📚 Коллекция ответов по предмету Эконометрика в Синергии – большая база! 💯

Коэффициент корреляции – это …

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

Автокорреляция бывает …

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

Боксом и Дженкинсом был предложен …

Средний коэффициент эластичности показывает …

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …

Экономическая модель имеет вид …

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

Экзогенная переменная может быть …

Эффективная оценка – это оценка, …

Стационарность – это …

Стационарность …

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

Приведенная модель yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et является:

Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят модель временного ряда

Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

Дики-Фуллера это разновидность

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Гомоскедастичность означает …

Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

Для нестационарного временного ряда может быть построена модель…

Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …

Автокорреляционная функция …

Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов

Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают

С помощью критерия можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду

С помощью коэффициента детерминации можно оценить

Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

Тест Дики-Фуллера это разновидность

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Регрессия – это

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…

Состоятельная оценка, это оценка, обладающая следующим свойством:

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

Процессом юла называют модель вида

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

Приведенная форма модели является результатом преобразования

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …

Предпосылками МНК являются…среднем уровне

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

Случайные величины бывают …

Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

Скользяще средний порядок

Регулярными компонентами временного ряда являются

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

Предпосылками МНК являются…

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что …

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

Критерий Фишера используется при проверке …

Критерий Стьюдента применяется для …

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов …

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся

Коэффициент множественной детерминации характеризует

Значение фактическое значение F-критерия меньше табличного

Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков

Ковариация – это …

Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную