Матрицы корреляций
3.4. Матрицы корреляций
По аналогии с матрицей S выражения (3.3.6), матрица корреляций или корреляционная матрица определяется в виде
Pr=(rij)=, (3.4.1)
"4.8 Российская философия культуры" - тут тоже много полезного для Вас.
где rij=sij/(sisj) является коэффициентом корреляции между переменными уi и уj, определенным выражением (3.2.14). Например, вторая строка матрицы Pr содержит коэффициенты корреляции переменной y2 с каждой из остальных переменных вектора у. Подстрочный индекс в Pr используется, чтобы подчеркнуть, что P является прописной версией r.
Если определить диагональную матрицу
Ds=[диаг(S)]1/2=диаг[s1, s2, …, sp], (3.4.2)
то в силу (П.2.23), можно получить матрицу Pr из S и, наоборот, по формулам:
Pr=Ds–1SDs–1, (3.4.3)
S=DsPrDs. (3.4.4)