Главная » Просмотр файлов » Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России

Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России (1105813), страница 3

Файл №1105813 Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России (Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России) 3 страницаЭконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России (1105813) страница 32019-03-14СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Различают конвергенцию в темпах роста, в уровняхдохода и в производительности факторов, понимая под этим сглаживание различиймежду странами (регионами) по соответствующему показателю. Под глобальнойконвергенцией понимается сближение уровней развития стран (регионов) во всейвыборке в целом.

Клубная конвергенция предполагает экономических объектов наоднородные группы, внутри которых скорость сближения значительно превышаетсоответствующий показатель для всей выборки.Под детерминированной конвергенцией принято понимать постепенное снижениедо определенного уровня ( α ) различий между двумя неслучайными рядами, X t и Yt( ... - мера близости):10lim || X t − Yt ||= α(3)t →∞Посколькурядыэкономическихпоказателейчастоинтерпретируютсякакслучайные процессы, то естественнее говорить о стохастической конвергенции,основанной на усредненных данных:lim E || X t − Yt ||= α .(4)t →∞Анализ исследований, посвященных конвергенции, позволил выделить следующиеее основные механизмы (см. Рис. 2), которые оказывают положительное влияние наданный процесс.МеханизмыконвергенцииУбывающаяпредельнаяпроизводительностьВозможностьзаимствованиятехнологийСтруктурные сдвиги вэкономикеМеждународнаяторговляМобильностьфакторовпроизводстваСближениекачестварабочейсилыПравительственнаяполитикаРис.

2. Механизмы конвергенции.Подходы к исследованию конвергенции можно разделить на несколько групп последующим признакам:• Используемые модели экономического роста – неоклассические или эндогенного роста.• Используемый математический инструментарий – имитационное моделирование илиэконометрические методы (пространственные, временные, панельные данные).• Объекты исследования – страны или регионы одной страны.Теоретическое обоснование вида эконометрических уравнений конвергенцииКонцепция конвергенции была сформулирована в рамках модели Солоу приисследовании темпа роста капиталовооруженности во время движения страны кстационарному состоянию.

В абсолютном выражении темп зависит от удаленностистраны от стационарного состояния. Таким образом, при условии совпадениястационарных состояний менее развитые страны будут иметь более высокие темпы роста,и тем самым, будут приближаться к группе богатых стран. В случае различиястационарных состояний этого может и не происходить.Важно отметить, что теоретические оценки скорости конвергенции (см. таблицу111), по сути, отвечают на вопрос не о сходимости стран и регионов между собой, а оналичии их конвергенции к собственным стационарным состояниям, которые в общемслучае отличаются друг от друга.

Поэтому эти оценки малопригодны в прикладномплане. На практике для определения скорости конвергенции между странами и регионамииспользуются различные эконометрические модели, основанные на оцениваниипараметров уравнений (1) и (2). В настоящее время отсутствует видимая связь междутеоретическими моделями и эконометрическими уравнениями. В экономическойлитературе предпринимались попытки доказать взаимозависимость двух подходов, ноони носили незавершенный характер.В настоящем исследовании предложены две процедуры, которые, отталкиваясь отмоделей экономического роста, дают возможность специфицировать эконометрическиеуравнения, позволяющие определить наличие/отсутствиеβ -конвергенции междустранами и регионами. Обе процедуры основаны на теоретических результатах,полученных в рамках модели экономического роста Солоу.

Используются следующие ееположения.Выпуск (Y) описывается производственной функции Кобба-Дугласа с двумяфакторами производства (капиталом (К) и трудом (L)):Yt = AK tα ( Lt )1−α ,(5)где А – технологический прогресс, 0 < α < 1 . Темп технологического прогресса - g, темпроста населения – n, норма амортизации капитала - δ .

Поведение выпуска на душунаселения ( y t =Yt) вблизи стационарного состояния описывается уравнением (6):Ltyt − y* = e − βt ( y (0) − y*) ,(6)где β = (1 − α )(n + g + δ ) - скорость конвергенции к стационарному состоянию ( y * ).Необходимо отметить, что модели экономического роста отличаются друг отдруга предсказанием наличия/отсутствия β -конвергенции и факторами, оказывающимивлияние на скорость данного процесса. Так, модели эндогенного роста говорят оботсутствии конвергенции, а их модификации и модели экзогенного роста предсказываютее наличие.В исследовании проведена классификация моделей экономического роста взависимости от их выводов относительно наличия процесса конвергенции.

