Главная » Просмотр файлов » Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России

Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России (1105813), страница 4

Файл №1105813 Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России (Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России) 4 страницаЭконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России (1105813) страница 42019-03-14СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Так, в исследовании предлагается рассматриватьпараметр g как константу, а s, n и δ меняющимися от страны к стране. Не являетсяпостоянным и слагаемое ln A(0) , так как оно отражает не только технологию, но иобеспеченность ресурсами, климатические условия, уровень институционального14развития и т.д.

Поэтому предлагается следующая форма зависимостиln A(0) i = a + ε i ,(11)где а – константа и ε i - специфический для каждой страны сдвиг или шок,удовлетворяющий классическим регрессионным условиям. Подстановка этого выраженияв (10) и включение gt в константу а, дает уравнение для стационарного состояния:ln( yˆ i *) = a +ααln(si ) −ln(ni + g + δ i ) + ε i .1−α1−α(12)Подстановка этого выражения в соотношение (7) приводит к динамическомууравнению, где роль зависимой переменной играет темп экономического роста:ln yˆ i (t 2 ) − ln yˆ i (t1 ) = γ 1 + γ 2 (ln(si ) − ln(ni + g + δ i )) − (1 − e − β ) ln yˆ i (t1 ) + ε i ,где γ 1 = (1 − e − β )a,γ 2 = (1 − e − β )(13)α.1−αВ исследовании показывается, что если ε не зависит от объясняющих переменныхs,δ , n, то МНК оценки параметров уравнения (13) будут несмещенными,состоятельными и эффективными.Теоретическая значимость представленных процедур заключается в демонстрациинеразрывной связи между эконометрическими уравнениями, оцениваемыми на реальныхданных, и моделями экономического роста.Статистические подходы к моделированию межрегиональной конвергенцииСтатистические подходы к анализуσ- иβ -конвергенции различаются.Исследования динамики дифференциации уровней развития регионов ( σ -конвергенции)находятся в рамках традиционных методов математической статистики, использующихтакие характеристики, как дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициентывариации и концентрации и т.п.Подходы к моделированию β -конвергенции значительно более разнообразны иоснованы на идеях регрессионного анализа.

Важно отметить, что существеннымнедостаткомроссийскихисследованийпоконвергенцииявляетсяограниченноеиспользование эконометрического инструментария, особенно современных продвинутыхподходов, позволяющих учитывать индивидуальные особенности стран и регионов,временную структуру данных, зависимости между регионами в пространстве и т.п. В15настоящем исследовании данный недостаток преодолевается за счет включения в анализтакихэконометрическихинструментов,какпанельныемодели,моделиспространственной автокорреляцией и модели бинарного выбора.

В диссертацииобсуждаются преимущества и недостатки различных эконометрических подходов,анализируютсяусловияихприменимостидляисследованиямежрегиональнойконвергенции в России. Кратко полученные результаты можно охарактеризоватьследующим образом:• Модели временных рядов. При использовании этого типа данных предполагается, чтоконвергенция между двумя странами будет наблюдаться, если разность двух рядовявляется стационарной, то есть они являются коинтегрироваными. В некоторых работахобосновываетсядостаточностьстационарностиисходныхрядовдляналичияконвергенции. Таким образом, с течением времени неравенство между странами ирегионами не исчезнет полностью, а стабилизируется на некотором уровне.

Даннаяситуация представляется вполне реальной. Недостатком подхода является способностьопределять конвергенцию только между двумя странами. Таким образом, для выборкииз n стран потребуется оценить C n2 коинтеграционных уравнений. Однако в настоящеевремя появились методы определения коинтегрированности сразу нескольких рядов.Как показано в исследовании, для анализа конвергенции между российскими регионамиданный подход неприменим из-за слишком короткого временного ряда (всего 12наблюдений).• Пространственная регрессия была рассмотрена при обосновании перехода оттеоретических моделей к эконометрическим уравнениям.

В качестве зависимойпеременной выступает темп экономического роста. В правой части уравнения (2) стоятуровень первоначального развития страны или региона, а также набор другихрегрессоров, характеризующих отличия между странами и регионами. Ответ на вопросо составе регрессоров дает экономическая теория (см. второй столбец таблицы 1).Практически все эти показатели являются ненаблюдаемыми, поэтому обычно вуравнение условной конвергенции включаются другие факторы. Например, в данномисследовании предлагается использовать конечное потребление, экспорт, инвестиции,основные фонды (все на душу населения), степень износа основных фондов, уровеньэкономической активности населения, показатели развития финансового сектора и ряддругих.Преимущество подхода - простота расчетной процедуры и интерпретируемости16полученныхрезультатов.Недостаткомпространственныхрегрессий,особенноуравнения абсолютной конвергенции, является смещенность оценок в сторонуотсутствия конвергенции.

В исследовании показано, что существует два решенияуказанной проблемы: включать в уравнение, как можно, больше регрессоров (возникаетпроблема мультиколлинеарности) или использовать инструментальные переменные.• Регрессия с учетом пространственной автокорреляции по структуре выборкиотносится к предыдущему классу моделей, но отличается эконометрическиминструментарием. В основе подхода лежит предположение о пространственнойзависимости наблюдений, например, между соседними регионами.

Для учета этогоэффекта в правую часть уравнения вводится дополнительный регрессор, взвешенный спомощью матрицы пространственных весов (матрицы Морана). Существует два типаматриц Морана – соседей и расстояний между объектами. Введение в модельпространственной корреляции является дополнительным фактором в уравненииусловной конвергенции. Таким образом, в рамках данного подхода частичноустраняется смещение. Модели с пространственной автокорреляцией делятся на двакласса: модели с объясняемыми переменными, зависящими друг от друга впространстве (авторегрессионные модели) и модели с взаимозависимыми остатками(модели скользящей средней).Недостаток данного подхода - необходимость рассмотрения всех пространственныхобъектов (например, всех российских регионов). Иногда сделать это невозможно из-заотсутствия соответствующих статистических данных.• Панельный подход позволяет повысить надежность получаемых результатов, как засчет значительно большего количества наблюдений, так и за счет введения временногофактора в модель.

Несомненным преимуществом панельного подхода является учетиндивидуальных особенностей регионов, что улучшает качество получаемых оценокскорости конвергенции.В диссертации показано, что недостатком подхода является смещенность оценок всторону завышения скорости конвергенции, причиной которой является влияниекраткосрочных колебаний в то время, как сама конвергенция является долгосрочнымпроцессом.

Существующие методы устранения этого смещения неприменимы дляроссийских данных, так как необходимы длинные временные ряды.В исследовании показано, что, тем не менее, существует сфера примененияпанельного подхода, где указанные недостатки не проявляются. Этой сферой являетсяпроведение качественного анализа, при котором сравниваются оценки скорости17конвергенции внутри однородных групп регионов и во всей выборке в целом, чтопозволяет определить наличие клубной конвергенции между российскими регионами.Таким образом, обосновывается и апробируется использование панельного подхода приисследовании конвергенции внутри однородных групп регионов, где количествонаблюдений недостаточно для построения пространственных регрессий.• Модели бинарного выбора до настоящего исследования не применялись в анализеконвергенции.

В диссертации предлагается использовать их для моделированиявероятности перехода регионов из одной группы в другую. Принадлежность регионов копределенной однородной группе не является постоянной во времени: одни, добившисьопределенных успехов, могут перейти в более высокую группу, и, наоборот, некоторыеиз регионов-лидеров могут присоединиться к менее развитым субъектам федерации.Модели бинарного выбора позволяют оценить вероятность перехода из одной группы вдругую и выявить факторы, оказывающие влияние на этот процесс. Для проверкиработоспособности данного подхода в исследовании предлагается для каждого годаразделить регионы на три группы.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6376
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее