183580 (Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця), страница 8

3.3 Перевірка якості прогнозування

Щоб перевірити якість прогнозування простежимо поведінку крос-курсу EUR/JPY в минулому, підставляємо в формулу (2.2) деякий період.

Нехай у нас є 10-ть проміжків часу – ми беремо 9-ть, прогнозуємо і спів ставляємо історію крос-курсу з виданим прогнозом кібернетичної моделі (рис. 3.4.).

Рис. 3.4. – Співставлення математичного прогнозу з історією

графіка крос-курса

Бачимо, що математичний прогноз справдився. Для статистичних підрахунків довірчої ймовірності пропрацюємо перевірку прогнозу ще близько 100-а разів.

Так після перевірки прогнозування були виведені такі результати:

86,8% прогнозів, які робились за допомогою нового математично методу – справдились. Це на 40,2% краще ніж давно відомі методи мат. аналізу (Williams' Percent Range, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands)

4. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

1. Розробка ІС для реалізації запропонованого методу

Для продуктивної торгівлі на міжнародному валютному ринку потрібно мати мобільну систему інформаційно-технічних методів. Швидкість подачі новин, швидкість реакції індикаторів, осциляторів, реакція брокера на фундаментальні фактори – все це є невід’ємною частиною успішної торгівлі.

Сьогодні, коли інформаційні системи, комп’ютеризація набирають обертів з галопуючим темпом, всі нововведення, науково-дослідні випробування потрібно представляти у вигляді інформаційної, автоматизованої системи.

Новий метод прогнозування періодичних процесів, створений для крос-курсів конвертованих валют, – не є виключенням.

Для практичного застосування запропонованого мною математичного методу, потрібно завантажити архів котирувань, перетворення Фур‘є краще всього робити за допомогою прикладної програми «Statistica 6.0», потім отримані дані необхідно імпортувати в MS Excel і вже там за допомогою «Пошуку рішень» знайти необхідні коефіцієнти. З таким широким алгоритмом майже неможливо вести внутриденну торгівлю. Тому необхідно розробити інформаційну систему.

Краще всього, новорозроблена математична модель автоматизується в торговому терміналі «Meta Trader 4» на основі вбудованого редактора «Meta Editor», мова якого нагадує мову програмування «С++». Дамо новому математичному індикатору назву «SV-Trend», - після компіляції повна назва індикатора буде: «SV-Trend.mq4»

Програмний структурний код виглядає так:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SV-Trend.mq4 |

//| Copyright © 2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |

//| http://www.metaquotes.net/ |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright

#property link

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_color1 Red

//---- indicator parameters

extern int ExtDepth=12;

extern int ExtDeviation=5;

extern int ExtBackstep=3;

//---- indicator buffers

double SV-TrendBuffer[];

double HighMapBuffer[];

double LowMapBuffer[];

int level=3; // recounting's depth

bool downloadhistory=false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

{

IndicatorBuffers(3);

//---- drawing settings

SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);

//---- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,SV-TrendBuffer);

SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);

SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);

SetIndexEmptyValue(0,0.0);

//---- indicator short name

IndicatorShortName("SV-Trend("+ExtDepth+","+ExtDeviation+","+ExtBackstep+")");

//---- initialization done

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

{

int i, counted_bars = IndicatorCounted();

int limit,counterZ,whatlookfor;

int shift,back,lasthighpos,lastlowpos;

double val,res;

double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

if (counted_bars==0 && downloadhistory) // history was downloaded

{

ArrayInitialize(SV-TrendBuffer,0.0);

ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);

ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);

}

if (counted_bars==0)

{

limit=Bars-ExtDepth;

downloadhistory=true;

}

if (counted_bars>0)

{

while (counterZ

{

res=SV-TrendBuffer[i];

if (res!=0) counterZ++;

i++;

}

i--;

limit=i;

if (LowMapBuffer[i]!=0)

{

curlow=LowMapBuffer[i];

whatlookfor=1;

}

else

{

curhigh=HighMapBuffer[i];

whatlookfor=-1;

}

for (i=limit-1;i>=0;i--)

{

SV-TrendBuffer[i]=0.0;

LowMapBuffer[i]=0.0;

HighMapBuffer[i]=0.0;

}

}

for(shift=limit; shift>=0; shift--)

{

val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];

if(val==lastlow) val=0.0;

else

{

lastlow=val;

if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;

else

{

for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)

{

res=LowMapBuffer[shift+back];

if((res!=0)&&(res>val)) LowMapBuffer[shift+back]=0.0;

}

}

}

if (Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; else LowMapBuffer[shift]=0.0;

//--- high

val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];

if(val==lasthigh) val=0.0;

else

{

lasthigh=val;

if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;

else

{

for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)

{

res=HighMapBuffer[shift+back];

if((res!=0)&&(res

}

}

}

if (High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; else HighMapBuffer[shift]=0.0;

}

// final cutting

if (whatlookfor==0)

{

lastlow=0;

lasthigh=0;

}

else

{

lastlow=curlow;

lasthigh=curhigh;

}

for (shift=limit;shift>=0;shift--)

{

res=0.0;

switch(whatlookfor)

{

case 0: // look for peak or lawn

if (lastlow==0 && lasthigh==0)

{

if (HighMapBuffer[shift]!=0)

{

lasthigh=High[shift];

lasthighpos=shift;

whatlookfor=-1;

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

res=1;

}

if (LowMapBuffer[shift]!=0)

{

lastlow=Low[shift];

lastlowpos=shift;

whatlookfor=1;

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

res=1;

}

}

break;

case 1: // look for peak

if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]

{

SV-TrendBuffer[lastlowpos]=0.0;

lastlowpos=shift;

lastlow=LowMapBuffer[shift];

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

res=1;

}

if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)

{

lasthigh=HighMapBuffer[shift];

lasthighpos=shift;

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

whatlookfor=-1;

res=1;

}

break;

case -1: // look for lawn

if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>lasthigh && LowMapBuffer[shift]==0.0)

{

SV-TrendBuffer[lasthighpos]=0.0;

lasthighpos=shift;

lasthigh=HighMapBuffer[shift];

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

}

if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)

{

lastlow=LowMapBuffer[shift];

lastlowpos=shift;

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

whatlookfor=1;

}

break;

default: return;

}

}

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

4.2 Приклад інтерфейсу

Індикатор добавляється як і всі інші, - через «Головне меню» → Вставка → Індикатори → Осцилятори → «SV-Trend»

Індикатор працює на всіх періодах, які підтримує «Meta| Trader| 4». Незважаючи на складність ідеї та обширність розробки індикатора, – працює він дуже просто: коли індикатор прогнозує спадаючий тренд, в наступному періоді, червоним кольором індукується «Sell»(рис. 4.1.), а при прогнозі зростаючого тренду уже синім кольором індукується «Buy»

Індикатор «SV-Trend» - являе собою не тільки гріфічне представлення запропонованого методу, а ще і удосконаленням технічних характеристик, так як він дає можливість обнови вхідник даних, – а це означає збільшення єкономічного ефекту.

Рис. 4.1. Приклад інтерфуйсу програми «Meta| Trader| 4» з

индикатором «SV-Trend»

5. Охорона праці

5.1 Інженерний - технічні заходи

5.1.1 Шкідливі і небезпечні чинники при роботі з ПК і їх вплив на

організм людини

В даний час ПЕВМ широко застосовуються в різних областях людської діяльності, що дозволяє звільнитися від виконання великої кількості рутинних операцій і підвищити продуктивність праці. Не дивлячись на всі позитивні аспекти масового розповсюдження ПЕВМ існує і ряд негативних чинників, виявлення яких, оцінка впливу на людину і розробка мерів по їх усуненню або мінімізації є актуальними завданнями на сьогоднішній день. На нашому підприємстві можна виділити наступні:

1) Дисплеї виконані на електронно-променевих трубках, є потенційним джерелом м'якого рентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного, видимого, радіочастотного, сверх- і низькочастотного електромагнітного випромінювань.

2) Нізькоінтенсивні електромагнітні випромінювання мають місце на робочих місцях користувачів ПК, які не перевищують допустимих значень електричних і магнітних полів для діапазону частот бОкГц - ЗООмгц. Максимальний рівень напруженості електричного поля реєструється у задньої панелі дисплея і декілька менше на відстані 10 см від екрану і корпусу дисплея.

4) Візуальні параметри (неправильний підбір розміру і кольору букв, фону, кутового розміру знаку, який залежить як від типу шрифту, так і від його розміру і тому подібне).

5) Шум комп'ютера характеризується власне шумом ПК і шумом принтера. По-перше зустрічаються погано працюючі вентилятори процесора (зношуються від часу або недосвідчені користувачі дуже щільно їх притискують до процесора).

По-друге, на матричних принтерах, навіть, якщо загальний рівень шуму не перевищує гранично допустимого, перевищення в окремих частотах і вельми значні, звичайне явище.

6) Електростатичний потенціал екрану. Вплив на людину – притягує і електризує пил – людина її вдихає – в результаті стимулюється розвиток онкологічних захворювань легенів.

7) Наявність пилу, озону, оксидів азоту і аероіонізації. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 зміст озону в повітрі робочої зони не повинно перевищувати 0,1 міліграм/куб. м; зміст оксидів азоту – 5 міліграм/куб. м; зміст пилу – 4 міліграм/куб. р.

5.1.2 Заходи щодо боротьби з шкідливими і небезпечними чинниками при роботі з ПК

Для боротьби з такими чинниками, як рентгенівське, ультрафіолетове, низькочастотне і ін. випромінюваннями потрібно застосовувати захисний екран або монітор вищої якості.

Для запобігання стомленню очей при роботі з ПК необхідно дотримувати оптимальні параметри яскравості, контрасту, кутових розмірів знаків, частоти зміни кадрів і інших характеристик екранного зображення. Також необхідно робити періодично перерви в роботі, витримувати візуальні параметри при роботі з монітором. Установка шрифту повинна бути не менше Arial Cyr 12.

Для боротьби з шумом ПК необхідне регулярне мастило вентиляторів або при необхідності своєчасна їх заміна. Для запобігання шуму при роботі з принтером необхідна модернізація по можливості матричного на лазерний принтер і застосування засобів шумопоглинання: негорючі або тяжкоспалахуючі спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц, або інші матеріали аналогічного призначення, дозволені для устаткування приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Крім того, необхідно застосовувати підвісні стелі з аналогічними властивостями.

Для боротьби з такими чинниками, як електростатичний потенціал екрану, пил і тому подібне необхідне проведення заходів щодо провітрювання і прибирання робочого приміщення.

5.2 Загальні вимоги до організації робочого місця користувача ЕОМ

Організація робочого місця користувача відеотерміналу і ЕОМ повинна забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця і їх розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032. Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або ПК, повинна складати не менше 6 кв. м, а об'єм - не менше 20 куб. м.

Головними елементами робочого місця трейдера є письмовий стіл і крісло. Основним робочим положенням є положення сидячи.

Робоча поза сидячи викликає мінімальне стомлення програміста. Раціональне планування робочого місця передбачає чіткий порядок і постійність розміщення предметів – засобів праці і документації. Те, що потрібний для виконання робіт частіше, розташоване в зоні легкої досяжності робочого простору.

Моторне поле - простір робочого місця, в якому можуть здійснюватися рухові дії людини.

Максимальна зона досяжності рук – це частина моторного поля робочого місця, обмеженого дугами, описуваними максимально витягнутими руками при русі їх в плечовому суглобі.

Оптимальна зона - частина|частка| моторного поля робочого місця|місце-милі|, обмеженого дугами, описуваними передпліччями| при русі в ліктьових суглобах з|із| опорою в точці ліктя і з|із| відносно нерухомим плечем (рис. 5.1.).

Рис. 5.1. – Зони досяжності рук в горизонтальній площині

а – зона максимальної досяжності;

б – зона досяжності пальців при витягнутій руці;

і – зона легкої досяжності долоні:

г – оптимальний простір для грубої ручної роботи;

д – оптимальний простір для тонкої ручної роботи.

Розглянемо оптимальне розміщення предметів праці і документації в зонах досяжності рук:

ДИСПЛЕЙ – розміщується в зоні а (у центрі);

КЛАВІАТУРА – в зоні г/д;

СИСТЕМНИЙ БЛОК – розміщується в зоні б (зліва);

ПРИНТЕР – знаходиться в зоні а (справа);

ДОКУМЕНТАЦІЯ:

1) у зоні легкої досяжності долоні – в (зліва) - література і документація, необхідна при роботі;

2) у висувних ящиках столу – література, невживана постійно.

При проектуванні письмового столу слід враховувати наступне:

• висота столу повинна бути вибрана з урахуванням можливості сидіти вільно, в зручній позі, при необхідності спираючись на підлокітники;

• нижня частина столу повинна бути сконструйована так, щоб програміст міг зручно сидіти, не був вимушений підтискати ноги;

• поверхня столу повинна володіти властивостями, що виключають появу відблисків у полі зору програміста;

• конструкція столу повинна передбачати наявність висувних ящиків (не менше 3 для зберігання документації, лістингів, канцелярського приладдя, особистих речей).

Висота робочої поверхні рекомендується в межах 680-760 мм. Висота робочої поверхні, на яку встановлюється клавіатура, повинна бути 650 мм.

Велике значення надається характеристикам робочого крісла. Так, рекомендується висота сидіння над рівнем підлоги повинна бути в межах 420-550 мм. Поверхню сидіння рекомендується робити м'якою, передній край закругленим, а кут нахилу спинки робочого крісла - регульованим.

