-422.118. Kac, M. Random Walk and the Theory of Brownian Motion / M. Kac // TheAmerican Mathematical Monthly. – 1947. – Vol. 54. – No. 7. – P. 369-391.119.

Kalman, R. E. New results in linear filtering and prediction theory / R. E.Kalman, R. S. Bucy // Trans. ASME Journal of Basic Engineering. – 1961. – Vol. 83. –No. 1 – P. 95-108.120. Kalman, R. E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems/ R. E. Kalman // Trans. ASME, Journal of Basic Engineering. – 1960. – Vol. 82. –No. 1.

– P. 35-45.121. Kanas, A. Non-linear forecasts of stock returns / A. Kanas // Journal ofForecasting. – 2003. – Vol. 22. – No. 4. – P. 299-315.122. Keim, D. Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality: FurtherEmpirical Evidence / D. Keim // Journal of Financial Economics. – 1983. – Vol. 12. –No. 1. – P. 13-32.174123. Kemp, A.

G. The random walk hypothesis and the recent behaviour ofequity prices in Britain / A. G. Kemp, G. C. Reid // Economica. – 1971. – Vol. 38. –No. 149. – P. 28-51.124. Kendall, M. G. The analysis of economic time – series – Part I: Prices / M.G. Kendall // Journal of the Royal Statistical Society. – 1953. – Vol. 96.

– P. 11-25.125. Khrennikov, A. Financial Heat Machine: Coupling with the PresentFinancial Crises / A. Khrennikov // Wilmott. – 2012. – Vol. 57. – P. 32-45.126. Kitagawa, G. A nonstationary time series model and its fitting by a recursivefilter / G. Kitagawa // Journal of Time Series Analvsis. – 1981. – Vol. 2. – No. 2. –P. 103-116.127. Kling, A. Animal Spirits / A. Kling //The Independent Review. – 2009. –Vol. 14. – No.

1. – P. 135-140.128. Kohn, R. Efficient Estimation and Prediction in Time Series RegressionModels / R. Kohn, C. F. Ansley // Biometrika. – 1985. – Vol. 72. – P. 694-697.129. Kohn, R. Estimation, prediction, and interpolation for ARIMA models withmissing data / R. Kohn, C. F. Ansley // Journal of the American Statistical Association.– 1986. – Vol. 81. – No. 395. – P. 751-761.130. Kohn, R. Signal extraction for finite nonstationary time series / R.

Kohn, C.F. Ansley // Biometrika. – 1987. – Vol. 74. – No. 2. – P. 411-421.131. Konak, F. The Efficiency of Developed Markets: Empirical Evidence fromFTSE 100 / F. Konak, Y. Seker // Journal of Advanced Management Science. – 2014. –Vol. 2. – No. 1. – P. 29-32.132. Koutmos, G.Modeling interest rate volatility: an extended EGARCHapproach / G. Koutmos // Managerial Finance.

– 2012. – Vol. 38. – No. 6. – P. 628-635.133. Kuan, C. M. Forecasting exchange rates using feedforward and recurrentneural networks / C. M. Kuan, T. Liu // Journal of Applied Econometrics. – 1995. –Vol. 10. – No. 4. – P. 347-364.175134. Levy, M. Microscopic simulation of the stock market – the effect ofmicroscopic diversity / M. Levy, H. Levy, S. Solomon // Journal de Physique. – 1995.

–Vol. 5. – No. 8. – P. 1087-1107.135. Lo, A. W. Fear And Greed In Financial Markets: A Clinical Study Of DayTraders / A. W. Lo, D. V. Repin, N. Brett // Steenbarger American Economic Review. –2005. – Vol. 95. – No. 2. – P. 352-359.136. Lo, A. W. Econometric models of limit-order executions / A. Lo, C.MacKinlay, J. Zhang // Journal of Financial Economics. – 2002. – Vol. 65. – No. 1. –P. 31-71.137. Long, H.

V. Application of Kalman Filter on Modelling Interest Rates / H.V. Long // Journal of Management Sciences. – 2014. – Vol. 1. – No. 1. – P. 1-15.138. Lux, T. Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of afinancial market / T. Lux, M. Marchesi // Nature. – 1999. – Vol. 397. – P.

