Диссертация (1137309), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Публикации по теме диссертацииРаботы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научныхжурналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:1. БалаевА.И.Анализмногомерныхвременныхрядовфинансовыхдоходностей: сравнение различных подходов к моделированию тяжелыххвостов // Экономический журнал Высшей школы экономики, 2013. – № 2(17).– С.
239–263. (1 п.л.)2. Балаев А.И. Копула на основе многомерного t-распределения с векторомстепеней свободы // Прикладная эконометрика, 2014. – № 1(33). – С. 90–110.(0,9 п.л.)3. Балаев А.И. Многомерное скошенное t-распределение с вектором степенейсвободы и его применение в моделях финансовых рынков // Прикладнаяэконометрика, 2011.
– № 3(23). – С. 79–97. (0,8 п.л.)Другие работы, опубликованные автором по теме диссертации:4. Балаев А.И. Моделирование доходностей и составление портфелей из акцийроссийских компаний / Препринты Издательского дома ВШЭ. Серия WP2«Количественный анализ в экономике», 2013. – №03. – 48 С. (2 п.л.)5. Балаев А.И.
Моменты многомерного t-распределения с вектором степенейсвободы, одномерные маргинальные функции плотности и характеристическиефункции / Препринты Издательского дома ВШЭ. Серия WP2 «Количественныйанализ в экономике», 2012. — №03. — 36 С. (1,5 п.л.)6. Балаев А.И. Применение многомерного t-распределения с векторомстепеней свободы при анализе финансовых временных рядов // В кн.: Сборниктрудов научно-практической конференции «Эконометрические методы висследовании глобальных экономических процессов». М.: Анкил, 2013. С.
240–249. (0,4 п.л.) (в соавторстве со Шведовым А.С., вклад автора – 0,3 п.л.)7. Balaev A.I. Modelling Financial Returns and Portfolio Construction for theRussian Stock Market // International Journal of Computational Economics andEconometrics, 2014. – № 1/2(4). – С. 32–81. (2,1 п.л.)21Балаев Алексей ИвановичСОСТАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯДОХОДНОСТЕЙСпециальность: 08.00.13«Математические и инструментальные методы экономики»АВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание ученой степеникандидата физико-математических наукЗаказ №Объем 1 п.л.ЦЭМИ РАН22Тираж 100 экз..