Развитие рынка кредитных услуг населению в России (1142683), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Характеристика этих элементов приведена в таблице 5.1. Выявление риска (идентификация)ЭлементысистемыТаблица 5. Система управления рисками коммерческого банкапри кредитовании физических лиц.Кредитный рискОперационный риск-Тенденция ростапросроченнойзадолженности;- Высокая доля (более30%) отдельных сегментовкредитного портфеля.-Неразработанностьвнутренних процедур;-Невыполнениебанковских операций идругих сделок;-Несовершенство инарушение бизнеспроцессов в банке;- Выявление ошибокведения учета исоставления отчетности;- Недостаточная емкостьинформационныхсистем;- Низкий уровеньконтрольных процедур.22Репутационныйриск-Выявление фактовнесоблюдениябанкомроссийскогозаконодательства;-Несоблюдениебанком договорныхобязательств передклиентами иконтрагентами;-Фактынеспособностибанка эффективнорегулироватьконфликтинтересовклиентов.Правовой риск-Несоответствиевнутренних документовбанка российскомузаконодательству имировым стандартам;-Низкое качествокредитнойдокументации,соответствие еемировым стандартам.4.
Контроль и минимизация риска3. Мониторингриска2. Оценка рискаТаблица 5. Продолжение.-Оценкакредитоспособностиклиента;-Оценка риска продукта;-Общая оценка кредитногориска.-Количество сбоевпрограммногообеспечения;-Число случаевнарушенияэнергоснабжения;-Количествонеправильнопроведенных операций(сторно);-Уровень "Текучестикадров";- Общая оценкаоперационного риска.-Мониторинг размера,структуры и качествакредитного портфеля;- Анализ портфеляпроблемных ссуд.- Анализ структурыоперационного риска;-Мониторинг состоянияи факторовоперационного риска.-Страхование жизни издоровья заемщиков ипоручителей, предметазалога;- Обеспечение кредита(залог, поручительство);- Создание резервов подобесценение ссуд;- Лимитированиекредитных операций;- Отслеживаниекритических показателей;- Диверсификацияусловий кредитования сучетом факторов риска;- Использованиеразличных формсоциальной поддержки.-Контроль заоформлениемдокументов, ведениемучета и отчетности;-Повышениеквалификации ипоощрение служащихбанка;-Обеспечениесовместимостикомпьютерных систем иадекватности ихпроводимым операциям;-Повышение качестваиспользуемыхтехнологий.-Изменениеколичества жалоб ипретензий к банку;-Количествонегативных ипозитивныхотзывов исообщений о банкеза определенныйпериод времени;-Количествозакрытых текущихсчетов клиентов;-Количествоотказовконтрагентов отсотрудничества сбанком.-Мониторингколичественногозначенияпараметровуправлениярепутационнымриском.-Контроль задостоверностьюбухгалтерскойотчетности и инойпубликуемойинформации, в томчисле в рекламныхцелых;-Недопущениедлительногоухудшения одногоили несколькихпараметровуправлениярепутационнымриском.-Изменение количестважалоб и претензий кбанку;-Изменение случаевнарушениязаконодательства;-Изменениесоотношениявыигранных ипроигранных банковсудебных исков;-Усиление (ослабление)применяемых мервоздействия к банку состороны органоврегулирования и надзораи др.-Мониторинг факторов иколичественныхпоказателей правовогориска.-Предотвращениеухудшения одного илинескольких параметровуправления правовымриском;-Контроль адекватностипараметров управленияриском текущемусостоянию и стратегииразвития банка;-Ограничение функций изадач деятельностиподразделений банка,несущих чрезмерныйправовой риск.Одним из основных элементов комплексного риска является кредитныйриск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствиенеисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком своихфинансовых обязательств.Процесс анализа кредитоспособности клиента - физического лица вроссийских банках, как правило, автоматизирован.
Большинство банковиспользуют скоринговые модели оценки кредитоспособности клиентов. Дляэтого разрабатываются скоринговые карты, в которых отражаются различныехарактеристики потенциального заемщика с присвоенными им баллами.23В работе предлагается скоринговая модель оценки кредитоспособностифизического лица, которая учитывает особенности современного заемщика ивключает следующие блоки: финансовое положение, социальное положение,профессиональная деятельность, качество кредитной истории.Помимо кредитоспособности заемщика, в рамках оценки кредитногориска коммерческим банком целесообразно учитывать факторы риска,связанные с кредитным продуктом (см.
таблицу 6).Таблица 6. Скоринговая модель оценки риска продукта.КритерииоценкиСрок кредитаСумма кредитаМеханизмкредитованияКачествообеспечения(страхование)Качествообеспечения(вид)Качествообеспечения(достаточность)Соотношениесобственных икредитныхсредств вкредитуемомобъектеЦена кредитаХарактеристикидо 1 годаот 1 года до 3-5 летсвыше 3-5 летдо 100 000 рублейот 100 001 до 500 000 рублейот 500 001 до 1 000 000 рублейсвыше 1 000 000 рублейКоличествобаллов3214321направление валюты кредита на оплату расчетныхдокументов, связанных с объектом кредитованиянаправление валюты кредита на счет заемщикавыдача наличными через кассу банкастрахование предмета залога (да/нет)страхование жизни и здоровья заемщика (да/нет)страхование жизни и здоровья поручителя (да/нет)залогпоручительствобез обеспечениямаржа залога свыше 40%маржа залога от 25 до 40%маржа залога от 10 до 25%маржа залога до 10%собственные средства заемщика свыше 70%собственные средства заемщика 50-70%собственные средства заемщика 30-50%собственные средства заемщика 10-30%собственные средства заемщика менее 10%ставка рефинансирования + более 5%ставка рефинансирования + от 3 до 5%ставка рефинансирования + до 3%3211/01/01/0110432154321123Значимостьпризнака30%30%5%20%5%10%На основе балльной оценки риска заемщика и продукта определяетсястепень кредитного риска: высокий, средний, низкий.
В результате совокупнойоценки уровня риска заемщика и продукта принимается решение по кредитнойзаявке клиента (см. таблицу 7).24Таблица 7. Принятие решения по кредитной заявке клиентаисходя из оценки уровня риска заемщика и продукта.Уровень риска заемщикаНизкийСреднийВысокийУровень риска продуктаНизкийСреднийВысокийПоложительноеПоложительное Положительноерешение срешениерешениеусловиями*ПоложительноеПоложительное Положительноерешение срешениерешениеусловиями*ТребуетТребуетдополнительной дополнительной ОтрицательноеэкспертнойэкспертнойрешениеоценкиоценкиС учетом мировой банковской практики в качестве главных направленийразвития скоринговой модели можно выделить:- развитие типов скоринговых моделей;- развитие и практическое внедрение приемов статистического скоринга.Вкачестветиповскоринга,кромекредитногоилизаявочного,выделяются скоринг по предотвращению мошенничества и скоринг повзысканию.
Скоринг по предотвращению мошенничества также как икредитный или заявочный основывается на данных, доступных при подачеклиентом заявки на кредит, но целью является выявление клиентов, неимеющих намерения погашать кредит. В связи с этим требуется обменинформацией между банками и коллекторскими агентствами о мошенниках,доступ к федеральным базам данных по судимым за мошенничество гражданам,террористам и т.д. Скоринг по взысканию - это модель оценки эффективностимероприятий и их приоритетности, которые нужно провести по конкретномузаемщику в целях взыскания.Перспективным направлением развития скоринговой модели являетсятакже активное привлечение к построению скоринговых моделей скоринг-бюро,которые должны рассчитывать скоринговый балл и предоставлять его бюрокредитных историй.Статистический скоринг является более сложной математической илистатистической моделью, которая предполагает использование корреляционнойоценки между возвратом кредита и характеристиками заемщика и кредитного*Условия: сокращение срока кредита, сокращение суммы кредита, увеличение предоплаты, улучшениекачества обеспечения кредита25продукта, сегментации всех заемщиков по группам со схожими факторамикредитного риска в прошлом, расчета вероятности непогашения долгаконкретным потенциальным заемщиком на основе уравнения регрессии.Основные положения диссертационного исследования отражены впубликациях в изданиях, определенных ВАК:1.Кудрявцева Ю.В.
Теоретические основы экономических границкредита и развития потребительского кредитования [текст]/ Н.И. Валенцева,И.В. Ларионова, Ю.В. Кудрявцева// Банковские услуги. – М., 2011. - №1. – с. 211 (0,9 / 0,3 п.л.);2.КудрявцеваЮ.В.Направлениясовершенствованиявидовкредитных услуг населению [текст]/ Ю.В. Кудрявцева// Банковские услуги. –М., 2011. - №10. – с. 32-36 (0,4 п.л.).3.Кудрявцева Ю.В. Стадии формирования рынка кредитных услугнаселению в России [текст]/ Ю.В. Кудрявцева// Банковские услуги.
– М., 2011.- №11. – с. 15-24 (0,8 п.л.).26.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
