📚 Коллекция ответов по предмету Эконометрика в Синергии – большая база! 💯

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

Коэффициент корреляции – это …

Экономическая модель имеет вид …

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

Экзогенная переменная может быть …

Эффективная оценка – это оценка, …

Стационарность – это …

Стационарность …

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

Средний коэффициент эластичности показывает …

Приведенная модель yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et является:

Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят модель временного ряда

Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

Дики-Фуллера это разновидность

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

Автокорреляция бывает...

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Гомоскедастичность означает …

Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

Для нестационарного временного ряда может быть построена модель…

Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

Автокорреляционная функция …

Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов

Боксом и Дженкинсом был предложен …

Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают

С помощью критерия можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду

С помощью коэффициента детерминации можно оценить

Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

Тест Дики-Фуллера это разновидность

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Регрессия – это

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

Структурный параметр называется идентифицируемым, если …

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина

Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…

Состоятельная оценка, это оценка, обладающая следующим свойством:

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

Процессом юла называют модель вида

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

Приведенная форма модели является результатом преобразования

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …

Предпосылками МНК являются…среднем уровне

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

Случайные величины бывают …

Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

Скользяще средний порядок

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

Регулярными компонентами временного ряда являются

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

Предпосылками МНК являются…

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что …

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

Критерий Фишера используется при проверке …

Критерий Стьюдента применяется для …

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов …

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся

Коэффициент множественной детерминации характеризует

Значение фактическое значение F-критерия меньше табличного

Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков

Ковариация – это …

Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную

Автокорреляционная функция – это функция от …

Белый шум – это …