Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в период посткризисного развития (1142873), страница 34
Текст из файла (страница 34)
/ Н. Э. Соколинская // Банковские услуги. 2006.– №5. – С. 2–28.171. Соколинская, Н. Э. Модели оценки кредитоспособности и прогнозирования рисковрозничных портфелей. / Н. Э. Соколинская // Банковские услуги. 2011. – № 2. – С. 18–25.172. Соколинская, Н. Э. Оценка и анализ состояния активов кредитной организации. /Н.
Э. Соколинская // Банковское дело. 2010. – №3. – С. 56–61.173. Супрунович, В. М. Современные тенденции развития банковского бизнеса России.// Финансы и кредит. 2007. – № 36. – С. 22–25.174. Сучкова, Е.О. Системно значимые банки: выявление критериев и оценка рисковдля банковской системы / Е.О. Сучкова, Н.В. Здорова // Финансы и кредит.
2014. - №33(609). – с. 17-24191175. Солнцев, О. Г. Ситуация на кредитном рынке: промежуточные итоги кризиса иконтуры среднесрочного прогноза. / О. Г. Солнцев, М. Е. Мамонов, А. А. Пестова //Банковское дело. 2010. – №4. – С. 19–22.176. Соломин, С. К. Банковский кредит: проблемы теории и практики / С. К. Соломин.– М.: Юстицинформ.
2009. – 288 с.177. Софронова, В. В. Банковская система после кризиса. / В. В. Софронова // Финансыи кредит. 2011. – № 9. – С. 20–25.178. Статистика финансов и кредита / Под ред. Д. В. Дианова, Е. А. Радугиной, Е. Н.Степанян. – М.: Кнорус, 2011. – 328 с.179. Суслов, И. П. Методология экономического исследования. – М.: Мысль, 1974.
–243 с.180. Тавасиев, А.М. Банковское дело. Управление и технологии. Учебник для студентоввузов, обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 671с.181. Тагирбеков,К.Р.Организацияиуправлениекоммерческимбанком.Функционально-технологические основы: обобщение практики, документы и материалы:учебное пособие / К. Р.
Тагирбеков. – М.: Весь Мир, 2006. – 704 с.182. Терновская, Е.П. Кредитная политика российских банков и ее влияние на реальныйсектор экономики // Монография для аспирантов «Развитие банковской системы икредитования в России» / под ред. Н.Э. Соколинской. – М.: Социально-политическаямысль, 2014. – С.
67.183. Терновская,Е.П.Государственныеинститутыразвитиякаксредствомодернизации российской экономики. / В. С. Пашковский, Е.П. Терновская // М.: Бизнеси банки, 2008, – № 10. – С. 116.184. Теория экономического анализа / Под ред. А. В. Пенюгалова, С. Н. Яковенко, Е. А.Мамий. – М.: Феникс, 2009. – 183 с.185. Тихомирова, Е.
В. Рынок банковских кредитов: подходы к изучению и структурамв современных условиях. / Е. В. Тихомирова // Финансы и кредит. 2011. – № 17. – С. 32–37.186. Трифонов, А. Г. Постановка задачи оптимизации и численные методы ее решения[Электронный ресурс] / А.
Г. Трифонов // Режим доступа: http://matlab.exponenta.ru. (Датаобращения: 13.06.2014).192187. Трифонов, Д. А. Возможен ли банковский кризис в России. / Д.А. Трифонов //Финансы и кредит. 2010. – № 6. – С. 27.188. Тураков, H. В. Стратегия развития региональных банков в условиях прогнознойнеопределенности.
/ Н. В. Тураков // Финансы и кредит. 2010.– №18. – С. 19–21.189. Турбанов, А. В. Российская банковская система на современном этапе. / А. В.Турбанов // Деньги и кредит. 2011. – № 2. – С. 3–7.190. Филиппова, А. А. Качество кредитного портфеля как фактор стоимости банка. / А.А.
Филиппова // Финансы и кредит. 2010. – №22. – С. 44–51.191. Финансовый анализ: учебник. / Под ред. JI. С. Васильевой,М. В.Петровской. – 2-е изд. перер. и доп. – М.: КНОРУС, 2007. – 805 с.192. Финансовый менеджмент банка: учебное пособие / Под ред.Ю. С.Масленченкова. – М.: Юнити-Дана, 2003.
– 399 с.193. Финансы и кредит: учебник для студентов вузов / Под ред. А. Н. Трошина, Т. Ю.Мазурина, В. И. Фомкина. – М.: Инфра-М, 2009. – 407 с.194. Финансы и кредит: учебник для студентов вузов / Под ред.М. В. Романовского.– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт. 2009. – 609 с.195. Финансы и кредит : учебное пособие / Под ред. Ж. Г. Голодова. – М.: Инфра-М,2009. – 448 с.196. Фотиади, Н. В. Внедрение IRB-моделей оценки кредитного риска как факторповышения финансовой устойчивости коммерческих банков. /Н. В. Фотиади //Банковские услуги.
2008. – №2. – С. 16–20.197. Хорошев, С. С. Рынок межбанковских кредитов: проблемы и перспективы. / С. С.Хорошев // Банковское дело. 2009. – №2. – С. 90–91.198. Хорошев, С. С. Управление рисками в коммерческих банках / С.С. Хорошев //Банковское дело. 2009. – №8. – С. 27–31.199.
Чибисов, А. А. Проблемы банковского кредитования малого бизнеса. / А.А.Чибисов // Финансы и кредит. 2010. – № 6. – С. 36– 44.200. Шаталов, А. Н. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском рискменеджменте. / А. Н. Шаталов, Е. П. Шаталова // Финансы и кредит. 2010.
– №17. – С.46–53.201. Шаталов, А. Н. Об оценке уровня финансового состояния отдельных категорийзаемщиков. / А. Н. Шаталов, Е. П. Шаталова // Банковское дело. 2010. – №3. – С. 62–68.193202. Шаталов, А. Н. Факторинг: кредитный рейтинг участников и управлениекредитным риском.
/ А. Н. Шаталов // Банковское дело. 2010. – №4. – С. 72–79.203. Шашкина, М. Е. О влиянии резервов по ссудам на собственный капитал банка. /М.Е. Шашкина // Банковское дело. 2010. – №6. – С. 61–65.204. Шведов, Д. С. Последствия мирового финансового кризиса для мирового ироссийского финансовых рынков. / Д. С. Шведов // Финансы и кредит. 2010. – №12. – С.75–78.205. Швецов, Ю. Г. К вопросу о взаимодействии банковского и реального секторовэкономики в условиях финансового кризиса. / Ю.Г. Швецов, Н.В. Сунцова // Финансы икредит. 2010.
– № 14. – С. 2–9.206. Шевелев, И. В. Проблемы управления кредитным риском в российскихкоммерческих банках. / И. В. Шевелев. // Финансовая аналитика: проблемы и решения.2009. – №4. – С. 23–27.207. Шумкова, К.Г. Тенденции развития банковской системы России: угрозы ивозможности / К. Г. Шумкова // Финансы и кредит. 2014. - № 14(590). – С.
11-20.208. Экономико-математические методы и модели: учебник для бакалавров вузов / Подред. А. М. Попова, В. Н. Сотникова. – М.: Юрайт, 2011. – 479 с.209. Янов, В.В. Применение показателей оценки финансовой устойчивости вклассификации коммерческих банков по зонам риска / В. В. Янов, И.О.
Сорокина //Финансы и кредит. 2014. - 26(602). – С.10-18.210. Яшин, М. В. Механизм формирования кредитного портфеля коммерческого банкас учетом риска возникновениям просроченной ссудной задолженности. / М. В. Яшин //Финансы и кредит. 2010.
– №33. – С. 65–72.211. Яшин, С. Н. Инвестиционный подход к управлению кредитным риском вкоммерческих банках. / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Чухмановкредит. 2011. – № 9. – С. 14–19.// Финансы и194Приложение А(обязательное)Модели оценки кредитоспособности заемщикаТаблица А.1 - Основные модели оценки кредитоспособности заемщика,применяемые в банках ведущих зарубежных стран мираСШАСтранаМетодикаПравило «шести СИ»:• character (характер заемщика):кредитная история клиента банка;опыт работы других кредиторов сданным клиентом; цель ссуды; опытклиента в составлении планов ипрогнозов; кредитный рейтингклиента; наличие средируководителей лиц с правом второйподписи;• capacity (способность):дееспособность клиента и гарантов;наличие уставных документов;характеристика клиента:юридический статус, учредители,основная деятельность;• cash (денежные средства):объемы в отчетном периоде: продажи,прибыли, дивидендов;обеспеченность собственнымисредствами; наличие ликвидныхресурсов; кредиторская идебиторская задолженность;структура капитала и уровеньлевереджа; контроль за расходами;динамика цен на акции (показатель Р /Е); наличие аудиторскогозаключения; качество управления;последние изменения в бухгалтерскомучете;• collateral (обеспечение): правособственности на активы; срокслужбы активов; остаточнаястоимость; долги; ограничения;обязательства за лизинг и закладные;наличие страхования; гарантии; банкклиента; судебные санкции;налоговые санкции; потребность вфинансовых ресурсах;Финансовыепоказатели• прибыльности;• ликвидностиактивов;• оборачиваемостикапитала;• коэффициентпривлечениясредств.КомментарииНа основе основныхи дополнительныхпоказателейопределяется класскредитоспобности.Значимость каждогоиз показателей ирейтингопределяетсясотрудником банка.195Продолжение таблицы А.1СШАСтранаМетодикаФранцияКомментарии-Методики оценкикредитоспособностидифференцированыпо отраслевойпринадлежности, поформамсобственности, испецифичны длякаждого банка.-На основанииоценкикредитоспособностии предоставляемыхгарантийопределяются рискикредитования ипринимаетсярешение опредоставлениикредита:• conditions (условия): одобрение всвоей области; доля рынка;конкурентоспособность;чувствительность к конъюнктурным итехнологических изменений; условияна рынке рабочей силы; инфляцияденежные потоки клиента;долгосрочные прогнозы в развитииотрасли и перспектив роста клиента;• control (контроль): банковскоезаконодательство; правилакредитования; наличие документацииу клиента; кредитная заявка икредитный договор;информация посторонних лиц(политики, экономисты,общественные деятели) о внешнихфакторах изменения условийэкономической деятельности.Оценка кредитоспособности клиентовфранцузскими коммерческими банкамивключает 3 блока:ГерманияФинансовыепоказатели оценка предприятия и анализ егобаланса, а также другой отчетности; оценка кредитоспособностиклиентов на основе методик,принятых отдельнымикоммерческими банками; использование для оценкикредитоспособности данныхкартотеки Банка Франции.Банки Германии применяют методикукредитного рейтинга, который включаетв себя оценку кредитоспособностизаинтересованной в кредите фирмы ипредставляемых ею гарантий.Кредитоспособность клиента в одном изгерманских банков определяется по 17критериям, разбитым на 5 групп:•менеджмент;•рынок/отрасль;•отношение с клиентом;196Продолжение таблицы А.1СтранаМетодикаГермания•экономические условия;•перспективы различияпредприятия.•По каждому из указанных критериевоценка происходит по шестибалльнойшкале ("6" - наихудший показатель).Обеспечивается проверяемость оценокна основе имеющейся документации.Рейтинг кредитоспособностирассчитывается как средний показательна основании выставленных по каждомупараметру баллов.
Отдельно, также пошестибалльной шкале, определяетсярейтинг стоимостных гарантий взависимости от полноты ихпредоставления и покрытия имиобязательств по кредиту и процентам.Английские клиринговые банкипроизводят оценку возможного рисканеплатежа по кредиту с использованиемметодик PARSEL и CAMPARI.Методика PARSEL включает:АнглияФинансовыепоказателиР - Person - информация о персонепотенциального заемщика, егорепутация;А - Amount - обоснование суммызапрашиваемого кредита;R - Repayment - возможностьпогашения;S - Security - оценка обеспечения;Е - Expediency - целесообразностькредита;R - Remuneration - вознаграждениебанка (процентная ставка) за рискпредоставления кредита.Методика CAMPARI болеерасширена в системе оценки:С - Character - репутация заемщика;А - Ability - оценка бизнеса заемщика;• ликвидности;• экономическойустойчивости;• финансовойстабильности;• рентабельности;• покрытиябанковскихобязательств.Комментариипри общей степенириска 1 - 4-го классакредитованиеосуществляется, пририске 5 и 6-го кредитование неосуществляется илипрекращается.В английских банкахпри опенкекредитоспособностипотенциальногозаемщикаприменяютсяспециальныеанкеты.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
