Главная » Просмотр файлов » Цепи Маркова

Цепи Маркова (1121219), страница 8

Файл №1121219 Цепи Маркова (Лекции в различных форматах) 8 страницаЦепи Маркова (1121219) страница 82019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 8)

е. величинами X 0 , . . . , XT −1 ,а событие B определяется состояниями цепи после момента T, т. е. величинами XT +1 , . . . , XT +n при некотором n. Мы хотим проверить, что длялюбых n > 1 и i ∈ I выполнены следующие условия:а) P (A∩B | T < ∞, XT = i) = P (A | T < ∞, XT = i) P (B | T < ∞, XT = i)и б) условная вероятность P (B | T < ∞, XT = i) вычисляется так, как дляслучая ( i , P)-цепи Маркова:Xpij1 .

. . pjn−1 jn .P (B | T < ∞, XT = i) =(j1 ,...jn) ∈BКак и при доказательстве марковского свойства, предположим вначале,что A имеет вид {X0 = i0 , . . . , XT −1 = iT −1 }, а B имеет вид {XT +1 == j1 , . . . , XT +n = jn } для некоторых i0 , . . .

, im−1 , j1 , . . . , jn ∈ I. Призаданном m событиеA ∩ {T = m} ∩ {XT = i} = A ∩ {T = m, Xm = i}совпадает с событием{X0 = i0 , . . . , Xm−1 = im−1 , Xm = i},если T (i0 , . . . , im−1 , i) = m, а если T (i0 , . . . , im−1 , i) 6= m, то это пересечение пусто. Тогда вероятность события A ∩ B ∩ {T = m, X T = i} = A ∩∩ {T = m, Xm = i} ∩ B равнаi 0 pi 0 i 14 Ср.. . . pim−1 i pij1 . . .

pjn−1 jn 1(T (i0 , . . . , im−1 , i) = m).с названием фильма «Eat Drink Man Woman».§ 1.4. Строго марковское свойство49В случае общего события B мы должны просуммировать по всем(j1 , . . . , jn) ∈ B:Xpij1 . . . pjn−1 jn .i0 pi0 i1 . . . pim−1 i 1(T (i0 , . . . , im−1 , i) = m)СуммаP(j1 ,...,jn) ∈Bне зависит от m; она равна условной вероятности(j1 ,...,jn) ∈BP (B | T < ∞, XT = i) и вычисляется, как для ( i , P)-ц.м.д.в.В случае события A общего вида мы суммируем(i0 , . . .

, im−1) ∈ A:повсемP (A ∩ B ∩ {T = m, XT = i}) =X=i0 pi0 i1 . . . pim−1 i 1(T (i0 , . . . , im−1 , i) = m) P (B | T < ∞, XT = i) =(i0 ,...,im−1) ∈A= P (A ∩ {T = m, XT = i}) P (B | T < ∞, XT = i).Суммируя затем по m, получаемP (A ∩ B ∩{T < ∞, XT = i}) = P (A ∩{T < ∞, XT = i}) P (B | T < ∞, XT = i).Наконец, разделив на P (T < ∞, XT = i), находим, что условная вероятность P (A ∩ B | T < ∞, XT = i) равнаP (A ∩ {T < ∞, XT = i})P (B | T < ∞, XT = i) =P (T < ∞, XT = i)= P (A | T < ∞, XT = i) P (B | T < ∞, XT = i),что и требовалось показать.Условную вероятность P (A ∩{T = m, XT = i}∩ B | Xm = i) при условии,что Xm = i, мы находим после деления на P (Xm = i) = ( Pm) i : этоотношение определяется значениями X0 , .

. . , Xm и условной вероятностьюP ((A ∩ {T = m}) ∩ {XT +1 = j1 , . . . , XT +n = jn } | Xm = i) == P ((A ∩ {T = m}) ∩ {Xm+1 = j1 , . . . , Xm+n = jn } | Xm = i).В силу марковского свойства имеет место разложениеP ((A ∩ {T = m}) ∩ {Xm+1 = j1 , . . . , Xm+n = jn } | Xm = i) == P (A ∩ {T = m} | Xm = i) P (Xm+1 = j1 , . . . , Xm+n = jn | Xm = i) == P (A ∩ {T = m} | Xm = i)pij1 . . .

pjn−1 jn .50Глава 1. Цепи Маркова с дискретным временемСледовательно, безусловная вероятностьP ((A ∩ {T = m}) ∩ {Xm+1 = j1 , . . . , Xm+n = jn } ∩ {Xm = i}) == P ((A ∩ {T = m, Xm = i}) ∩ {Xm+1 = j1 , . . . , Xm+n = jn })равнаP (A ∩ {T = m} | Xm = i) P (Xm = i)pij1 . . . pjn−1 jn == P A ∩ {T = m, Xm = i})pij1 .

. . pjn−1 jn .Суммируя по m, находимP ((A ∩ {T < ∞, XT = i} ∩ {XT +1 = j1 , . . . , XT +n = jn }) == P (A ∩ {T < ∞, XT = i})pij1 . . . pjn−1 jnи, разделив на P (T < ∞, XT = i), получаемP (A ∩ {XT +1 = j1 , . . . , XT +n = jn } | T < ∞, XT = i) == P A | {T < ∞, XT = i})pij1 . .

. pjn−1 jn .Теперь для события B общего вида, определяемого значениями X T +1 , . . .. . ., XT +n , мы суммируем по всем (j1 , . . . , jn) ∈ B.Пример 1.4.3. Для однородного процесса рождения и гибели (см.пример 1.3.5) найдите распределение момента достижения H (0) == inf{n > 0 : Xn = 0} (момента исчезновения).

Другими словами, чемуравны вероятности P i (H (0) = k) при заданных i и k? Эти вероятности могутбыть найдены путем вычисления вероятностной производящей функцииP n(0)ϕi (s) = E i (sH ) =s P i (H (0) = n). В силу строго марковскогосвойства§ 1.4. Строго марковское свойство51Пример 1.4.4. Важным приложением строго марковского свойстваявляется случай, когда цепь наблюдают только в определенные моментывремени, например, в моменты, когда она меняет свои состояния (т. е. когдаXn+1 6= Xn), или когда она попадает в подмножество J ⊂ I (т. е. X n ∈ J).Новая цепь формально описывается введением моментов наблюдений T 0 ,T1 , . .

. , т. е. моментовT0 = inf{n > 0 : Xn 6= Xn−1 } или T0 = inf{n > 0 : Xn ∈ J}иTm+1 = inf{n > Tm : Xn 6= Xn−1 } или Tm+1 = inf{n > Tm : Xn ∈ J}.Тогда цепь (Yn , n > 0) определяется равенством Ym = XTm .В обоих случаях каждый момент Tm является моментом остановки.В предположении, что Tm < ∞ для всех m, строго марковское свойствобудет гарантировать, что (Yn) действительно является ц.м.д.в. Переходныевероятности pYij для новой цепи вычисляются довольно легко: в первоймодели( pij, i 6= jY, i, j ∈ I,(1.4.1)pij = 1 − pii0,i = j,а во второйpYij = pij +∞XXk=1 j1 ,...,jk ∈I\Jpij1 .

. . pjk j при i, j ∈ J.(1.4.2)Здесь P = (pij)-переходная матрица исходной цепи (Xn).06n<∞ϕi (s) = (ϕ (s)) i , i > 1,где ϕ (s) = ϕ1 (s). Достаточно рассмотреть случай i = 1. Тогда, при условии,что X0 = 1, функция ϕ (s) является корнем квадратного уравненияpsϕ2 − ϕ + qs = 0и равнаϕ (s) =12ps1−q1 − 4pqs2 , 0 < s < 1.Рис. 1.14Первая модель, в которой Yn+1 =6 Yn , называется цепью скачков дляисходной ц.м.д.в.

