Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1152468), страница 28

Файл №1152468 Диссертация (Модели и методы принятия решений в автоматизированной торговле активами финансового рынка) 28 страницаДиссертация (1152468) страница 282019-08-01СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 28)

–№ 6. – С. 76-79.45. Станик, Н. А. Цикличность экономики и финансовые кризисы / Н. А.Станик // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 31 (121). –C. 37-46.16746. Твардовский, В. В. Секреты биржевой торговли: торговля акциями нафондовых биржах / В. В. Твардовский, С. В. Паршиков. – 7-е изд. – М. : АльпинаПаблишерз, 2010. – 551 с.47. Тихомиров, Н. П. Эконометрика: Учебник / Н. П. Тихомиров, Е. Ю.Дорохина. – М. : Издательство «Экзамен», 2003.

– 512 с.48. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание / С. Хайкин. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с.49. Цыпин, А. П. Статистические пакеты программ в социальноэкономических исследованиях / Цыпин А. П., Сорокин А. С. // Азимут научныхисследований: экономика и управление. – 2016. – т. 5.

– № 4 (17). – С. 379-384.50. Цыпин, А. П. Информационные технологии при проведении экономикостатистических исследований на основе исторических временных рядов / А. П.Цыпин, А. С. Сорокин // Азимут научных исследований: экономика и управление.– 2017. – т. 6. – № 2 (19). – С. 299-302.51. Чеботарев, Ю. А. Торговые роботы на российском фондовом рынке / Ю.А.

Чеботарев. – М. : Омега-Л, 2006. – 136 с.52. Ширяев, А. Н. О некоторых понятиях и стохастических моделяхфинансовой математики / А. Н. Ширяев // Теория вероятностей и ее применение.– 1994. – т. 39. – № 1. – С. 5-22.53. Шумков, Е. А. Структуры механических торговых систем / Е. А.Шумков. – М. : Издательский дом Университета «Синергия», 2012. – 10 с.54. Akaike, H. Covariance matrix computation of the state variable of a stationaryGaussian process / H. Akaike // Annals of the Institute of Statistical Mathematics. –1978. – Vol.

30. – No. 3. – P. 499-504.55. Akerlof, G. A. Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy,and Why It Matters for Global Capitalism / G. A. Akerlof, R. J. Shiller. – NJ : PrincetonUniversity Press, 2009. – 261 p.16856. Andersen, T. G. Intraday periodicity and volatility persistence in financialmarkets / T. G. Andersen, T. J. Bollerslev // Empirical Finance. – 1997. – Vol. 4. –No.

2. – P. 115–158.57. Ataullah, A. A wave function for stock market returns / A. Ataullah, I.Davidson, M. Tippett // Physica A : Statistical Mechanics and its Applications. – 2009.– Vol. 388. – No. 4. – P. 455-461.58. Athans, M. The Importance of Kalman Filtering Methods for EconomicSystem / M. Athans // Annals of Economics and Social Measurements. – 1974. – Vol. 3.– No. 1. – P. 49-74.59. Ball, R. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers / R. Ball,P.

Brown // Journal of Accounting Research. – 1968. – Vol. 6. – No. 2. – P. 159 – 178.60. Baxter, M. Measuring business cycles: Approximate band-pass filters foreconomic time series / M. Baxter, R. G. King // The Review of Economics andStatistics. – 1999. – Vol. 81. – No. 4 – P. 575-593.61. Bera, A. K.

ARCH Models: Properties, Estimation and Testing / A. K. Bera,M. L. Higgins // Journal of Economic Surveys. – 1993. – Vol. 7. – No. 4. – P. 307-366.62. Bernard, V. L. Evidence that stock prices do not fully reflect the implicationsof current earnings for future earnings / V. L. Bernard, J. K. Thomas // Journal ofAccounting and Economics.

– 1990. – Vol. 13. – No. 4. – P. 305-340.63. Beran, J. Statistical methods for data with long range dependence / J. Beran //Statistical Science. – 1992. – Vol. 7. – No. 4. – P. 404-416.64. Bianchi, A. Estimation and prediction of a nonlinear model for price herding /A. Bianch, V. Capasso, D. Morale // Complex Models and Intensive ComputationalMethods for Estimation and Prediction. – 2005. – Vol. 7. – P.

365-370.65. Bikhchandani, S. Herd Behavior in Financial Markets / S. Bikhchandani, S.Sharma // IMF Staff Papers. – 2001. – Vol. 47. – No. 3. – P. 279-310.66. Binary Option Definition [Электронный ресурс] – Режим доступа:https://www.investopedia.com/terms/b/binary29.01.2018).–option.asp(датаобращения–16967. Bissoondeeal, R.

K. Forecasting exchange rates with linear and nonlinearmodels / K. R. Bissoondeeal, J. M. Binner // Global Business and Economics Review. –2008. – Vol. 10. – No. 4. – P. 414-429.68. Black, F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities/ F. Black, M.Scholes // Journal of Political Economy. – 1973. – Vol. 81. – No. 3. – P. 637-654.69.

Bolland, P. J. A constrained neural network kalman filter for price estimationin high frequency financial data / P. J. Bolland, J. Connor // International Journal ofNeural Systems. – 1997. – Vol. 8. – No. 4. – P. 399-415.70. Bollerslev, T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity / T.Bollerslev // Journal of Econometrics. – 1986. – Vol. 31. – No. 3. – P. 307-327.71. Boswijk, P. Behavioral heterogeneity in stock prices / P. Boswijk, C.Hommes, S.

Manzan // Journal of Economic Dynamics and Control. – 2007. – Vol. 31.– No. 6. – P. 1938-1970.72. Bouchaud, J. P. Power laws in economics and finance / J. P. Bouchaud //Quantitative Finance. – 2001. – Vol. 1. – No. 1. – P. 105–112.73. Bouchaud, J. P. The leverage effect in financial markets: retarded volatilityand market panic / J. P. Bouchaud, A. Matacz, M. Potters // Physical Review Letters.

–2001. – Vol. 87. – No. 22. – P. 87–90.74. Brock, W. Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricingmodel / W. Brock, C. Hommes // Journal of Economic Dynamics Control. – 1998. –Vol. 22. – No. 8. – P. 1235-1274.75. Butterworth, S. On the Theory of Filter Amplifiers / S. Butterworth //Experimental Wireless and the Wireless Engineer. – 1930. – Vol. 7. – P. 536-541.76.

Chan, E. P. Quantitative Trading: How to Build Your Own AlgorithmicTrading Business / E. P. Chan. – NJ : Wiley, 2008. – 204 p.77. Cheung, Y. W. Practitioner's Corner: Lag Order and Critical Values of aModified Dickey-Fuller Test / Y. W. Cheung, S. L. Kon // Oxford Bulletin ofEconomics and Statistics. – 1995.

– Vol. 57. – No. 3. – P. 411-419.17078. Cheung, Y. W. Currency traders and exchange rate dynamics. A survey of theU.S. market / Y. W. Cheung, M. D. Chinn // Journal of International Money andFinance. – 2001. – Vol. 20. – No. 4. – P. 439–471.79. Chowdhury, M. The relation between aggregate insider transaction and stockmarket returns / M. Chowdhury, J. S. Howe, J. Lin // The Journal of Financial andQuantitative Analysis. – 1993.

– Vol. 28. – No. 3. – P. 431-437.80. Christiano, L. J. The band pass filter / L. J. Christiano, T. J. Fitzgerald //International Economic Review. – 2003. – Vol. 44. – No. 2. – P. 435-465.81. Conlan, C. Automated Trading with R: Quantitative Research and PlatformDevelopment / C. Conlan. – NY : Apress, 2016.

– 217 p.82. Cont, R. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statisticalissues / R. Cont // Quantitative Finance. – 2001. – Vol. 1. – No. 2. – P. 223–236.83. Couzin, I. D. Eective leadership and decision-making in animal groups on themove / I.

D. Couzin, J. Krause, N. R. Franks, S. A. Levin // Nature. – 2005. – Vol. 433.– No. 7025. – P. 513-516.84. Cowles, A. Stock market forecasting / A. Cowles // Econometrica. – 1944. –Vol. 12. – No. 3. – P. 206-214.85. Davey K. J. Building Winning Algorithmic Trading Systems / K.J. Davey. –NY. : Wiley, 2014.

– 284 p.86. De Jong, P. The likelihood for a state space model / P. De Jong // Biometrika.– 1988. – Vol. 75. – No. 1. – P. 165-169.87. De Jong, P. The Diffuse Kalman Filter / P. De Jong // The Annals ofStatistics. – 1991. – Vol. 19. – No. 2. – P. 1073-1083.88. Ding, Z. Modeling volatility persistence of speculative returns: a newapproach / Z.

Ding, C. Granger // Journal of Econometrics. – 1996. – Vol. 73. –P. 185-215.89. Dickey, D. A. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Serieswith a Unit Root / D. A. Dickey, W. A. Fuller // Journal of the American StatisticalAssociation. – 1979. – Vol. 74. – No. 366. – P. 427-431.17190. Donier, J. A fully consistent, minimal model for non – linear market impact /J. Donier, J. F. Bonart, I. Mastromatteo, J. P. Bouchaud // Quantitative Finance. – 2015.– Vol.

15. – No. 7. – P. 1109-1121.91. Durenard, E. A. Professional Automated Trading: Theory and Practice / E. A.Durenard. – NJ : Wiley, 2013. – 382 p.92. Durrett, R. The importance of being discrete (and spatial) / R. Durrett, S. A.Levin // Theoretical Population Biology. – 1994. – Vol. 46.

– P. 363-394.93. Durbin, J. A simple and efficient simulation smoother for state space timeseries analysis / J. Durbin, S. J. Koopman // Biometrika. – 2002. – Vol. 89. – No. 3. –P. 603-615.94. Einicke, G. A. Robust Extended Kalman Filtering / G. A. Einicke, L. B.White // IEEE Trans. Signal Processing. – 1999. – Vol. 47. – No. 9. – P. 2596-2599.95. Elliott R.

N. Elliot's Masterworks: the Definitive Collection / R. N. Elliott. –Gainesville : New Classics Library, 2004. – 312 p.96. Engle, R. F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates ofthe Variance of United Kingdom inflation / R. F. Engle // Econometrica.

Характеристики

Список файлов диссертации

Модели и методы принятия решений в автоматизированной торговле активами финансового рынка
Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее