164434 (631783), страница 6
Текст из файла (страница 6)
57. Упр-ие кред риском. Степень кред-ого риска зависит от кач-ва кред-ого партфеля.Каждому кредиту присв-ся опред класс риска.Для прогн-я потерь по кред-ам произв-ся анализ категорий заемщиков.Руков-во б-ка опред-ет допустим-е ур-ни риска связ-ые скред-ем разл-х отраслей нар хоз-ва.При поступл-ии заявки на кредит –анализ-ся повед-е заемщика и хар-р его деят-ти, так опред-ся вероятность своевр-ой выплаты задолж-ти,анализ-ся кач-во залога,ур-ню его ликв-ти,соотн-ию его рын стоим-ти с размерами выдав-ого кредита. После устан-ия кред-ых отн-ий с нов заемщиком б-к в течен всего срока м пров-ть экспресс-анализ плат-ти заемщика и целевое исп-е кред-ых рес-ов.Этот анализ пров-ся несколько раз в год,чтоконтр-ет фин-е сост-е заемщика и снижает кред-ый риск.
74. Управление риском изменения процентной ставки. Высокая степень связанная с изменением % ставок выраженных в несовпадении сроков и продолжительности активов и пассивов. В завис от характера движения ден ср-в изменение % ставки могут увеличивать или уменьшать ЧД виде % и рын ст-ть актива и пассива. Методы: 1)применяется как ср-во оценки риска по % держателей облигаций затем могут охватываться и др сферы д-ти. Метод предполагает управление ЧД в виде % в краткоср перспективе. Суть метода - сопоставление активных и пас частей баланса, т.е. в сопостовлении будущ поступления ср-в и будущ расходов 2)предполагает исп-ние т.н. чистой ст-ти банка (сумма активов на определ дату за вычетом пассивов). Прмен-ся для упр-ния банк рисками т.к с учётом продолжительности собствен капитала банка появл-ся возможность фиксации чётких предело % риска и контроль за их соблюдением.чистая ст-ть=разница чувствительный % статей актива и чувствит % статей пассива. На основе определения чистой ст-ти банк а сотавл-ся банковский прогноз % ставки, т.е предприн-ся попытка увеличить ЧД виде %
Размещено на http://www.allbest.ru/
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