Необхідно передбачати при проектуванні можливість різного розміщення документів: збоку від відеотерміналу, між монітором і клавіатурою і тому подібне Крім того, у випадках, коли відеотермінал має низька якість зображення, наприклад помітні мигтіння, відстань від очей до екрану роблять більше (близько 700 мм), ніж відстань від ока до документа (300-450 мм). Взагалі при високій якості зображення на відеотерміналі відстань від очей користувача до екрану, документа і клавіатури може бути рівною. Положення екрану визначається:

• відстанню прочитування (0.60 + 0.10 м);

• кутом прочитування, напрямом погляду на 20 нижче за горизонталь до центру екрану, причому екран перпендикулярний цьому напряму.

Повинна передбачатися можливість регулювання екрану:

• але висоті +3 см;

• від 10 до 20 щодо вертикалі;

• у лівому і правимо напрямах.

Зоровий комфорт підкоряється двом основним вимогам:

• чіткості на екрані, клавіатурі і в документах;

• освітленості і рівномірності яскравості між навколишніми умовами і різними ділянками робочого місця;

Велике значення також надається правильній робочій позі користувача. При незручній робочій позі можуть з'явитися болі в м'язах, суглобах і сухожиллях. Вимоги до робочої пози користувача відеотерміналу наступні:

• шия не повинна бути нахилена більш ніж на 20° (між віссю "голова-шия" і віссю тулуба);

• плечі повинні бути розслаблені;

• лікті – знаходитися під кутом 80° - 100°, а передпліччя і грона рук - в горизонтальному положенні.

Причина неправильної пози користувачів обумовлена наступними чинниками: немає хорошої підставки для документів, клавіатура знаходиться дуже високо, а документи - дуже низько, нікуди покласти руки і кисті, недостатньо простір для ніг. В цілях подолання вказаних недоліків даються загальні рекомендації: краще пересувна клавіатура, чим вбудована: повинні бути передбачені спеціальні пристосування для регулювання висоти столу, клавіатури, документів і екрану, а також підставка для рук. Характеристики використовуваного робочого місця:

• висота робочої поверхні столу 750 мм;

• висота простору для ніг 650 мм;

• висота сидіння над рівнем підлоги 450 мм;

• поверхня сидіння м'яка із закругленим переднім краєм;

• передбачена можливість розміщення документів справа і зліва;

• відстань від ока до екрану 700 мм;

• відстань від ока до клавіатури 400 мм;

• відстань від ока до документів 500 мм;

• можливе регулювання екрану по висоті, по нахилу, в лівому і в правом напрямах;

Створення сприятливих умов праці і правильне естетичне оформлення робочих місць на виробництві має велике значення як для полегшення праці, так і для підвищення його привабливості, що позитивно впливає на продуктивність праці. Забарвлення приміщень і меблів повинне сприяти створенню сприятливих умов для зорового сприйняття, гарного настрою. У службових приміщеннях, в яких виконується одноманітна розумова робота, що вимагає значної нервової напруги і великого зосередження, забарвлення повинне бути спокійних тонів – малонасичені відтінки холодного зеленого або блакитного кольорів.

При розробці оптимальних умов праці економіста-кібернетика необхідно враховувати освітленість, шум і мікроклімат.

ВИСНОВОК

У даному дипломному проекті було розглянуто методи прогнозування крос-курсів конвертованих валют на ринку Forex.

Метою роботи було впровадження нового математичного індикатора, який би покращував довірчу ймовірність при прогнозуванні.

Це булу реалізовано за допомогою методів математичного програмування і перетворення Фур’є, внаслідок цього була розроблена інформаційна система в виді індикатора «SV-Trend»

Завдяки новому індикатору вдалося підвищити економічни ефективність на 40,2%.

Також була розроблена охорона праці.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Головченко В.Б. Прогнозирование временных рядов по разнородной информации. – Новосибирск; Наука, 1999. – 125 с.

2. Подиновский В. В., Ногин В. Д.. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982Кравчук В.К. Новий адаптивний метод проходження за тенденцією і ринковими циклами.

3. Р.Отнес, Л.Эноксон. Прикладной анализ временных рядов. М., Мир, 1982, 428с.

4. Валютный рынок и его финансовые институты/ Под ред. В.С.Торкановского. - СПб: Комплект, 1994

5. Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика», «Диаграмма», Москва, 2000 г.

6. Эрлих А. «Технический анализ товарных и финансовых рынков», «ИНФРА-М», Москва, 1996 г.

7. Миркин Я.М. «Волатильность», журнал «Валютный спекулянт» №6 2001 г.

8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 2000.–512 с.

9. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.

10. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-М., 2002

11. Технічний аналіз – http://www.intx.ru/teach/tehan.php

12. Технічний аналіз – http://www.saxon.dp.ua/?cont=technical

13. Фундаментальний аналіз – http://www.berg.com.ua