498-500.139. Malkiel, B. G. The Efficient Market Hypothesis and Its Critics / B. G.Malkiel // Journal of Economic Perspectives. – 2003. – Vol. 17. – No. 1. – P. 59-82.140. Mantegna, R. N. Turbulence and Financial Markets / R. N. Mantegna, H. E.Stanley // Nature. – 1996. – Vol. 383. – P. 587-588.141. Manzan, S. Representativeness of news and exchange rate dynamics / S.Manzan, F. Westerhoff // Journal of Economic Dynamics and Control. – 2005. –Vol.

29. – No. 4. – P. 677-689.142. Matthies, L. Kalman filter-based algorithms for estimating depth from imagesequences / L. Matthies, T. Kanade, R. Szeliski // International Journal of ComputerVision. – 1989. – Vol. 3. – No. 3. – P. 209-238.143. Merton, R. Theory of Rational Option Pricing / R. Merton // The BellJournal of Economics and Management Science. – 1973. – Vol. 4. – No. 1.

–P. 141-183.144. MetaTrader 4 User Guide [Электронный ресурс] – Режим доступа:https://pepperstone.com/files/Pepperstone – Metatrader – 4 – User – Guide.pdf (датаобращения – 29.01.2018).176145. Morale, D. An interacting particle system modelling aggregation behavior:from individuals to populations / D. Morale, V. Capasso, K.

Oelschläge // Journal ofmathematical biology. – 2005. – Vol. 50. – No. 1. – P. 49-66.146. Mql – Metatrader Development Course [Электронный ресурс] – Режимдоступа: http://www.metatrader.info/book/print/34 (дата обращения – 29.01.2018).147. Muller, U. A. Volatilities of different time resolutions – analyzing thedynamics of market components / U. A. Muller, M. Dacorogna, R. D. Dave, R. B.Olsen, O. V. Pictet, J. E. von Weizsacker // Empirical Finance. – 1997. – Vol. 4.

–P. 213-239.148. Muyi, L., On Mixture Memory GARCH Models / L. Muy, K. L. Wai, L.Guodong // Journal of Time Series Analysis. – 2013. – Vol. 34. – No. 6. – P. 606-624.149. Nelson, D. B. Stationarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model / D. B.Nelson // Econometric Theory. – 1990. – Vol. 6.

– No. 4. – P. 318-334.150. Ng, P. Forecast comparison of exchange rate models with the Kalman filter /P. Ng, A. Heidari // Technological Forecasting and Social Change. – 1992. – Vol. 41. –No. 4. – P. 435-443.151. Nison, S. Japanese Candlestick / S. Nison // Charting Techniques. – NY :Institute of Finance, 1991. – 315 p.152. Ostertagova, E. Forecasting using simple exponential smoothing method / E.Ostertagova, O. Ostertag // Acta Electrotechnica et Informatica. – 2012. – Vol. 12. –No. 3.

– P. 62–66.153. Pettit, R. R. Insider Trading and Long-Run Return Performance / R. R.Pettit, P. C. Venkatesh // Financial Management. – 1995. – Vol. 24. – No. 2. –P. 88-103.154. Pearson, K. Problem of the Random Walk / K. Pearson // Nature. – 1905. –Vol. 72. – No. 1. – P. 294-294.155. Phillips, P. C .B. Testing for a Unit Root in Time Series Regression / P. C.B. Phillips, P. Perron // Biometrika. – 1988. – Vol.

75. – No. 2. – P. 335-346.177156. Phillips, G. D. A. Maximum likelihood estimation of regression modelswith autoregressive – moving average disturbances / G. D. A. Phillips // Biometrika. –1979. – Vol. 66. – P. 49-58.157. Plasmans, J. Estimating structural exchange rate models by artificial neuralnetworks / J. Plasmans, W. Verkooijen, H. Daniels // Applied Financial Economics. –1998. – Vol. 8. – No. 5. – P. 541-551.158.

Характеристики

Список файлов диссертации

Модели и методы принятия решений в автоматизированной торговле активами финансового рынка
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6376
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее