Прогноз цен фьючерсов на акции: практическая работа

Тема: Прогнозирование цен фьючерсных контрактов на акции компании

Вариант: 13

Исходные данные: цены в рублях по месяцам за 5 лет (таблица с января по декабрь для Года 1–5).

---

Задания по работе:

1. Рассчитать среднее значение по каждому году (Yˉ1 – Yˉ5).

2. Построить тренд (регулярную компоненту Ut): - Построить график средних по годам (5 точек). - Подобрать наилучшую модель (линейную, логарифмическую, полиномиальную 2-й степени). - Рассчитать коэффициенты выбранной модели. - Определить коэффициент детерминации R².

3. Рассчитать сезонную компоненту Vt: - Вычесть из каждого месяца среднее значение соответствующего года. - Усреднить отклонения по одноимённым месяцам (5 значений для каждого месяца). - Получить среднюю сезонную компоненту для каждого месяца (особенно для февраля — V2 = +3,012).

4. Рассчитать случайную компоненту Et: - Построить таблицу отклонений от среднемесячного (для каждого месяца по 5 лет). - Найти MIN и MAX отклонений (по всем 60 значениям). - Определить диапазон случайной компоненты: от –1,12 до +0,88. - Для прогноза принять E = 0 (математическое ожидание).

5. Выполнить прогноз на февраль 6-го года: - U6 (тренд при t=6) = 117,595 - V2 (сезонная компонента февраля) = 3,012 - E = 0 - Прогноз = 117,595 + 3,012 + 0 = 120,61 руб.

---

Вопросы для проверки (ПР №4):

1. Объясните, в чём суть прогнозирования экономических процессов на основе метода динамических рядов.

2. Какие компоненты входят в состав динамического ряда?

3. Каким образом происходит расчёт каждой из составляющих ряда?

4. Как оценить адекватность трендовой модели?

5. Почему рекомендуют автоматизировать работы по прогнозированию при разработке управленческих решений?Показать/скрыть дополнительное описание