Диссертация (1152347), страница 32
Текст из файла (страница 32)
[Электронный ресурс] // Официальный сайткомпании «МастерКард». – 2016. – Режим доступа: - http://www.mastercard.com/ru/company/ru/_assets/pdf/Rules.pdf/(дата обращения: 08.02.2016).1762) «Правила платежной системы Виза по осуществлению операций на территории Российской Федерации».[Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Виза». – 2016. – Режим доступа: http://www.visa.com.ru/ru/ru-ru/aboutvisa/legislation/include/VPSORR-31.07.15.pdf /(дата обращения: 09.02.2016).3) «Правила и тарифы платежной системы «МИР». [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании АО«НСПК».
– 2016. – Режим доступа: http://www.nspk.ru/upload/iblock/269/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%A1%20%D0%9C%D0%98%D0%A0.pdf /(дата обращения: 10.02.2016).177ПРИЛОЖЕНИЕ В(обязательное)Основные статистические данные об оспариваемых операциях по платежным картам в США в 2013-2014 гг. в разрезекодов оспариванияКод оспариванияКоличествооспариванийпо коду, шт.Суммаоспариваний покоду, руб.Средняясуммаоспаривания по коду,руб.iQdis iVdis iTdis iМошенничествоНеполученныетовары/услугиНеобработанныйотказ оттовара/услугиКачествотовара/услугиКлиент не узнаеттрансакциюОшибки процессингаНеавторизованнаяэмитентомоперация/ошибкиавторизацииВсегоДоляоспариванияпо коду отобщего числаоспариваемыхтрансакций,%Доляпроигрыша покоду от общейсуммыоспариваемыхтрансакций,%Количествопроигранныхопераций покоду, шт.Суммапроигранныхопераций покоду, руб.Средняясуммапроигрышапо коду, руб.CBiLiQlost iVlost iTlost i1722835 306 3062 04953%18%27575 649 0092 04921666 213 9102 8697%28%5631 615 6172 86941708 544 1262 04913%49%16683 417 6502 04922305 366 5592 4067%27%357858 6492 40697141 2251 4560%3%45 6491 45632005 649 0091 76510%34%7361 299 2721 76533299 462 0902 84210%62%8322 365 5232 8423232370 612 6132 185100%30%678821 183 7843 121178Источник: Составлено автором на основе Hayashi F., Markiewicz Z., Sullivan R.
Chargebacks: Another Payment CardAcceptance Cost for Merchants [Электронный ресурс] // The Federal Research Bank of Kansas City – 2016. – Режим доступа:https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/reswkpap/pdf/rwp16-01.pdf свободный.- Загл. с экрана. – Яз.англ. (датаобращения:12.03.2016)179ПРИЛОЖЕНИЕ Г(обязательное)Система управления рисками платежных систем карточекВнешние рискиВнутренние рискиКомбинированные рискиПолитический рискФинансовый рискРиски общего управленияЭкономический рискТехнологический риск Операционный рискВалютный рискиПравовой рискРепутационный рискМеры минимизации и управления рисками платежной системыкарточек:1. Надежная правовая база во всех соответствующих юрисдикциях: полные,однозначные,современные,реалистичные,соответствующиезаконодательству правовые нормы.2.
Предоставление участникам полной информации о своей деятельности,включая финансовые риски по принципу необходимого знания.3. Обеспечение достаточного уровня безопасности и операционнойнадежности платежной системы карточек, в том числе:a. конфиденциальность и достоверность данных при их обработке,хранении и обмене;b. контроль безопасности при инициализации, выпуске и доставкекарты;c. мониторинг деятельности участников системы для реакции на рискимошенничества;d.
правовое регулирование договоров аутсорсинга;e. обеспечение плана восстановления/ резервного функционированиясистемы в случае стихийных бедствий.4. Использование эффективных, контролируемых и прозрачных механизмовсистемы управления.5. Обеспечениедостаточнойкредитоспособности,операционнойнадежности и безопасности провайдеров клиринговых и расчетных услуг.Источник: Составлено автором на основе Пярина О.
Национальные системыплатежных карт: Мировой опыт и перспективы России. -М. :Гелиос АРВ, 2011.С.47-53180ПРИЛОЖЕНИЕ Д(обязательное)Модель риск-менеджмента эмитента платежных карт по модели FERMAСтратегическая цель коммерческого банка –максимизация прибыли от продукта «пластиковые карты»1. Оценка рисков продукта «пластиковые карты»Анализ рисков1. Идентификация рисков2. Описание рисков3. ИзмерениеКачественная/количественная оценка рисков2. Отчет о рисках: Угрозы и возможности3. Принятие решений о сопряженных политиках исвойствах продукта4. Мероприятия по управлению рисками пластиковыхкарт5.