В таблице 1представлены теоретические оценки скорости конвергенции стран к стационарнымсостояниям в зависимости от различных параметров моделей экономического роста. В12первом столбце указаны названия моделей, во втором перечисляются параметры, втретьем приведена зависимость теоретической скорости конвергенции от этихпараметров, и в последнем столбце указано направления их влияния.Таблица 1. Теоретические оценки скорости β -конвергенции к стационарнымсостояниям.МоделиПараметры моделейМодель Солоуα- эластичностьвыпуска по капиталуn - темп роста населенияg - темптехнологического прогрессаδ - норма амортизацииσ - показатель степени вмгновеннойфункцииполезности (CES)ρкоэффициентдисконтирования полезностиМодель РамсеяМодельпересекающихсяпоколенийУравнение зависимости Направлениескорости конвергенции влиянияот параметров моделейпараметровβ = (1 − α )(n + g + δ )αотрицательноеn, g , δ-положительное124(1 − α )( ρ + δ )+*1−σ1ρ +δ* [(− (δ + n)]) 2 }β = − {ρ − n − (( ρ − n) 2 +αТ/2 – половина времени жизниодного поколенияβ=αTα , ρ ,σ-отрицательноеn, δ-положительноеαположительное2Не предполагают наличиеконвергенции, т.к.

темпроста не зависит от уровнякапиталовооруженности.МоделиАК,РомераиобъясняющиетемпыростаНТПМодифицированная АК модельs – норма сбереженияА,В–параметрыпроизводственнойфункцииY = AK + BK α L1−αМодельпредсказываетналичие конвергенции, ноеескоростькстационарному состояниюоценить невозможно из-заего отсутствия.k–капиталовооруженностьМодельэндогенногороста с учетом θтемпизносачеловеческогочеловеческого капиталакапитала,πпредельнаяобразовательног производительностьосектораи человеческого капиталаотдыхаβ=1−αα(π + n + δ − θ )Изуравненияk&B= sA − δ + s 1−αkkможнопредположить, что sиВоказываютположительноевлияниенаскорость.α ,θотрицательноеn, π , δ-положительноеВ исследовании демонстрируется, что уравнение (6) служит отправной точкойпроцедур, позволяющих перейти от теоретических концепций к статистическомуоцениванию скорости сближения стран и регионов.

В первой процедуре данное уравнениепреобразуется к виду13ln y (t 2 ) = (1 − e − β ) ln y * +e − β ln y (t1 ),(7)где y (t1 ) - доход на единицу эффективного труда в начальный момент времени, а y (t 2 ) - втекущий.Вычитание ln y (t1 ) из обеих частей (7) приводит к эконометрическому уравнениюскорости конвергенции:ln y i (t 2 ) − ln y i (t1 ) = γ − (1 − e − β ) ln y i (t1 ) + ε i , i = 1..n ,(8)где γ = (1 − e − β ) ln y * - константа при наличии общего для всех стран стационарногосостояния. Таким образом, уравнение (8) реализует идею абсолютной конвергенции.Висследованиипоказано,чтовпредположениинезависимостиигомоскедастичности регрессионных ошибок ( ε i ) МНК-оценки параметров уравнения (8)будут эффективными.Как видно, уравнение (8) совпадает с моделью (1), что и доказывает ее связь смоделью Солоу.

В диссертации показывается, что абсолютный подход будет даватьсмещенные оценки, а само эконометрическое уравнение может оказаться незначимым изза отсутствия в нем дополнительных регрессоров, что подтверждается эмпирически. Вэтой связи в работе обосновывается необходимость использования условного подхода.Далее предлагается вторая процедура вывода эконометрических уравненийусловной конвергенции, которая использует дополнительные предпосылки, связанные срассмотрением модели Солоу с трудосберегающим технологическим прогрессом и сразличиями в стационарных состояниях между странами и регионами:Yt = K tα ( At Lt )1−α ,0 < α < 1 ,(9)где L и А растут экзогенно с темпами роста n и g соответственно.В диссертации показано, что логарифм стационарного уровня выпуска на единицуэффективного труда ( yˆ * = y * / A ) для i-той страны равен:ln( yˆ i *) = ln A(0) + gt +ααln(si ) −ln(ni + g + δ i ) ,1−α1−α(10)где s – норма сбережения.В отличие от первой процедуры здесь не накладываются жесткие условия напараметры стационарного состояния.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6367
Авторов
на СтудИзбе
310
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее