Диссертация (1152552), страница 23

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 23)

Целесообразноотслеживать состояние дел заёмщика и корректировать имеющиеся его оценки смомента выдачи кредита. Модель единой информационной базы и ее внешнейсферы представлена на рисунке 3.11.Согласноприведённыммоделям,авторпредлагает ввестиединуюинформационную базу в финансово-кредитную систему России в разрезе сделокпотребительского кредитования. Достоинства схемы и вопросы по возможному еевнедрению представлены в таблице 3.1.Таблица 3.1. – Достоинства схемы и возможности ее внедренияДостоинствасхемыБанки получаютВопросы по внедрениюРазрешение вопросовсхемыСхемавступаетв Запрашивать согласие на получение информации ополнуюпротиворечие со ст.

24 нем из бюро, от ЖКХ и т. п.информациюоКонституцииРФ,кредитнойпредусматривающейдисциплинезапретклиентовхранению,Банки получаютиспользованиюинформациюраспространениюкредитными организациями, касающимися к доп-платежнойинформации о частнойинформации.дисциплинежизни лицаопосбору,иЗаключение акта о нерозглашение между БКИ иклиентаРешениябанка Увеличениеотносительноучастниковчисла Уточнить ст. 16 закона «О кредитных историях»системы таким образом, чтобы в случае обнаружения утечкивыдачи кредита обмена информацией о данных из информационной базы у него отбираласьстановятся более заемщиках, а также рост лицензия,объективнымиипредусмотретьинтенсивностиобмена компенсацию,информациеймежду неразглашении информации.бюровдоговореоВнедрить новую систему безопасности на квантовойкриптографииИсточник: составлено авторомоговореннуюматериальную119Оценка финансового состояния заемщика (физического лица) определяетсяисточниками, информацию о которых предоставляет единая информационнаябаза (приложение 5).В диссертации разработан алгоритм создания единой базы клиентов наоснове рейтинговой информации, снижающей уровень кредитного риска.

Дляпроведениярейтинговойоценкифинансовогосостояниязаёмщиковцелесообразно выделить показатель рейтинговой оценки финансового состояниязаёмщиков по следующим критериям: поддержка интересов банка по снижению кредитного риска; уменьшение количества рисков от неплатёжеспособных заёмщиков.Если показатель оценивается по двум критериям, то ему присваиваетсярейтинг в 10 баллов, при соответствии хотя бы одному критерию – 5 баллов.(таблицы 3.2–3.3).Таблица 3.2 – Результаты распределения показателей по соответствующимкритериямПоказательОценки по критериямПоддержка интересов банкаУменьшение рисков отнеплатежеспособныхзаемщиков231Баллы4Доход заемщика за последнюю год превышает неменеечемв2разасовокупнуюссуднуюзадолженность перед банками.+5«данные налоговой инспекции и БКИ» в связи сзапрашиваемого кредитаСтаж работы заёмщика н не менее 1 года«данные налоговой инспекции»Наличиенедвижимыхобъектов«данныерегистрационных органов»Наличие автосредств в собственности«данные ГИБДД»++10++10+Сведение о задолженности в ГИБДДВклады в банке«данные бюро кредитных истории «+5+5+5Наличие вовлеченности заемщика в судебномпристове « данные судебных органов»+51201234++10++10Наличие имущественных требований к отношениюзаемщика со стороны третьих лиц вступившимузаконную силу вердиктам суда«данные судебных органов»Присутствие полиса страхования по недвижимомуимуществу «данные страховых компаний»Присутствие полиса страхования жизни+«данные страховых компаний»Присутствие собственного бизнеса«данные налоговой инспекции»Возраст деловой активности«от 25 до 55 лет»Численность иждивенцев \«данным по базе ЗАГС»Наличе положительной кредитной истории«данные по ЦБКИ»+5+10+5+5+5Источник: составлено авторомНа основании показателей таблицы 3.2 необходимо определить совокупныйрейтинг заёмщика – физического лица в целях его дальнейшего кредитования.Таблица 3.3 – Итоговая рейтинговая оценка заемщика (пример)№ п/пНазвание показателя1Прибыль заёмщика за заключительный год превышают не менее чем в 2 раза общуюкредитную задолженность перед банками в связи с запрашиваемого кредитаБалл52Стаж работы заемщика на последнем месте не менее 1 год103Наличие в собственности объектов недвижимости104Наличие в собственности автотранспортных средств55Сведение о задолженности в ГИБДД56Данные по вкладом в банке на сумму не менее 30% от общей кредитной задолженностиперед банкам с учетом запрашиваемого ссуда7Отсутствие вовлеченности заемщика в судебные разбирательство8Отсутствие требований по имуществу в отношении третьего лица по вступившим взаконную силу приговора суда.105109Данные по полису страхования недвижимого имущество1010Данные по полису страхования жизни511Присутствие собственного бизнеса1012Данные по возрастной активности (от 25 до 55 лет)513Количество иждивенцев не превышает одного514Наличие положительной кредитной истории5Итого100Источник: составлено автором121Таким образом, согласно исследованию на основе информации банка«Эсхата» был выявлен алгоритм расчёта совокупных баллов, включающий 2этапа.На первом этапе анализируются коэффициенты 6 и 7, являющиесянаиболее рисковыми с точки зрения кредитоспособности заёмщика, так каквовлеченность заемщика в судебные разбирательства и наличие имущественныхтребований к заёмщику со стороны третьих лиц по вступившим в законную силуприговорам суда являются индикаторами чрезмерного риска для банка и делаютнецелесообразными отношения с данным клиентом.На втором этапе, если коэффициент 6 и 7, показывает больше «0», топрименяется формула (формула 1): = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13,(1)где S – итоговая величина рейтинговой оценки заёмщика;k1… kn – коэффициенты, отражающие балльную оценку компонентовтаблицы 3.3Классификация финансового состояния заёмщика в зависимости отрейтинговой оценки приведена в таблице 3.4.Таблица 3.4 К-классификация финансового состояния заёмщика в зависимостиот рейтинговой оценкиИтоговаярейтинговаяоценкаРасчет границ рейтинговой оценкиКлассификацияфинансового состояниязаемщикаОт 55 до 100 Обязательное выполнение 6 и 7 пунктов,балловдающих 15 баллов«Зеленая зона» (хорошее)с приемлемым уровнемкредитного рискаМенеебаллов55 Отрицательное решение банка по выдаче «Красная зона» (плохое)кредитасвысокимуровнемкредитного рискаИсточник: составлено автором122Прежде всего, нужно узнать значение коэффициентов 7 и 8 пунктов: еслиони равняются нолю, то они автоматически отправляются в «красную зону».Финансовоесостояниезаёмщиказависитотрейтинговойоценки(таблица 3.4).Таким образом, с помощью данной системы расчёта можно оценитьуровень кредитоспособности заёмщика.

Такой подход к выявлению рисковпозволит коммерческому банку иметь достаточный объём информации озаёмщике для оценки кредитного риска. При данной методике расчётаучитываются также данные со стороны судебных органов (к7 – к8), являясь приэтом ключевым моментом при решении предоставления кредита.Основные отличия разработанной нами методики от других методик,используемых банками, следующие:1. Оценка кредитоспособности заемщиков осуществляется не только наосновегосударственныхбазданных,ноиспользуютсяофициальныеидополнительные источники информации: государственные электронные базы,национальное бюро кредитных историй, налоговая инспекция, страховыекомпании, судебные и регистрационные органы.2. Внедрена новая информационная защита, работающая на основеквантовой криптографии защиты данных о клиенте.

Данная система способствует,во-первых, повышению уровня защиты внутренней информации банка и егоклиентов, во-вторых, более эффективной организации рабочего места кредитногоинспектора и экономии операционных расходов банка в процессе кредитования.3.Упрощается и сокращается документооборот в процессе реализациикредитных сделок в сфере потребительского кредитования.Единая защищённая информационная база станет важным элементом врешении вопроса о предоставлении кредита при существенном снижениикредитного риска.Итак,оценкакредитоспособностизаёмщиковнаосновеединойаналитической информационной базы, предложенной автором для Банка России,является объективным инструментом по снижению кредитного риска и123усовершенствованиюодногоизэлементовинфраструктурыкредитногоотношения.

Следующим шагом по формированию информационной подсистемыинфраструктуры кредитных отношений должно стать упорядочение деятельностиБанка России по мониторингу спроса на банковские кредитные услуги.На наш взгляд, Банк России не должен ставить свой целью накопление ианализ информации обо всех потенциальных заёмщиках. Функция ранжированияи рейтингования заёмщиков и банков должна быть у независимых агентов такихже, как у зарубежных агентов S&P, Bloomberg и т. п. Банк России здесь долженвыполнятьмониторингалишьнафункциюинформационногобанковскиекредитныеобеспечения.услугиПроведениенеобходимововсехтерриториальных учреждениях Банка России.Вместе с тем следует отметить, что задачей Банка России в обеспечениивзаимодействия информационной подсистемы инфраструктуры и банковскогосектора является создание единой базы институтов банковской информационнойинфраструктуры.

Несмотря на значительный рост количества институтовинформационной подсистемы инфраструктуры, их явно недостаточно дляактивнойконкурентнойборьбыикачественногоудовлетворенияинформационных потребностей банков. Вместе с тем необходимо отметить факт,что банки находятся в условиях информационной асимметрии, которая вызвана, втом числе, и неадекватным количеством инфраструктурных институтов посравнению с потребностью в информации.В стратегии развития банковского сектора России важное значение имеютперспективы развития банковской инфраструктуры. К тому же исследованиепоказывает,чтовнастоящеевремянамечаетсякомплекснаяпроблемаинформационной обеспеченности в банковской сфере.С учётом проведённого исследования информационной подсистемыинфраструктуры, ее выявленных проблем, определённых целей и задач, а такжеизучения зарубежного опыта можно предложить дальнейшие шаги по развитиюкредитной информационной подсистемы инфраструктуры в России, одним изважных моментов которой является создание единого информационного поля124потребительского кредитования, ключевую роль в котором будет игратьсовокупная всесторонняя и объективная информация о заёмщиках.По нашему мнению, для этого нужно на федеральном уровне признать, чтов России необходима единая информационная база данных неплательщиков.

Характеристики

Список файлов диссертации