Автореферат (1138267), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Численное моделирование и тестирование моделей сиспользованием модельных и реальных данных международныхфондовых рынков подтвердило работоспособность и эффективностьпредложенных подходов управления одношаговыми и многошаговымиинвестиционными портфелями.В приложении приведены: основные портфельные стратегии,основанные на средне-дисперсионном анализе; обзор моделейвекторных авторегрессий, включающий формы моделей, основныехарактеристики моделей, оценку параметров и формированиепрогнозов на основе указанных моделей; обзор показателей,применяемых для сравнения портфельных стратегий.30ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИСтатьи в изданиях, рекомендованных ВАК для публикациирезультатов диссертаций1. ХабровВ.В.Многошаговаязадачауправленияинвестиционными портфелями на основе моделей векторныхавторегрессий и моделей многомерной волатильности // Проблемыуправления.
2013. № 2. С. 20 - 35.2. Хабров В.В. Оптимизация управления инвестиционнымпортфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделеймногомерной волатильности // Прикладная эконометрика. 2012. № 4. С.35 - 63.3. Хабров В.В. Построение оптимальных валютных портфелей наоснове прогнозов линейных моделей // Вопросы статистики. 2011. №11. С. 44–52.Публикации в других изданиях4. Хабров В.В. Построение эффективных мультивалютныхпортфелей. // Научно-техническая конференция студентов, аспирантови молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов.
М.: МИЭМ. 2011.С. 320 - 321.5. Хабров В.В. Новый подход к формированию портфелей ценныхбумаг и оценке инвестирования средств пенсионных накоплений. //Инновационная система государства и перспективы его развития.Сборник научных трудов.
Гомель. Белоруссия: ЦНИИР. 2010. С. 258 –262.6. Хабров В.В. Особенности прогнозов на основе моделей спеременной структурой/ В.В. Хабров// Инновационная системагосударства и перспективы его развития. Сборник научных трудов.Гомель. Белоруссия: ЦНИИР. 2010. С. 262 – 269.7. Хабров В.В. Построение эффективных портфелей на основепрогнозов моделей векторных авторегрессий // Научно-техническаяконференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ,посвященная 50-летию МИЭМ. Тезисы докладов: труды конференции.М.: МИЭМ.
2012. С. 363 - 364.8. Хабров В.В. Практические результаты прогнозирования спомощью линейных, нелинейных и моделей с переменной структурой.// Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодыхспециалистов МИЭМ. Тезисы докладов: труды конференции. М.:МИЭМ. 2010. С. 368 - 369.31Научное изданиеХабров Владимир ВикторовичОптимизация управления инвестиционным портфелем на основепрогнозов доходностей активов и прогнозов матриц ковариацийслучайных составляющихАВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание учёной степеникандидата технических наукПодписано в печать __.__.2014. Формат 60×90/16.Усл.
печ. л. 1,8. Уч.-изд. л. 1,0.Тираж 100 экз. Заказ № __.Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИнститут проблем управления им. В.А. ТрапезниковаРоссийской академии наук117997, ул. Профсоюзная, д. 65Россия, Москва.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
