Автореферат (1152625), страница 4
Текст из файла (страница 4)
На первом этапе выделены независимые переменные. Для этого определены корреляционные зависимости между показателями, оказывающими влияние на прогнозную кредитно-рейтинговую позицию заемщика, и самим уровнем кредитно-рейтинговой позиции, с одной стороны, а с другой стороны, корреляционные зависимости мемеду самими показателями, оказывающими влияние на прогнозную кредитно- рейтинговую позицию заемщика. Независимыми переменными являются гь гь ~~.
В процессе выбора независимых переменных использованы два критерия: линейная коллинеарность и величина тесноты корреляционной связи с прогнозной кредитно-рейтинговой позицией заемщика. Наиболее высокие значения коэффициента корреляции (порядка 0,8 и более) наблюдаются между прогнозной кредитно-рейтинговой позицией заемщика и следующими показателями, влияющими на нее: з (корреляция 0,83); (корреляция 0,82); .-~ (корреляция 0,79). Для качественной оценки тесноты связи между прогнозной кредитно-рейтинговой позицией заемщика и показателями на основе параметра эмпирического корреляционного отношения использованы соотношения Чэддока, в соответствии с которыми такая величина связи является тесной.
На втором этапе определены коэффициенты уравнения регрессии (2) путем решения системы нормальных уравнений методом наименьших квадратов с выбором аппроксимирующей функции по величине среднеквадратичной ошибки. Дальнейший расчет коэффициентов уравнения регрессии осуществлялся по линейной трехфакторной модели у(х) = 60,0+1,75=г+4,4=з+2,7.-д (2). Проверка адекватности значений уравнения регрессии (2) эмпирическим значениям выполнена на основе Г- критерия Фишера для двух чисел степеней свободы: К,=ш-1 (3-1); К,=п-3-1 (32-1-3). Адекватность полученного уравнения подтверждена Г-критерием Фишера. Наблюдаемое значение Г-критерия Фишера превышает критическое значение при однопроцентном уровне значимости.
Методика расчета прогнозного уровня кредитно-рейтинговой позиции заемщика позволяет рассчитать финансовый поток заемщика в режиме реального времени для возврата кредита, снижения кредитного зо риска и потерь банка. Она апробирована на примере расчета кредитно- рейтинговой позиции заемщика ОАО «Бригантина». В заключении сформулированы результаты проведенного исследования, сделаны выводы и даны рекомендации по их внедрению. П1. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Статьи в журналах, рекомендованных ВА К 1. Фошкин А.Е.
Кредитно-рейтинговая позиция заемщика как инструмент управления кредитным риском банка // Банковские услуги. 2015. № 9. С. 29- 33. -0,5 п.л. 2. Фошкин А.Е. Инструментарий управления кредитным риском на основе формирования кредитно-рейтинговой позиции заемщика банка // Банковское дело. 2015. № 5. С. 70-75. - 0,7 п.л. 3. Фошкин А.Е. Управление кредитными рисками как многофакторный процесс // Вестник РЭУ им. Г.В.
Плеханова. 2014. № 10. С. 72-88. - 1,1 п.л. 4. Фошкин А.Е., Наточеева Н.Н. Управление рисками в национальной платежной системе 0 Микроэкономика. 2014. № 5. С. 25-32. - 1,4 п.л. / 0,7 п.л. 5. Фошкин А.Е., Наточеева Н.Н. Системный подход российского коммерческого банка к управлению кредитными рисками // Вестник Удмуртского университета. 2014. № 2-3. С. 65-73. - 1,1 п.л. / 0,55 п.л. Другие издания б. Фошкин А.Е., Наточеева Н.Н., Белянчикова Т.В.
Методология управления кредитным риском на основе кредитно-рейтинговой позиции заемщика банка: Монография. — М., «Перо», 2014. — 10,94 п.л. / 3,9 п.л. 7. Фошкин А.Е. Система управления кредитными рисками заемщика банка. «Молодые ученые — столичному образованию». Материалы ХШ Городской научно-практической конференции с международным участием. — М.: МГППУ. 2014.
- 0,3 п.л. 8. Фошкин А.Е. К вопросу о кредитоспособности заемщика российского банка. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие России в условиях нестабильной экономики. - М.: МГИУ. 2014. - 0,4 п.л. 9. Фошкин А.Е., Наточеева Н.Н. Формирование теоретико- методологических подходов к управлению рисками в платежной системе // Наука и практика. РЭУ им.
Г.В. Плеханова. 2014. №3. - 1,2 п.л. / О,б п.л. 10. Фошкин А.Е. Роль кредитных организаций в формировании ВВП. Материалы 11 международной межвузовской конференции памяти известного ученого профессора Р.В. Корнеевой. — М: «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2013. - 0,5 п.л. 11. Фошкин А.Е. Формирование теоретико-методологических подходов к управлению рисками в платежной системе. Плехановский научный бюллетень.
— М.: «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2012. № 1. - 0,25 п.л. ФОШКИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Формирование системы управления кредитными рисками на основе кредитпо-рейтинговой пози<<и < заеми<ика банка В диссертации исследованы пути управления кредитными рисками на основе кредитного рейтинга заемщиков с учетом влияния факторов и специфики кредитной деятельности коммерческих банков. Рассмотрены и изучены понятия кредитных рейтингов, их классификация, методы и субъекты их формирования. Исследованы последствия реализации кредитного риска, дана оценка управлению кредитными рисками банков как многофакторному процессу, определены основные условия и выявлены проблемы формирования кредитно-рейтинговой позиции заемщиков.
Предложена методика определения прогнозного уровня кредитно- рейтинговой позиции заемщика, позволяющая количественно и качественно оценить финансовое положение заемщика на будущую перспективу в течение всег о срока действия кредита и возможности погашения заемщиком кредита с процентами, что минимизирует влияние кредитных рисков и уменьшает финансовые потери банка. А1.ЕХЕУ Е.
РОЯНК1Х Сге<1й пя1<, <пападе<пепГ яуягепз $огша11оп Ьаяе<1 гЬе оп сге<11г гайно рояг1оп о1'1Ье Ьап1<'я Ьоггоч ег. 1п 111е гЬеяз ш~ез11уа1е<1 гЬе чауз го шапаяе сгейг г1з|с Ьазес1 оп гЬе сгейг га11пу ог" гйе Ьо1точ егз 1айпц 1п1о ассоплг гЬе шйпепсе оГ1асгогз алг1 зрес16с оГ сгейг асгМИез оГ11те сопвпегс1а1 Ьап1ь. СопяЫеге<1 апс1 з1пйес1 11>е сопсергз оГ сгейг га11пцз, 1Ье1г с1азябса1юп, 1пе11юсЬ апг1 зпЬ1 есгз о1 1Ье1г 1оппа11оп. А1ю 1п~ езйуаГе<1 1Ье ейесГз ой1те ппр1ешепГаГюп оГсгейг г1з1с шападешеп1 аззеззез гЬе сгейг пЖ оГ ЬалЫз аз а шп1Иасгог1а1 ргосезз, гЬе Ьаяс сопй1юпз ап<1 Ыепййес1 гЬе ргоЫеш оГГопп1пд сгей1 гагшд роягюп оГЬоггочегз.
Ящуезгег1 а шег1юг1 Гог г1егеппш1пц а ргейсгп е 1е~е1 оГ а сгейг гаги>у оГ 11>е Ьоггочег, а11о~чпд г1папйагп<е1у ап<1 сри1йаГпе1у аззезз 111е Йпапс1а1 рояг1оп оГ 11>е Ьоггочег Гог гЬе епйге гепп о1 гЬе 1оап апг1 1Ье Ьоггоч"ег'з герау1пепг сарас1ту о1'11те 1оал чч11т 1пгегезГ, ч4псЬ плпшт1лез 11те ппрасГ оГГЬе сгейг пауз апг1 гег1псшя Йпапс1а1 1оззез оГгЬе Ьап1~.
.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
