Диссертация (1138079), страница 30
Текст из файла (страница 30)
2, рис. 19)tнаблюдаемое (PN,RE) = 10,54tнаблюдаемое (PN,MA) = 4,96ICA-портфель длявалютной пары евро/доллар(табл.2)PCA-портфель длявалютной парыфунт/доллар (табл.2.)ICA-портфель длявалютной парыфунт/доллар (табл.2)PCA-портфель длявалютной пары доллар/йена(табл.2)ICA-портфель длявалютной парыдоллар/йена (табл.2)PCA-портфель длявалютной пары евро/йена(табл.2)ICA-портфель длявалютной пары евро/йена(табл.2, рис. 20)-PCA-портфель длявалютной пары евро/фунт(табл.2)ICA-портфель длявалютной пары евро/фунт( табл.2)PCA-портфель длявалютной парыдоллар/швейцарский франк(табл.2)ICA-портфель длявалютной парыдоллар/швейцарский франк(табл.2)PCA-портфель дляликвидных акций индексаS&P 500 (рис. 23)ICA-портфель дляликвидных акций индексаS&P 500 (рис. 25)54,857,68102,0376,5243,48109,57-79,4446,41112,49109,9081,06138,74-110,9082,07139,7476,5029,28123,74-75,1227,89112,35100,8165,64136,00tнаблюдаемое (PN,FF) = 3,93tнаблюдаемое (PN,RE) = 9,16tнаблюдаемое (PN,MA) = 6,05-113,4678,32148,61-80,8732,91128,82-84,9849,7552,4932,032,0410,19132,9597,6494,78tнаблюдаемое (PN,FF) = 9,27tнаблюдаемое (PN,RE) = 11,34tнаблюдаемое (PN,MA) = 10,03tнаблюдаемое (PN,FF) = 3,63tнаблюдаемое (PN,RE) = 8,22tнаблюдаемое (PN,MA) = 8,03Среднее значение, доверительные интервалы для логарифмических значений доходности ирезультаты выборочного t-теста для виртуальных инвестиционных портфелей, построенных в189разделе 3.1.Временные рядыPCA-портфель для валютнойпары евро/доллар (табл.
3)ICA-портфель для валютнойпары евро/доллар (табл.3)PCA-портфель для валютнойпары фунт/доллар (табл.3.рис. 31)ICA-портфель для валютнойпары фунт/доллар (табл.3)PCA-портфель для валютнойпары доллар/йена (табл.3)ICA-портфель для валютнойпары доллар/йена ( табл.3)PCA-портфель/рыночныйпортфель для валютной парыевро/йена (табл.3)ICA-портфель для валютнойпары евро/йена (табл.3,рис.32)PCA-портфель для валютнойпары евро/фунт (табл.3)ICA-портфель для валютнойпары евро/фунт ( табл.3)PCA-портфель для валютнойпары доллар/швейцарскийфранк (табл.3)ICA-портфель для валютнойпары доллар/швейцарскийфранк (табл.3)PCA-портфель для индексаS&P 500 (табл.
4)ICA-портфель для индексаS&P 500 (табл. 4, рис. 34)PCA-портфель для индексаDAX 30 (табл. 4, рис. 33)Среднеезначение(вгодовомвыражении),%Нижняяграница95%-ногодоверительного интервала(в годовомвыражении),%Верхняя граница95%-ногодоверительногоинтервала (вгодовомвыражении),%61,595,75117,4670,3114,37126,1975,2236,52114,7453,4214,3792,66108,4774,40142,81125,9191,84160,2577,1221,26133,00Выборочные результаты tтестаtкритическое=1,65tнаблюдаемое (PN,FF) = 5,13tнаблюдаемое (PN,RE) = 2,60tнаблюдаемое (PN,MA) = 115,70-115,5559,69171,42114,7473,31156,43109,0167,32150,71tнаблюдаемое (PN,FF) = 10,07tнаблюдаемое (PN,RE) = 6,27tнаблюдаемое (PN,MA) = 8,60-99,4842,79156,4395,6638,97152,3410,77-2,7824,31-21,4321,437,885,0434,9737,23tнаблюдаемое (PN,FF) = 81,70tнаблюдаемое (PN,RE) = 64,97tнаблюдаемое (PN,MA) = 81,71tнаблюдаемое (PN,FF) = 83,21tнаблюдаемое (PN,RE) = 83,18tнаблюдаемое (PN,MA) = 83,19190ICA-портфель для индекса23,547,4139,79DAX 30 (табл.
4)PCA-портфель для индекса18,102,4033,76СAC 40 (табл. 4)ICA-портфель для индекса22,236,5337,96CAC 40 (табл. 4)PCA-портфель для индекса25,409,8640,88ATX 20 (табл. 4)ICA-портфель для индекса20,885,2936,46ATX 20 (табл. 4)PCA-портфель для индекса19,135,6932,59BEL 20 (табл. 4)ICA-портфель для индекса19,896,4233,36BEL 20 (табл. 4)Среднее значение, доверительные интервалы для логарифмических значений доходности ирезультаты выборочного t-теста для виртуальных инвестиционных портфелей, построенных вразделе 3.2.Временные рядыВиртуальныйинвестиционный портфельдля валютной парыевро/доллар (табл.
5)Виртуальныйинвестиционный портфельдля валютной парыавстралийскийдоллар/американский доллар(табл. 5., рис. 39)Виртуальныйинвестиционный портфельдля валютной парыфунт/американский доллар(табл. 5)Виртуальныйинвестиционный портфельдля валютной парыамериканский доллар/йена(табл.
5)Виртуальныйинвестиционный портфельдля валютной парыамериканский евро/фунт(табл. 5)Среднеезначение (вгодовомвыражении),%Нижняяграница95%-ногодоверительногоинтервала (вгодовомвыражении),%50,96-5,51104,6547,97ВерхняяВыборочные результатыграницаt-теста95%-ногоtкритическое=1,65доверительногоинтервала (вгодовомвыражении),%107,11161,34tнаблюдаемое (PN,FF) = 5,37tнаблюдаемое (PN,RE) = 10,52tнаблюдаемое (PN,MA) = 5,5366,2327,53104,92110,3775,76144,9995,1153,15136,81191Виртуальныйинвестиционный портфельдля валютной парыамериканскийдоллар/швейцарский франк(табл. 5, рис.
40)Виртуальныйинвестиционный портфельдля индекса S&P 500 (табл. 6,рис. 43)Виртуальныйинвестиционный портфельдля индекса Nikkei 225 (табл.6)Виртуальныйинвестиционный портфельдля индекса FTSE 100 (табл.6, рис. 41)Виртуальныйинвестиционный портфельдля индекса DAX 30 (табл. 6)Виртуальныйинвестиционный портфельдля индекса CAC 40 (табл. 6,рис.
42)Виртуальныйинвестиционный портфельдля индекса ATX 20 (табл. 6)Виртуальныйинвестиционный портфельдля индекса BEL 20 (табл. 6)70,0427,3013,0013,32127,0041,25tнаблюдаемое (PN,FF) = 3,98tнаблюдаемое (PN,RE) = 2,15tнаблюдаемое (PN,MA) = 3,44tнаблюдаемое (PN,FF) = 64,08tнаблюдаемое (PN,RE) = 95,28tнаблюдаемое (PN,MA) = 81,12-19,4515,772,372,3836,5029,20tнаблюдаемое (PN,FF) = 46,14tнаблюдаемое (PN,RE) = 66,74tнаблюдаемое (PN,MA) = 37,84-22,086,2437,9629,0913,1044,9017,37-0,2735,15tнаблюдаемое (PN,FF) = 41,00tнаблюдаемое (PN,RE) = 77,42tнаблюдаемое (PN,MA) = 45,11-9,23-5,0423,54.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