(Xn); эта модель играет важную роль в анализе цепей52Глава 1. Цепи Маркова с дискретным временемМаркова с непрерывным временем, см. гл. 2. Вторая модель, у которой Yn ∈ J, называется частично наблюдаемой цепью. Для частичнонаблюдаемой цепи Маркова переходные вероятности p ij можно записатьв терминах матричных блоков P JJ , PJI\J , PI\JJ и PI\JI\J , выделенных из P:pYij = (PJ) ij + [PJI\J (II\J − PI\JI\J) −1 PI\JJ ] ij ,i, j ∈ J.(1.4.3)§ 1.5.

Возвратность и невозвратность: определения и основные фактыТеорема 1.5.2. Состояние i является возвратным, если fi = 1,и невозвратным, если fi < 1. Следовательно, каждое состояние либовозвратно, либо невозвратно.Д о к а з а т е л ь с т в о. Воспользуемся моментом первого достижениясостояния i (в зависимости от контекста мы будем называть его моментомпервого входа, или моментом возвращения в состояние i):Здесь II\J обозначает единичную матрицу на I\J. См.

рис. 1.14.§ 1.5. Возвратность и невозвратность: определенияи основные фактыВечное безмолвие этих бесконечных пространств наводит на меня ужас.Б. Паскаль (1623–1662), французский математик и философВозвратность и невозвратность являются важными свойствами ц.м.д.в.со счетными пространствами состояний. В нашей книге мы перейдем отконечного случая к счетному, просто расширив основные определения наслучай счетного пространства состояний I. Конечно, это предполагает,что задана бесконечная переходная матрица P = (p ij , i, j ∈ I); мы ужевстречались с такими матрицами в примере 1.2.7.

Теория бесконечныхматриц более тонка, чем теория конечных матриц; некоторые ее аспектыпредполагают умение работать с бесконечномерными пространствами. Мыне будем слишком углубляться в эту теорию, остановимся лишь на свойствах, которые являются прямым обобщением конечномерных случаев илиимеют четкий вероятностный смысл.Определение 1.5.1. Состояние i ∈ I называют возвратным, еслиP i (Xn = i для бесконечно многих n) = 1,(1.5.1)и невозвратным, еслиP i (Xn = i для бесконечно многих n) = 0,(1.5.2)т. е.P i (Xn = i для конечного числа значений n) = 1.Отметим, что мы не упомянули промежуточные значения вероятности (т.

е.лежащие строго между 0 и 1), что проясняет следующая ниже теорема1.5.2. Положимfi := P i (Xn = i для некоторого n > 1).(1.5.3)53Ti = inf [n > 1 : Xn = i](1.5.4)fi = P i (Ti < ∞).(1.5.5)и положимТогда, очевидно, Ti является моментом остановки. В силу строго марковского свойстваP i (Xn = i по крайней мере для двух значений n > 1) = fi2 ,и, в более общем виде,P i (Xn = i по крайней мере для k значений n > 1) = fik ∀ k.(1.5.6)Обозначим через Bk(i) следующее событие: {Xn = i по крайней мере для k(i)значений n > 1}.

Тогда, очевидно, последовательность событий B k убывает(i)(i)по k: B1 ⊇ B2 ⊇ . . ., и событие {Xn = i для бесконечно многих значений(i)n} равно пересечению ∩k>1 Bk . Следовательно,P i (Xn = i для бесконечно многих n) = lim P (Bk(i) ),k→∞(1.5.7)что равно 1, когда fi = 1, и 0, когда fi < 1, что и требовалось доказать.O the heavy change,...Now thou art gone,and never must return!Дж. Мильтон (1608–1674), английский поэтМы также введем еще одну случайную величину (которая будет использоваться довольно часто)XVi = число посещений состояния i =1(Xn = i),(1.5.8)n>0которая подсчитывает общее число посещений состояния i (учитывая и момент времени 0, если цепь стартовала из состояния i).

Иначе говоря, V i54Глава 1. Цепи Маркова с дискретным временемподсчитывает суммарное время, проведенное в состояние i (включая, когдаэто необходимо, состояние 0). Уравнение (1.5.6) можно переписать в видеfik = P i (Vi > k).z→1С другой стороны,pii(n) = P i (Xn = i) = fi (n) + fi (n − 1)pii + . .

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
4,15 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов лекций

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6510
Авторов
на СтудИзбе
302
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее