Лекции 01 (953833), страница 17
Текст из файла (страница 17)
– число вариантов исхода события.
Другими показателями количественной оценки уровня риска являются величины изменчивости (колеблемости) возможного результата – среднеквадратическое отклонение :
Дисперсия и характеризуют абсолютную колеблемость возможных финансовых результатов.
Для сравнительной оценки наиболее пригодны показатели относительной колеблемости: коэффициент вариации и
-коэффициент
(
-коэффициент применяется для оценки риска вложений в ЦБ),
– процент изменения курса i-той ЦБ;
– средний процент изменения курсов всех акций на фондовом рынке.
Если , колеблемость считается слабой => слабая степень риска; при
, колеблемость и степень риска умеренные;
– колеблемость и степень риска высокие.
С точки зрения своевременности принятия решений по учреждению возможных потерь различают три формы управления рисками:
-
Активная: означает максимальное использование имеющихся информации и средств управления для минимизации рисков;
-
Адаптивная: принцип адаптации сложившейся обстановки, в этом случае предотвращается часть ущерба;
-
Консервативная: означает, что управляющее воздействие запаздывает.
Способы снижения рисков:
-
Повышение уровня информационного обеспечения хозяйственной деятельности;
-
Нормирование (лимитирование) расходов;
-
Страхование рисков;
-
Диверсификация вложений капитала и расширение различных видов деятельности;
-
Создание эффективной системы экономического и правового управления рисками.