📚 Коллекция ответов по предмету Эконометрика в Синергии – большая база! 💯

Коэффициент корреляции – это …

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …

Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается

Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

Эффективная оценка – это оценка, …

Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему

Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …

Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия …

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно

Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод

Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …

Для проверки ряда на стационарность используется тест

Коэффициент автокорреляции первого порядка

Коэффициент детерминации характеризует долю …

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов,– это …

К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся

Марковским процессом называют модель вида

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:

«белый шум» – это …

Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов

В журнале эконометрика основанный в 1933г. Эконометрика определяется как

В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

Белый шум – это …

Автокорреляционная функция – это функция от …

Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную

Ковариация – это …

Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков

Значение фактическое значение F-критерия меньше табличного

Коэффициент множественной детерминации характеризует

К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Метод наименьших квадратов …

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов

Критерий Стьюдента применяется для …

Критерий Фишера используется при проверке …

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что …

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

Предпосылками МНК являются…

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

Регулярными компонентами временного ряда являются

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

Скользяще средний порядок

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Случайные величины бывают …

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением

Предпосылками МНК являются…среднем уровне

Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Приведенная форма модели является результатом преобразования

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

Процессом юла называют модель вида

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …