Диссертация (1138729), страница 27
Текст из файла (страница 27)
2 Полученная система оценок (рейтингов) служит основой для мотивированных суждений о деятельности кредитных организаций-контрагентов и позволяет устанавливать разграничения на объем и срочность проводимых операций.
3 В первую очередь для целей формирования надлежащих резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (Положение Банка России №254-П от 26.03.2004г.)
4 Internal Rating Based – подход предполагает оценку уровня принимаемых рисков на основании системы внутренних рейтингов.
5 См. методики присвоения рейтинга, находящиеся в свободном доступе на сайтах рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings.
6 Аналитическим называется рейтинг, в котором упорядочение объектов определяется математической моделью.
7 www.eudaptics.com
8 Форма 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета», Форма 102 «Отчет о прибылях и убытках»
9 Казахстан (101,7%), Украина (63,5%), Россия (52,8%)
10 По данным ЦБ РФ
11 На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
12 Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Ранее эти функции выполняло АРКО (Агентство по Реструктуризации Кредитных Организаций).
13 Н1- «Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка»
14 Н7 - «Максимальный размер крупных кредитных рисков»
Н9.1 - «Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)»
Н10.1 - «Совокупная величина риска по инсайдерам банка»
15 Следует пояснить, что «направленность» шкалы отражает количество баллов, присваиваемых в зависимости от того, какая ситуация является более предпочтительной – предпочтительно меньшее значение показателя (например, безнадежных ссуд) или же большее значение (например, доходность активов).
16 Здесь и далее количество присвоенных рейтингов приведено по состоянию на конец 2006 года.
17 Примерный набор показателей приведен в [24]
18 FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) является системой страхования вкладов в США
19 Реальные активы – здания, сооружения, земля, оборудование, патенты, торговые марки и т.д.
20 Агентство Fitch Ratings предоставляет наиболее подробную открытую информацию об анализируемых параметрах.
21 См. «Рейтинги, инициированные агентством Fitch Ratings» [101]
22 Цифровые модификаторы 1,2 и 3 применяются в каждой общей классификации рейтингов от Аа до Саа включительно.
23 Эффективным фронтом называется граница оптимального функционирования организации. Чем дальше от границы находится организация, тем менее эффективна ее деятельность. Границы может служить оптимальная производственная функция, если она известна.
24 Нормализация заключается в отображении шкал объясняющих переменных в новые, полученные для каждого показателя путем вычитания из него среднего значения и деления разницы на стандартное отклонение.
25 Статьи баланса, использованные для вычисления агрегированных показателей приведены в Приложении 1.
26 Эти направления функционирования российских кредитных организаций на текущий момент развиты слабо.
27 Статья 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также Указание 192-У «О дополнительных мерах по защите интересов вкладчиков банков»
28 При снижении размера собственных средств (капитала) банка вследствие изменения методики определения размера собственных средств (капитала) банк в течение 12 месяцев должен достичь либо минимального размера собственных средств (капитала), установленного настоящей статьей, рассчитанного по новой методике (для банков, имевших на 1 января 2007 года собственные средства (капитал) в размере, равном сумме рублевого эквивалента 5 миллионов евро и выше), либо размера собственных средств (капитала), имевшихся у него на 1 января 2007 года, рассчитанного по новой методике (для банков, имевших на 1 января 2007 года собственные средства (капитал) в размере ниже суммы рублевого эквивалента 5 миллионов евро).
29 www.eudaptics.com
30 Self Organizing Maps
31 Поскольку спектр операций банков существенно шире, чем статьи активов, учитываемые нами при выделении специализации, то сумма процентных долей отличается от 100%.
32 Поскольку при определении специализации использован далеко не полный список активных операций банков, то сумма процентных долей приведенных в Таблице 7 может существенно отклоняться от 100%. К тому же в Таблице приведены координаты центров кластеров, а не конкретных банков.
33 Данные сайта Банка России по состоянию на 01.12.2006г.
34 Данные по состоянию на начало 2007 года.
35 Переименован позже входе ребрендинга в ВТБ 24
36 В силу специфики применяемой агентством Moody’s шкалы рейтингов, а также большего влияния фактора поддержки акционеров на рейтинг.
37 Международный Промышленный Банк входит в банковскую группу, работа с физическими лицами в которой осуществляется через Межпромбанк Плюс, а Конверсбанку было отказано во вхождении в ССВ.
38 Результаты корреляционного анализа для «корпоративных» банков приведены в Приложении 4 раздел a.
39 Результаты корреляционного анализа для «ссудных» банков приведены в Приложении 4 раздел b.
40 Результаты корреляционного анализа для «универсальных» банков приведены в Приложении 4 раздел c.
41 Результаты корреляционного анализа для «банков для банков» приведены в Приложении 4 раздел d.
42 Коэффициент, применяющийся в модели и определяющий влияние значения показателя на итоговую оценку организации (ее аналитический рейтинг).
43 За период с января 2004 года по октябрь 2006 года по выборке из 401 банка.
44 За период с января 2004 года по октябрь 2006 года по банкам одной специализации.
45 Интегральная оценка (rating) округляется до целого значения по стандартному правилу математического округления и сравнивается в дальнейшем с актуальными международными рейтингами банков.
46 Большинство российских банков является небольшими по размеру организациями с ограниченным набором проводимых операций.
47 Как и в Главе 1 исследования, данные отчетностей были получены с сайта Банка России.
48 Федеральный закон N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001)
49 Первые пять позиций в Таблице 25.
50 Причина отзыва лицензии представлена в Приложении 7
51 DIA - принимает значение 0 для банков членов ССВ и (-1) для остальных банков.
52 IR - принимает значение 0 для банков с международным рейтингом и (-1) для остальных банков.
53 Federal Deposit Insurance Company
54 До начала 2007 года на сайте Банка России публиковалась усеченная Форма 101, которая не включала объемы оборотов по статьям баланса.
55 Счет 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
56 Скрининг - специальная проверка кредитоспособности, устойчивости и добропорядочности контрагентов на основе данных аудиторских проверок, справочников, финансовых проверок (отчетности) и т.д.
57 Кластеризация осуществлена с помощью программного пакета Viscovery SOMine (www.eadaptics.com)
58 http://www.banki.ru/banks/memory/
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