Повторный отчет о рисках6. МониторингИсточник: Составлено автором181ПРИЛОЖЕНИЕ Е(обязательное)Оценка страновых рисков коммерческого банка, обслуживающего платежные картыНаименование рискаСтрановой риск – прекращение существования государства/дефолт государства/санкционные мерыСценарии рискаРиск прекращения обслуживания карт на территорииопределенного государства: финансовые убытки в результатеотсутствия возмещения эквайеру по совершенным снятиямналичных/ покупкам.Тип рискаЗаинтересованные лицаСтратегическийАкционеры и менеджмент банка, заинтересованные в максимизации прибыли.Приемлемость рискаПриемлемость возможных финансовых убытков в результатеневыполнения обязательств по карточным расчетамнеобходимо соотнести с долей клиентов эмитентоврезидентов данного государства в выручке или комиссионномдоходе торговой точки или банкомата соотвественно.СредняяРегулярный анализ экономической, политической исоциальной ситуации для решения об отключении эмитентовтого или иного государства от эквайринга.Оценка рискаУправление риском имеханизмы контроляВозможности дляулучшенияКоличественноевыражение рискаМониторинг убытков, возникших в результатенесвоевременного отключения, с целью пересмотрарегулярности анализа.Максимальная сумма убытка = Средняя дневная суммаопераций, совершенная держателями карт эквайера,зарегистрированного на территории данного государства.Источник: Составлено авторомРиск прекращения обслуживания карт на территорииопределенного государства: недополученный доход врезультате невозможности держателями карт эмитентасовершать операции на территории определенныхгосударств.Риск является крайне неприемлемым с высокой ценойриска, сводящей к 0 целесообразность поддержкикарточного продукта.Меры управления и контроля рискового события состороны эмитента практически невозможны.Очень высокаяВключение в договор обслуживания карты/карточного счетапункта, освобождающего эмитента от ответственности занеисполнение обязательств по обслуживанию в случаенаступления странового риска.Максимальная сумма недополученного дохода = Средняядневная сумма межбанковской комиссии (interchange fee) икомиссионного вознаграждения банка за различные видыопераций * Кол-во дней эмбарго182ПРИЛОЖЕНИЕ Ж(обязательное)Пример Части 1 Отчета о рисках для ПАО “Ситибанк»Strengths – Сильные стороныWeaknesses – Слабые стороны1.
Консервативная кредитная политикаобеспечивает низкий уровень просрочкименее 1%;2. Крайне высокая степень соответствиятребованиям российского законодательстваи правил платежных систем;3. Высокая степень защиты онлайн-банкинга(рейтинг РА «Эксперт» и результат аудитаинформационной безопасности);4.
20% прибыли от розничного бизнесапозволяет исключить стратегический рискпрекращения обслуживания карточныхпродуктов;5. Система двойного контроля операционнотехнологических рисков позволяет снизитьуровень ошибок до 0,0025%;1. Система двойной аутентификации при просмотресчетов в онлайн-банкинге создают восприятиеменее удобного инструмента для держателей;2. В виду наличия двухуровневой защиты системадобавления получателей карточных платежей поудобству использования проигрываеткрупнейшим банкам РФ;3. Валютные курсы, на 2% отличающиеся отсреднерыночных, становятся существеннымфактором для отказа клиентов от использованиякарт для международных операций;4.
Высокая рычночная волатильность валютныхкурсов ведет к существенным потерям отмеждународных трансакций в рублях покредитным картам ( 500 тыс.долл. в год);5. Нарушения в исполнении двойного контроля запродажей карточных страховых продуктами вотделениях.Threads – УгрозыOpportunities – Возможности1. Внедрение международных расчетов врублях позволит элиминировать валютныйриск по международным операциям врублях;2.
Выпуск платежных карт «Мир» и участие вих банкоматном эквайринговомобслуживании позволит снизитьрепутационные риски и укрепить репутациюбанка как, в первую очередь, российскогоюридического лица;3. Автоматизация уведомления клиента поистечении срока оспаривания карточнойоперации позволит исключить рискинарушения Закона № 161-ФЗ «О НПС» вчасти сроков проведения расследования;4.
Развитие финансовых технологий и переходк «умным отделениям» в целях сдерживанияроста стоимости обслуживания карты.Источник: составлено автором1. Высокие страновые риски в силу наличиямажоритарного акционера из США;2. Правовые риски в виде штрафов для материнскойкомпании со стороны регуляторов США в случаеобслуживания через АО «НСПК» платежных картна территории Крыма;3. Необходимость финансирования проекта выпускаи/или обслуживания платежных карт «Мир» вразмере 400 тыс. долл.
США в случаезаконодательного требования;4. Незначительный рост просрочки по кредитнымкартам и овердрафта по дебетовым картам нафоне кризисных явлений в экономике;5. Снижение привлекательности продуктастрахования держателей карт на 20% на фонекризисных явлений и, как следствие, увеличениезатрат на расследования и возмещения со стороныбанка;6. Рост операционных ошибок на 5% в ходемиграции операционных функций в региональныеоперационные центры.183ПРИЛОЖЕНИЕ И(обязательное)Пример части 2 Отчета о рисках коммерческого банка(Анализ эффективности метода страхования рисков банка)Премия поСлучившиесяпрограммерисковыестрахования событияэмитентов140 млн.руб.*Кол-воУщерб, млн.случаев, руб.шт.Возмещеностраховойкомпанией,млн.
руб.Возмещено всчет убытков,млн. руб.Взлом банкомата17 млн. руб.7 млн. руб.0,1 млн. руб.Операции покартам,признанныемошенническимиОперации покартам,оспариваемые какнесанкционированныеТехнологическаяошибка,повлекшаянесанкционированный переводсредств с картбанкаОперационныеошибки персонала,агентов попродажам карт икурьерских служб,повлекшие убытки12 00096 млн. руб.57,4 млн. руб.38,6 млн. руб.60009 млн. руб.3 млн. руб.6 млн. руб.95держателям15 млн. руб.-2,8 млн.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
