Основные показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах
Тема. Основные показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах.
Страховая статистика фиксирует, систематизирует и изучает показатели наиболее типичных, массовых явлений в страховании и их изменение во времени (динамические ряды показателей). С помощью наблюдения факторов и обстоятельств наступления тех или иных страховых случаев в прошлом, получают данные для прогнозирования статистической вероятности страхового риска. Анализ полученной информации служит для предвидения будущего возможного размера ущерба. Чем больше число объектов наблюдения, тем достовернее основа для оценки будущего развития событий.
Для определения расчетных показателей страховой статистики используются следующие исходные данные:
n – число объектов страхования;
m – число пострадавших объектов в результате страховых событий;
e – число страховых событий;
∑p – сумма собранных страховых платежей;
∑Q – сумма выплаченного страхового возмещения;
∑Sn – страховая сумма для любого объекта страхования;
Рекомендуемые материалы
∑Sm – страховая сумма, приходящаяся на поврежденный объект наблюдаемой совокупности.
Краткая характеристика показателей страховой статистики.
1. Частота страховых событий (Чс).
Чс < 1.
Показывает, сколько страховых случаев приходится на один объект страхования. Чс < 1 означает, что одно страховое событие может повлечь за собой несколько страховых случаев, то есть повлиять на многие объекты страхования.
2. Опустошительность страхового события, или коэффициент кумуляции риска (Кк).
Кк ≥ 1.
Данный коэффициент показывает, сколько страховых случаев может состоятся или на какое количество застрахованных объектов может повлиять то или иное событие. Минимальный коэффициент равен единице. Если коэффициент больше единицы, то будет больше численное различие между числом страховых событий и числом страховых случаев.
3. Коэффициент убыточности (Ку).
Ку ≤ 1.
Данный показатель меньше или равен единице. Превышение данного показателя больше единице практически невозможно, так как это означало бы уничтожение всех застрахованных объектов более чем в один раз.
4. Средняя страховая сумма на один объект (договор) страхования (Сос).
Объекты имущественного страхования обладают различными страховыми суммами, поэтому в актуарных расчетах применяются различные методы подсчета средних величин. Так, средняя страховая сумма на один пострадавший объект (Спо) находится по формуле:
Каждый из пострадавших объектов страховой совокупности имеет свою индивидуальную страховую сумму, которая отклоняется от средней величины. Отношение средних страховых сумм называется тяжестью риска (Тр) и выражается как:
Тр= ∑Sm / m: ∑Sn / n = 
С помощью этого отношения производятся оценка и переоценка частоты проявления страхового события.
5. Убыточность страховой суммы (Ус) или вероятность ущерба.
Ус<1.
Значение Ус>1 недопустимо, так как это означало бы недострахование. Показатель Ус можно рассматривать как меру величины рисковой премии.
6. Норма убыточности (Ну).
Для практических целей исчисляют нетто-норму убыточности и брутто-норму убыточности. Величина нормы убыточности свидетельствует о финансовой стабильности данного вида страхования.
7. Частота ущерба (Чу).
Чу<1.
Показатель Чу выражает частоту наступления страхового случая. Частота ущерба, как правило, меньше единицы. Показатель Чу, равный единице, показывает наступление данного страхового события для всех застрахованных объектов. Частота ущерба может выражаться в процентах к числу объектов страхования. Установление факторов, оказавших влияние на частоту ущерба, а также характер влияния отдельных из них является предпосылкой образования рисковых групп.
Рекомендация для Вас - Использование методики LAB-profile для оценки персонала.
8. Тяжесть ущерба (g).
Тяжесть ущерба (степень или размер ущерба) показывает, какая часть страховой суммы уничтожена (подлежит возмещению). В практике различают полный и частичный ущербы. Полный – когда при наступлении страхового случая причиняется ущерб, равный действительной стоимости застрахованного имущества. Частичный – когда имущество не уничтожено, а только повреждено. Тяжесть ущерба можно выразить математически как произведение коэффициента убыточности и тяжести риска:
g = Ку * Тр
Таким образом, если частота ущерба показывает объекты страховой совокупности, поврежденные в результате страхового события, то тяжесть ущерба – среднюю арифметическую ущерба (среднее обеспечение) по поврежденным объектам страхования по отношению к средней страховой сумме всех объектов:
Тяжесть ущерба величина обратная страховой сумме, что необходимо учитывать по каждой рисковой группе.
С помощью страховой статистики изучаются частота ущерба и убыточность страховой суммы по всем видам имущественного страхования, по каждой рисковой группе. Статистическими методами учитываются причины ущерба и их распределение во времени и пространстве.
