Диссертация (1152275), страница 90
Текст из файла (страница 90)
системы ценностей и поведения, присутствующей повсеместно в организации для процесса рискменеджмента.45.Выявлены основные факторы отсутствия «правильной» риск-культуры, способ-ствующие усугублению действий рисков на финансовые организации в период мирового финансового кризиса, к которым можно отнести: недостаточное понимание рисков и недостаточную374подготовку сотрудников; отсутствие полномочий по управлению рисками; отсутствие опыта илизнаний у сотрудников в области управления рисками; отсутствие информации о рисках в режимереального времени.46.Разработана модель элементов риск-культуры, состоящая из 10 элементов, сгруп-пированных по пяти группам, с ключевыми показателями «здоровья» риск-культуры в соответствии бизнес-модели организации.
Основное внимание уделяется определению конкретных мер,которые должны быть приняты для решения проблемных областей на основе набора инструментов. Модель предполагает непрерывный подход к улучшению, при котором риск-культура перемещается постепенно, а производительность с течением времени отслеживается. Модель связывает аспекты с ключевыми шагами оценки риск-культуры.47.Сформулированы ключевые этапы оценки риск-культуры, заключающиеся в: опре-делении стратегических ориентиров развития; оценке текущей риск-культуры в соответствии состратегией развития; выявлении уровня влияния нынешней культуры; определении мероприятийпо улучшению риск-культуры; планировании и осуществлении изменений культурны; отчетности по полученным результатам; мониторинге.48.Выработаны рекомендации, способствующие формированию сильной риск-куль-туры, позволяющие повысить общую эффективность управления рисками, основываясь на следующих факторах: общая цель, ценности и этика; правильный тон сверху; общее пониманиеусловий управления рисками; универсальное применение принципов управления рисками; своевременное, прозрачное и честное информирование о рисках; ответственность за управление рисками; ожидание сложных дискуссий по управлению рисками; отчетность о рисках и механизмраскрытия информации.49.Определены ключевые принципы кибербезопасности и важнейшие компонентыуправления финтех (цифровыми) рисками, включающие в себя: протоколы кибер безопасностипо нарушениям систем, управлению инцидентами и известной профилактике использования;меры по предотвращению потери данных, которые защищают от сбоев системы, коррупции, случайной перезаписи и удаления; протоколы предотвращения утечки данных, которые гарантируют, что пользователи не отправляют конфиденциальную информацию за пределы организационной сети; защита доступности, которая гарантирует, что критические бизнес-процессы не будут нарушены из-за простоя приложения; политика управления в отношении обязательств, регулирования, соблюдения договорных требований клиента и хранения данных.50.Выявлены ключевые принципы кибербезопасности, к которым относятся: интегра-ция кибербезопасности в стратегию организации; защита ключевых информационных активов;375выявление кибератак и эффективное реагирование на них с целью минимизации ущерба; создание защищенной, бдительной и устойчивой организации.51.Разработана новая концепция Рисктех (риск технологии), основанная на использо-вании современных технологий в риск-менеджменте и включающая построение классификации(таксономии) этапов риск-менеджмента, автоматизацию процессов принятия решений, цифровоймониторинг и раннее предупреждение для повышения эффективности системы управления рисками.52.Сформированы основные этапы готовности к успешному переходу к Рисктех: опреде-ление тем исследования, выбор темы исследования, сбор данных, оценка поставщиков (вендоров)и формирование мнения, публикации и обновления; основные категории реализации концепцииРисктех через цифровую трансформацию системы управления рисками: управление данными; автоматизация процессов и документооборота; продвинутая аналитика и автоматизация принятия решений; сплоченная, своевременная и гибкая инфраструктура; интеллектуальная визуализация и интерфейсы; внешняя экосистема; способности и культура.53.Разработана модель оценки финансовых инновационных рисков с использованиеманалитического иерархического процесса оценки веса определенного риска в каждом уровне матрицы суждений.
Основная идея состоит в том, чтобы разделить цель моделирования на несколькоуровней, сравнить все факторы на каждом уровне с матрицей суждений, после которого матрицасуждений будет нормализовывать обработку, характеристический вектор и достижение максимального значения характеристики. В заключение делается вывод о весе каждого элемента в каждом уровне посредством иерархического взвешивания. Для сравнения каждого элемента используется стандартный метод масштабирования 1 ~ 9.54.Дано авторское определение странового, суверенного и политического рисков, за-ключающмеся в том, что политический риск является подриском (подкатегорией) странового исуверенного риска, который в свою очередь является частью кредитного риска.
В тоже времясуверенный риск является разновидностью странового риска на уровне суверенных государств.Исходя из данной нашей позиции страновой риск оценивает в целом риски ведения бизнеса вданной стране, суверенный же оценивает риски (кредитный рейтинг) самой страны.55.В целях оценки уровня распространения финансовых инноваций разработан «ин-декс развития финансовых инноваций», интегрирующий показатели проникновения финансовыхтехнологий и странового риска и позволяющий сформировать рейтинговую шкалу оценки степени развития финансовых инноваций в различных странах. Осуществлен расчет Индекса развития финансовых инноваций по выбранным 8 странам с дальнейшим ранжированием результатови составлением рейтинга.37656.Предложены ключевые индикаторы финансовых инновационных рисков (КИ-ФИР), а также процедуры по их мониторингу, позволяющие принимать своевременные меры посохранению приемлемого уровня риска (толерантности к риску).
Для эффективного примененияКИФИР необходимо определить его характеристики: подразделение, ответственное за предоставление значений КИФИР; описание КИФИР; уровень риска, отражающий КИФИР; алгоритмрасчета КИФИР; периодичность отчетности и мониторинга КИФИР.57.Выявлены основные предпосылки создания условий реализации финансовых ин-новаций на российском финансовом рынке, включающие сквозные цифровые технологии, цифровую трансформацию и направления развития цифровой экономики (цифровизации), учитывающие национальные приоритеты научно-технологического развития и способствующие эффективному развитию финансового рынка.58.Определены основные факторы, стимулирующие развитие финтех-рынка в России,проявляющиеся в растущем спросе, активности регулятора, динамичности предложения, позволяющих изменить структуру потребления, сократить затраты на определенный функционал (программы лояльности, обработка клиентских баз), повысить эффективность и качество бизнес-процессов (скоринг, таргетирование целевой аудитории, программы лояльности, др.), а также существенно влиять на устойчивость развития национального финансового рынка; ключевые риски,препятствующие данному процессу, а также действия, способствующие снижению вероятностинаступления рисков на российском финансовом рынке.59.Определены основные элементы построения эффективной системы управления фи-нансовыми инновационными рисками, включающие риск-стратегию, оценку риска, реагирование на риски, страхование риска и отчетность, составление профиля и матрицы рисков, обеспечение соответствия управления рисками бизнес-процессу, развития риск-культуры, определениериск-аппетита, позволяющих создать комплекс мероприятий по повышению качества риск-менеджмента.60.На основе систематизации подходов финансового регулирования в России предло-жены направления регуляторной деятельности Банка России, заключающиеся в построении цифровой инфраструктуры, стимулировании условий внедрения финансовыми организациями финансовых технологии, создании системы мониторинга финансовых инновационных рисков иунификации регуляторных требований по их классификации, позволяющие создать единую регулирующую инфраструктуру для долгосрочного устойчивого развития финансового рынка.377СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫЗаконодательные и нормативно-правовые акты1.Федеральный закон РФ от 10.07.2002 г.
№86-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) «О Центральномбанке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 12.05.2019).2.Федеральный закон РФ от 19.12.2016 N 415-ФЗ (в ред. от 14.11.2017 г.) «О федеральномбюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/ (дата обращения: 12.05.2019).3.Федеральный закон РФ от 02.12.1990 г. №395-1 (в ред.
от 27.12.2018 г.) «О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 12.05.2019).4.Федеральный закон РФ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) «О рынке ценныхбумаг» [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (дата обращения: 12.05.2019).5.Федеральный закон РФ от 07.05.1998 г. №75-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) «О негосударственных пенсионных фондах» [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18626/ (дата обращения: 12.05.2019).6.Федеральный закон РФ от 23 декабря 2003 г.
№177-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/ (дата обращения: 12.05.2019).7.Федеральный закон РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 12.05.2019).8.Федеральный закон РФ от 13.10.2008 г. №173-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80622/ (дата обращения:12.05.2019).3789.Федеральный закон РФ от 28.06.2013 г.
№134-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148268/ (дата обращения: 12.05.2019).10.Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. №251-ФЗ (в ред.
от 13.07.2015 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банкуРФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149702/ (дата обращения: 12.05.2019).11.Федеральный закон РФ от 27.06.2011 N 161-ФЗ (в ред.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
