Диссертация (1138729), страница 23

Файл №1138729 Диссертация (Формирование рейтингов для российских банков) 23 страницаДиссертация (1138729) страница 232019-05-202019-05-20СтудИзба

Формирование рейтингов для российских банков

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Регистрация/авторизация

Текст из файла (страница 23)

Рисунок 12. Распределение значений показателя доли кредитов, выданных физическим лицам, в кластерах

Рисунок 13. Распределение значений показателя доли кредитов, выданных юридическим лицам, в кластерах

Приложение 3. Состав исследуемой группы банков, получивших рейтинг международных агентств

Таблица 34. Группа «ВВВ»

Наименование	Ном. лиц.	S&P	Moody's	Fitch	Спец.
БАНК МОСКВЫ	2748		Baa2	BBB	1
ВНЕШТОРГБАНК	1000	BBB+	Baa2	BBB+	1
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК	1	BBB-		A-	1
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК	439		Baa2	BBB	1
ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ	1623	BBB+	Baa2	BBB+	2
РОССЕЛЬСКОХОЗБАНК	3349		Baa2	BBB+	4
СБЕРБАНК РФ	1481		Baa2	BBB+

Таблица 35. Группа «BB»

Наименование	Ном. лиц.	S&P	Moody's	Fitch	Спец.
АКБАРС БАНК	2590		Ba2	BB-	1
АЛЬФА-БАНК	1326	BB	Ba1	BB-	1
ГАЗПРОМБАНК	354	BB+	Baa2		1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	843		Ba3		1
МДМ-БАНК	2361	BB-	Ba1	BB-	1
КМБ-БАНК	2216		Baa3		2

Таблица 36. Группа «B»

Наименование	Ном. лиц.	S&P	Moody's	Fitch	Спец.
АБСОЛЮТ БАНК	2306		Baa3	B	1
БАНК ЗЕНИТ	3255		Ba3	B	1
БИН-БАНК	2562	B-		B-	1
ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439		Ba3		1
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	2056	B+	B1	B	1
НОМОС БАНК	2209		Ba3	B+	1
ОРГРЭСБАНК	3016			B-	1
ПЕТРОКОММЕРЦ	1776	B+	Ba3		1
ПРОМСВЯЗЬБАНК	3251	B+	Ba3	B+	1
РОСЕВРОБАНК	3137		B1		1
ТРАНСКАПИТАЛБАНК	2210		B1		1
ТРАНСКРЕДИТБАНК	2142	B-	Ba1		1
ПРОБИЗНЕСБАНК	2412			B-	2
РОСБАНК	2272	B+	Ba2	B+	2
СИБАКАДЕМБАНК	323		Ba3	B	2
ЦЕНТР-ИНВЕСТ	2225		B1		2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК	2170			B-	3
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК	3291		B3		3
РОССИЯ	328			B-	3
СОЮЗ	2307	B-	B1		3
УРАЛСИБ	2275	B+		B+	3
МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	2268			B	4
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ	3279		B1	B-	4

Таблица 37. Группа «ССС»

Наименование	Ном. лиц.	S&P	Moody's	Fitch	Спец.
АКИБАНК	2587		B3		1
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	2788		B2		1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК	2755		B3		1
ПРОМТОРГБАНК	1961		B2		1
РОСДОРБАНК	1573		B3		1
РУСЬ-БАНК	3073		B2		1
СЛАВЯНСКИЙ БАНК	383		B3*		1
СОЛИДАРНОСТЬ (САМАРА)	554		B3		1
ТАТФОНДБАНК	3058		B2		1
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	429	ССС+	B3		1
ФОНДСЕРВИСБАНК	2989		B2		1
АЛЬТА-БАНК	2269		B2		2
БАЛТИЙСКИЙ БАНК	128		B2		2
ГАЗБАНК	2316		B2		2
КЕДР	1574		B2		2
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	2551			CCC+	2
СОЦГОРБАНК	1827	CCC+			2
ЮНИАСТРУМ БАНК	2771		B2		2
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	2968	CCC+			3
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	197	CCC+		B-	3
СЕВЕРНАЯ КАЗНА	2083		B2		3
ЦЕНТРОКРЕДИТ	121	CCC+		B-	3
ЭКСПОБАНК	2998		B3		3
КОНВЕРСБАНК	122			CCC+	4
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК	2999		B3		4

* Рейтинг отозван

Таблица 38. Группа «CC»

Наименование

Ном.

лиц.

S&P

Moody's

Fitch

Спец.

АВТОВАЗБАНК

Caa1

ДОНСКОЙ НАРОДНЫЙ БАНК

2126

Caa1

Приложение 4. Корреляция показателей

Специализация 1 («Корпоративные банки»)

Таблица 39. Показатели качества капитала

Корреляция	Показатель капитала взвешенного с учетом риска	Показатель достаточности капитала 1-го уровня	Показатель общей достаточности капитала	Финансовый рычаг	Показатель качества капитала
Показатель достаточности капитала взвешенного с учетом риска	1,00	0,94	0,98	0,94	-0,08
Показатель достаточности капитала 1-го уровня	0,94	1,00	0,93	0,88	-0,33
Показатель общей достаточности капитала	0,98	0,93	1,00	0,96	-0,09
Финансовый рычаг	0,94	0,88	0,96	1,00	-0,10
Показатель качества капитала	-0,08	-0,33	-0,09	-0,10	1,00

Таблица 40. Показатели качества активов

Корреляция	Показатель резервирования	Показатель доли просроченных ссуд	Показатель доли прочих активов	Показатель кредитования	Показатель доли ценных бумаг в активах	Показатель покрытия кредитного портфеля	Показатель доли безнадежных ссуд	Показатель доли работающих активов
Показатель резервирования	1,00	0,67	0,07	0,19	0,05	0,14	0,39	-0,18
Показатель доли просроченных ссуд	0,67	1,00	0,09	0,01	-0,01	0,16	0,42	-0,29
Показатель доли прочих активов	0,07	0,09	1,00	-0,24	0,21	0,06	0,03	-0,14
Показатель кредитования	0,19	0,01	-0,24	1,00	-0,35	-0,22	0,02	0,50
Показатель доли ценных бумаг в активах	0,05	-0,01	0,21	-0,35	1,00	0,02	-0,06	0,19
Показатель покрытия кредитного портфеля	0,14	0,16	0,06	-0,22	0,02	1,00	0,13	-0,16
Показатель доли безнадежных ссуд	0,39	0,42	0,03	0,02	-0,06	0,13	1,00	-0,13
Показатель доли работающих активов	-0,18	-0,29	-0,14	0,50	0,19	-0,16	-0,13	1,00

Таблица 41. Показатели качества менеджмента

Корреляция	Показатель зависимости от краткосрочных межбанковских заимствований	Показатель доли неустойчивых обязательств	Показатель зависимости от расчетных счетов	Показатель доли выпущенных ценных бумаг в обязательствах
Показатель зависимости от краткосрочных межбанковских заимствований	1,00	0,25	0,30	-0,04
Показатель доли неустойчивых обязательств	0,25	1,00	0,21	-0,15
Показатель зависимости от расчетных счетов	0,30	0,21	1,00	-0,70
Показатель доли выпущенных ценных бумаг в обязательствах	-0,04	-0,15	-0,70	1,00

Таблица 42. Показатели прибыльности

Корреляция	Показатель доходности активов (ROA)	Показатель доходности капитала (ROE)	Показатель доходности операций с ценными бумагами	Показатель маржи прибыли	Показатель процентной маржи
Показатель доходности активов (ROA)	1,00	0,81	0,04	0,30	-0,09
Показатель доходности капитала (ROE)	0,81	1,00	0,09	0,37	-0,03
Показатель доходности операций с ценными бумагами	0,04	0,09	1,00	0,02	-0,01
Показатель маржи прибыли	0,30	0,37	0,02	1,00	-0,04
Показатель процентной маржи	-0,09	-0,03	-0,01	-0,04	1,00

Таблица 43. Показатели ликвидности

Корреляция	Показатель мгновенной ликвидности	Показатель доли ликвидных активов	Показатель текущей ликвидности	Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств
Показатель мгновенной ликвидности	1,00	0,08	0,96	0,97
Показатель доли ликвидных активов	0,08	1,00	0,04	0,09
Показатель текущей ликвидности	0,96	0,04	1,00	0,99
Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств	0,97	0,09	0,99	1,00

Специализация 2 («Ссудные банки»)

Таблица 44. Показатели качества капитала

Корреляция	Показатель капитала взвешенного с учетом риска	Показатель достаточности капитала 1-го уровня	Показатель общей достаточности капитала	Финансовый рычаг	Показатель качества капитала
Показатель достаточности капитала взвешенного с учетом риска	1,00	0,95	0,92	0,82	-0,04
Показатель достаточности капитала 1-го уровня	0,95	1,00	0,90	0,77	-0,19
Показатель общей достаточности капитала	0,92	0,90	1,00	0,89	-0,04
Финансовый рычаг	0,82	0,77	0,89	1,00	-0,02
Показатель качества капитала	-0,04	-0,19	-0,04	-0,02	1,00

Таблица 45. Показатели качества активов

Корреляция	Показатель резервирования	Показатель доли просроченных ссуд	Показатель доли прочих активов	Показатель кредитования	Показатель доли ценных бумаг в активах	Показатель покрытия кредитного портфеля	Показатель доли безнадежных ссуд	Показатель доли работающих активов
Показатель резервирования	1,00	0,80	0,06	-0,15	-0,04	0,49	0,59	-0,23
Показатель доли просроченных ссуд	0,80	1,00	0,08	-0,24	-0,04	0,57	0,64	-0,25
Показатель доли прочих активов	0,06	0,08	1,00	-0,19	0,06	0,03	0,04	-0,16
Показатель кредитования	-0,15	-0,24	-0,19	1,00	-0,01	-0,21	-0,22	0,69
Показатель доли ценных бумаг в активах	-0,04	-0,04	0,06	-0,01	1,00	-0,05	-0,06	0,22
Показатель покрытия кредитного портфеля	0,49	0,57	0,03	-0,21	-0,05	1,00	0,83	-0,14
Показатель доли безнадежных ссуд	0,59	0,64	0,04	-0,22	-0,06	0,83	1,00	-0,19
Показатель доли работающих активов	-0,23	-0,25	-0,16	0,69	0,22	-0,14	-0,19	1,00

Таблица 46. Показатели качества менеджмента

Корреляция	Показатель зависимости от краткосрочных межбанковских заимствований	Показатель доли неустойчивых обязательств	Показатель зависимости от расчетных счетов	Показатель доли выпущенных ценных бумаг в обязательствах
Показатель зависимости от краткосрочных межбанковских заимствований	1,00	0,19	0,27	0,01
Показатель доли неустойчивых обязательств	0,19	1,00	0,17	-0,05
Показатель зависимости от расчетных счетов	0,27	0,17	1,00	-0,63
Показатель доли выпущенных ценных бумаг в обязательствах	0,01	-0,05	-0,63	1,00

Таблица 47. Показатели прибыльности

Корреляция	Показатель доходности активов (ROA)	Показатель доходности капитала (ROE)	Показатель доходности операций с ценными бумагами	Показатель маржи прибыли	Показатель процентной маржи
Показатель доходности активов (ROA)	1,00	0,86	0,13	0,29	-0,06
Показатель доходности капитала (ROE)	0,86	1,00	0,16	0,43	0,01
Показатель доходности операций с ценными бумагами	0,13	0,16	1,00	0,23	0,07
Показатель маржи прибыли	0,29	0,43	0,23	1,00	-0,01
Показатель процентной маржи	-0,06	0,01	0,07	-0,01	1,00

Таблица 48. Показатели ликвидности

Корреляция	Показатель мгновенной ликвидности	Показатель доли ликвидных активов	Показатель текущей ликвидности	Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств
Показатель мгновенной ликвидности	1,00	0,34	0,52	0,38
Показатель доли ликвидных активов	0,34	1,00	0,45	0,78
Показатель текущей ликвидности	0,52	0,45	1,00	0,23
Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств	0,38	0,78	0,23	1,00

Специализация 3 («Универсальные банки»)

Таблица 49. Показатели качества капитала

Корреляция	Показатель капитала взвешенного с учетом риска	Показатель достаточности капитала 1-го уровня	Показатель общей достаточности капитала	Финансовый рычаг	Показатель качества капитала
Показатель достаточности капитала взвешенного с учетом риска	1,00	0,82	0,97	0,74	0,06
Показатель достаточности капитала 1-го уровня	0,82	1,00	0,77	0,59	-0,24
Показатель общей достаточности капитала	0,97	0,77	1,00	0,70	0,04
Финансовый рычаг	0,74	0,59	0,70	1,00	0,06
Показатель качества капитала	0,06	-0,24	0,04	0,06	1,00

Таблица 50. Показатели качества активов

Корреляция	Показатель резервирования	Показатель доли просроченных ссуд	Показатель доли прочих активов	Показатель кредитования	Показатель доли ценных бумаг в активах	Показатель покрытия кредитного портфеля	Показатель доли безнадежных ссуд	Показатель доли работающих активов
Показатель резервирования	1,00	0,32	0,01	-0,18	0,38	0,32	0,22	0,15
Показатель доли просроченных ссуд	0,32	1,00	0,07	-0,24	0,07	-0,23	0,62	-0,13
Показатель доли прочих активов	0,01	0,07	1,00	-0,20	-0,09	0,07	0,00	-0,30
Показатель кредитования	-0,18	-0,24	-0,20	1,00	-0,30	-0,26	-0,31	0,43
Показатель доли ценных бумаг в активах	0,38	0,07	-0,09	-0,30	1,00	0,25	0,23	0,35
Показатель покрытия кредитного портфеля	0,32	-0,23	0,07	-0,26	0,25	1,00	0,12	0,10
Показатель доли безнадежных ссуд	0,22	0,62	0,00	-0,31	0,23	0,12	1,00	0,00
Показатель доли работающих активов	0,15	-0,13	-0,30	0,43	0,35	0,10	0,00	1,00

Таблица 51. Показатели качества менеджмента

Корреляция	Показатель зависимости от краткосрочных межбанковских заимствований	Показатель доли неустойчивых обязательств	Показатель зависимости от расчетных счетов	Показатель доли выпущенных ценных бумаг в обязательствах
Показатель зависимости от краткосрочных межбанковских заимствований	1,00	0,36	0,44	0,02
Показатель доли неустойчивых обязательств	0,36	1,00	0,48	-0,32
Показатель зависимости от расчетных счетов	0,44	0,48	1,00	-0,59
Показатель доли выпущенных ценных бумаг в обязательствах	0,02	-0,32	-0,59	1,00

Таблица 52. Показатели прибыльности

Корреляция	Показатель доходности активов (ROA)	Показатель доходности капитала (ROE)	Показатель доходности операций с ценными бумагами	Показатель маржи прибыли	Показатель процентной маржи
Показатель доходности активов (ROA)	1,00	0,86	0,13	0,29	-0,06
Показатель доходности капитала (ROE)	0,86	1,00	0,16	0,43	0,01
Показатель доходности операций с ценными бумагами	0,13	0,16	1,00	0,23	0,07
Показатель маржи прибыли	0,29	0,43	0,23	1,00	-0,01
Показатель процентной маржи	-0,06	0,01	0,07	-0,01	1,00

Таблица 53. Показатели ликвидности

Корреляция	Показатель мгновенной ликвидности	Показатель доли ликвидных активов	Показатель текущей ликвидности	Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств
Показатель мгновенной ликвидности	1,00	0,34	0,52	0,38
Показатель доли ликвидных активов	0,34	1,00	0,45	0,78
Показатель текущей ликвидности	0,52	0,45	1,00	0,23
Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств	0,38	0,78	0,23	1,00

Специализация 4 («Банки для банков»)

Таблица 54. Показатели качества капитала

Корреляция	Показатель капитала взвешенного с учетом риска	Показатель достаточности капитала 1-го уровня	Показатель общей достаточности капитала	Финансовый рычаг	Показатель качества капитала
Показатель достаточности капитала взвешенного с учетом риска	1,00	0,86	0,91	0,87	-0,03
Показатель достаточности капитала 1-го уровня	0,86	1,00	0,78	0,77	-0,40
Показатель общей достаточности капитала	0,91	0,78	1,00	0,96	-0,02
Финансовый рычаг	0,87	0,77	0,96	1,00	-0,07
Показатель качества капитала	-0,03	-0,40	-0,02	-0,07	1,00

Таблица 55. Показатели качества активов

Корреляция	Показатель резервирования	Показатель доли просроченных ссуд	Показатель доли прочих активов	Показатель кредитования	Показатель доли ценных бумаг в активах	Показатель покрытия кредитного портфеля	Показатель доли безнадежных ссуд	Показатель доли работающих активов
Показатель резервирования	1,00	0,03	0,00	0,17	0,13	0,05	-0,01	0,18
Показатель доли просроченных ссуд	0,03	1,00	0,05	-0,22	0,26	0,00	0,97	-0,04
Показатель доли прочих активов	0,00	0,05	1,00	-0,09	0,10	0,02	0,00	-0,21
Показатель кредитования	0,17	-0,22	-0,09	1,00	-0,11	-0,35	-0,25	0,47
Показатель доли ценных бумаг в активах	0,13	0,26	0,10	-0,11	1,00	0,09	0,26	0,29
Показатель покрытия кредитного портфеля	0,05	0,00	0,02	-0,35	0,09	1,00	0,02	0,02
Показатель доли безнадежных ссуд	-0,01	0,97	0,00	-0,25	0,26	0,02	1,00	-0,02
Показатель доли работающих активов	0,18	-0,04	-0,21	0,47	0,29	0,02	-0,02	1,00

Таблица 56. Показатели качества менеджмента

Корреляция	Показатель зависимости от краткосрочных межбанковских заимствований	Показатель доли неустойчивых обязательств	Показатель зависимости от расчетных счетов	Показатель доли выпущенных ценных бумаг в обязательствах
Показатель зависимости от краткосрочных межбанковских заимствований	1,00	0,40	0,56	-0,20
Показатель доли неустойчивых обязательств	0,40	1,00	0,46	-0,33
Показатель зависимости от расчетных счетов	0,56	0,46	1,00	-0,56
Показатель доли выпущенных ценных бумаг в обязательствах	-0,20	-0,33	-0,56	1,00

Таблица 57. Показатели прибыльности

Корреляция	Показатель доходности активов (ROA)	Показатель доходности капитала (ROE)	Показатель доходности операций с ценными бумагами	Показатель маржи прибыли	Показатель процентной маржи
Показатель доходности активов (ROA)	1,00	0,81	0,12	0,65	0,00
Показатель доходности капитала (ROE)	0,81	1,00	0,05	0,57	0,00
Показатель доходности операций с ценными бумагами	0,12	0,05	1,00	0,11	-0,03
Показатель маржи прибыли	0,65	0,57	0,11	1,00	0,02
Показатель процентной маржи	0,00	0,00	-0,03	0,02	1,00

Таблица 58. Показатели ликвидности

Корреляция	Показатель мгновенной ликвидности	Показатель доли ликвидных активов	Показатель текущей ликвидности	Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств
Показатель мгновенной ликвидности	1,00	0,31	0,55	0,48
Показатель доли ликвидных активов	0,31	1,00	0,31	0,73
Показатель текущей ликвидности	0,55	0,31	1,00	0,25
Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств	0,48	0,73	0,25	1,00

Приложение 5. Качественный состав исследуемой выборки в динамике

Характеристики

Тип файла

Документ

Размер

6,14 Mb

Материал

Формирование рейтингов для российских банков

Тип материала

Кандидатская диссертация

Предмет

Экономика

Высшее учебное заведение

НИУ ВШЭ

Список файлов диссертации

formirovanie-rejtingov-dlja-rossijskih-bankov.rar

Формирование рейтингов для российских банков

Поделитесь ссылкой:

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.

Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.

Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.

Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.

Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.

Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.

Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.

Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.

Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.

Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.

Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.

Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.