Диссертация (1137680), страница 28

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 28)

Методика подсчета иисточники переменныхТаблица1 – Основные переменные: методика подсчета иисточникиОбозначение71PНазваниепеременнойГодовая ставка покредитам МСБНормарезервирования посовокупномукредитномупортфелюБезрисковая ставкафондированияСтоимостьфондированиябанковнафинансовом рынкеrfioifСтавка по кредитамМСП БанкаiОбъемфондированияМСП БанкаFСовокупныйкредитныйпортфель БРVотРасчетИсточник данныхОтношениепроцентныхдоходовпокредитам МСБ ксреднейхронологическойпо портфелю МСБСредняяхронологическаяФормы 101 и 102, Банк РоссииСредняягеометрическаяCреднегодоваяставкапокорпоративнымдепозитамкоммерческихбанков для каждойшкалы рейтингаМеждународногорейтинговогоагентства Moody’sСредневзвешеннаяпо совокупномупортфелюПроизведениесовокупногопортфеляМСПБанка на долюкредитногопортфеля банкапартнеравсовокупнойвыборкеСуммасреднегодовыхкредитныхпортфелей72банков-партнеров,кроме МСП Банка,длякоторогоГКО–ОФЗ, Банк РоссииФорма 101, Банк РоссииСистема «СПАРК–Интерфакс»МСП Банк (по запросу)МСП Банк (по запросу)Сайты БР, МСП Банк (по запросу)Индексы опущены, каждая из описанных переменных рассчитывалась для конкретновзятого банка i (за исключением безрисковой ставки фондирования, одинаковой для всего рынка) впериод времени t.72 Среднегодовой портфель находился как отношение суммы кредитного договора к егосроку.71178WXZROCsecissliabbsetacñorpsetacretdepcorpdepretlbloanscorploansretcorraccsecbДолябанковпартнероввпортфеле каждогоБРСовокупныйкредитныйпортфельДебетовые оборотыпосовокупномукредитномупортфелюСовокупныеобязательстваОперационныерасходыВыпущенныеценные бумагиОбязательстваперед банкамиРасчетныесчетапредприятийРасчетныесчетафизических лицКорпоративныедепозитыДепозитыфизических лицКредитыкоммерческимбанкамКорпоративныекредитыКредитыфизическим лицамКорреспондентскиесчетаВложения в ценныебумагисуммарныйкредитныйпортфель разнесенсредибанковпартнероввсоответствиисвеличинойихкредитныхпортфелейОтношениеобъема кредитныхресурсов,полученныхкоммерческимбанкомi,ксовокупномукредитномупортфелю БР j–Сайты БР, МСП Банк (по запросу)Отчет«ИнтерфаксИнтерфакс –ЦЭАСредняяхронологическаяФорма 101, Банк РоссииРазницамеждуактивамиисобственнымкапиталом банкаСтоимость труда икапиталакоммерческогобанка–Отчет«ИнтерфаксИнтерфакс –ЦЭА–––––––––––100»,–100»,Форма 102, Банк РоссииОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭАОтчет«Интерфакс–100»,Интерфакс–ЦЭА179Приложение Г.

Значения основных компонентиндекса Лернера для партнеров БРТаблица 1 – Средние значения основных компонент индексаЛернера для партнеров каждого БРPit itfiitrit2010ЕБРР0,1880,0470,0720,031IFCЧБТР0,1870,1430,0570,0270,0740,0730,0320,032МСП Банк0,1750,0560,0770,040FMO2011ЕБРР0,1490,0530,0750,0330,1410,0290,0830,025IFC0,1480,0350,0830,025ЧБТР0,1260,0190,0830,025МСП Банк0,1400,0270,0860,034FMO2012ЕБРР0,1370,0460,0650,0270,1430,0130,0790,026IFC0,1500,0130,0800,027ЧБТР0,1260,0080,0800,027МСП Банк0,1420,0120,0820,045FMO0,1440,0150,0810,0302013ЕБРР0,1480,0320,0700,028IFC0,1350,0260,0710,030ЧБТР0,1370,0170,0710,029МСП Банк0,1450,0290,0730,056FMO0,1370,0190,0720,033  itiit ritX itX it X it–1,15E–07–1,9E–07–1,38E–07–2,72E–06–2,2E–07–3E–07–3,7E–05–6E–07–5,5E–07–4 –E–06–3,6E–06–3,8E–06–2,2E–05–7,3E–07–1,9E–05–7,34Е–08–1,46E–07–1,29Е–07–1,09E–06–2,6E–07–2,7Е–07–3,2Е–05–4,8E–07–2,5E–07–4,6Е–07–2,4Е–06–2,6E–06–1,3E–05–6,8E–07–1,6E–05–2,75Е–08–4,87E–08–5,04Е–08–4,29E–07–1,18E–07–1,2Е–07–2,1Е–06–2,3E–07–2E–06–2,3Е–07–2Е–06–1,29E–06–4,9E–07–1,06E–05–8,7E–06–5,74Е–08–9,40E–08–8,82Е–08–1,49E–062,4E–08–1,1Е–07–2,6Е–05–1,9E–07–1,8E–06–1,8Е–07–1,7Е–06–1,34E–06–9,16E–08–1,31E–05–1,4E–05180Приложение Д.

Распределение иперераспределение весов банков-партнеров впортфелях БРТаблица 1 – Распределение и перераспределение весов впортфелях БР в результате оптимизации индекса Лернера и индикатораБунаРегистрационныйномербанкапартнера196619783255Доли дооптимизацииРегистрационныйномер банкапартнера2225197815744369633137143922723231637Доли дооптимизацииРегистрационныйномер банкапартнера19662225963Доли дооптимизацииРегистрационныйномер банкапартнера3230,1936110,3223620,4840270,0199990,0210890,0263350,0549510,0607090,0549510,0515650,4955650,1982040,0166330,3670250,5099990,1229762010ЧБТРОптимизацияиндикатора Буна730,19361100,806389ЕБРРОптимизацияиндикатора Буна00000000,8670250,132975074FMOОптимизацияиндикатора БунаОптимизация индексаЛернера100Оптимизация индексаЛернера0,0749280,0540770,0528430,2549550,52064600000,042551Оптимизация индексаЛернераДоли дооптимизации0,3670250,6329750IFCОптимизацияиндикатора Буна00,0175470,982453Оптимизация индексаЛернера0,5094970,9086540В данном случае приведены результаты минимизации индикатора Буна в соответствии с выводами,полученными в третьей главе.74 Из портфеля данного БР были исключены коммерческие банки, по которым на основе формотчетности не удалось рассчитать предельные издержки.731811966270734611810Регистрационныйномер банкапартнера32512209259014391978197191221792306277133112210287930582763429313730732707317621102412298930873461281612429013360254222076527331827163719660,0764250,1018990,1528490,15933000,0913460МСП Банк75Доли доОптимизацияоптимизациииндикатора Буна0,0745070,0556680,0389130,0305220,0298470,0278450,0231830,02220,021710,020910,0187050,0186890,0152330,0152120,0151890,0150940,0144970,014480,0140520,014050,014020,0132560,0120590,0115240,0098740,0097960,0096190,0094120,0092090,0092010,0091370,0090330,0088740,0088440,0086990,0084290,2842090,2248570000000,224857000,189473000,1515580000000000000000000000,21754300,7824570Оптимизация индексаЛернера00000,106087000,02211600,0523030000000000,125320,1342590000,06616500,0492660000,037340,043360,00743600,0324040,029636Здесь и далее веса МСП Банка определяются без учета государственных банков и крупногоиностранного – Юникредит Банка.7518290217452377320528801950157381222083144137632695181189131915553117991320470415213161161664663414557081329233743822711280265927822428272830842586889404180929642883248427670,0084030,0083880,0082880,0081780,0081110,008090,0080560,0080240,0079750,0079450,0079390,0079010,0078560,0077910,0077420,0077150,0077140,0076730,0076340,0075740,0075160,0075160,0075080,0074910,0074570,007360,0073160,0072990,0072380,0072320,0072180,0072120,0071530,0071360,0071270,0071230,0071230,0071110,007110,0071090,0070640,0069430,0069250,0068120,00641200000000000000000000000000000000000000000000020110,0244870,0088550,010060,03175700,0014980,01504700,009837000,0211850,0006090000,0096330,013299000,0140180,0114220,0145650,00520800,0040960,0058580,0126090,012030,0042010,0053970,0075130,00637200,0038390,0073023,16E-050,0011110,0085390,0004510,0040540,00116200,0012420,017021183Регистрационныйномер банкапартнера1966197832553137Доли дооптимизации0,0937650,4374120,2344120,234412Регистрационныйномер банкапартнера157422253137963197814393232272163722109011810Доли дооптимизацииРегистрационныйномер банкапартнера19662225963Доли дооптимизацииРегистрационныйномер банкапартнера3231966270718103461Доли дооптимизацииРегистрационныйномер банкапартнера3251220922752590Доли дооптимизации0,0238570,0179620,0524080,0558370,0196190,0491290,183760,4633050,0149330,0245370,041910,0527420,1017640,5142380,3839980,4934480,1190640,1530340,1172540,1172010,0712050,0541520,0450,035222ЧБТРОптимизацияиндикатора Буна0,09376500,8977170,008518ЕБРРОптимизацияиндикатора Буна00,107866000000,8921340000FMOОптимизацияиндикатора Буна0,1831760,8168240IFCОптимизацияиндикатора Буна10000МСП БанкОптимизацияиндикатора Буна0000Оптимизация индексаЛернера0100Оптимизация индексаЛернера0,01134000,2018890,3337240,285235000,055599000,112214Оптимизация индексаЛернера0,100,9Оптимизация индексаЛернера00,21754300,7824570Оптимизация индексаЛернера0000,074412184323197814391971912217922102306277127634293058326121103176181027072989241210730872913233461901124233602816312422071343254217457723779021521270519663205293926023117518314415730,0349120,0325750,0266670,026480,0221040,0215860,0186190,0171960,0170340,0156560,0138630,0137460,0136430,0126560,0126060,0121680,0116520,010810,0105520,0098420,0096150,0093310,0086240,0086130,0085910,0083010,0081080,0080080,0078960,0078760,0078410,0077290,0072910,0072180,0071980,0071690,0071110,0070850,007070,0070590,0070570,0070020,0069990,0069550,0068330,0067780000,56676700,36640700,366407000,0668260000000000000000000000000000000000000,072340,0194090,0028190000,0020970,002109000,0021060,0452860,0542970,0091490,029420,0021250,004191000,0021030,0741390,0652080,00214700,0176760,00206900,0576190,0439510,002110,00215100,04659400,0141640,0268960,0327510,002128000,0194760000,0100721858123269118926541319175213983161309832049912767161634806467085132970414554382337128024902428328634412728308488926592271246818094042782299514591137Регистрационныйномер банкапартнера1966197832550,0066250,0065920,0065910,0065910,0065090,0064850,0063930,0063730,0063520,0063480,006290,0062470,0062410,0062190,0062130,0062130,0061980,0061850,0061640,0061570,0061120,0060780,0060690,0060660,0060550,0060510,0060330,0060250,0060040,0059850,0059820,0059760,0059320,005930,0059280,0059270,0058990,005880,0057800000000000000000000000000000000000000000,0021500,05615100,0196310,01071500,0021480,0081460,00216300,02335500,0103860,0020690,0071670,0021630,002070,0021740,0311780,0020690,0021580,00206900,0020690,0378640,002070,00206900,002158000,002070,0021720,0020690,002070,0136520,002766Доли дооптимизации2012ЧБТРОптимизацияиндикатора БунаОптимизация индексаЛернера0,0595590,4565220,1488980,01191200,114997010186313727070,1488980,186123Регистрационныйномер банкапартнера3137963197814393232272163722109011810Доли дооптимизацииРегистрационныйномер банкапартнера196622259630,0584340,0632280,0307140,0556620,1759820,4107490,0270830,0348720,0509520,0923250,0356280,037463ЕБРРОптимизацияиндикатора Буна00Оптимизация индексаЛернераДоли дооптимизации00000,130,870000FMOОптимизацияиндикатора БунаОптимизация индексаЛернера0,1017640,5142380,38399801000,4612350,538765Регистрационныйномер банкапартнера32319662707181034619013137Доли дооптимизацииIFCОптимизацияиндикатора БунаОптимизация индексаЛернераРегистрационныйномер банкапартнера325122092275197825901971147032317761439Доли дооптимизации0,1312030,1473750,0755980,2034310,2794830,0379370,1249750,0603620,0534520,035830,0313450,0299250,0251790,0235640,0233240,0220650,021580,70,2000,100МСП БанкОптимизацияиндикатора Буна0,3404050000,2601450,10432500,10569000,0400970,0737860,5337530,188619000,087938000,0758060000,1970870,80291300Оптимизация индексаЛернера0000,77560700000018719429122179226822103368429254632612306276330582771181021103137222527073176298926181072412346129562518165727331343232589485281612422211258732053360312415211745220725422377293927050,0211060,0192880,0155680,0153930,0153750,0152850,0133990,0133670,0129310,0125830,0119470,0119160,0116090,0110830,0108140,0105630,0100030,0093120,0091360,0089310,0083120,0079410,0078910,0072660,007040,0070090,0069390,0069110,0064410,0064040,0063030,0062310,006060,0060120,0059880,0057480,0057180,0056930,0055750,0055230,0054940,005490,0053290,0052430,0051310,0051240000,085545000,089415000000,0144750000000000000000000000000000000000000000000,0262330000000000,063330000000000000000000000,0666910000,00114718877260290251831443117196622082541189567265419508123269157313981752232413293098281016162767524901455480266473264643814592428328612807082337991272810533480889385180934410,0051020,0050950,0050870,005070,0050490,0049940,004970,0049230,0048820,0047650,0046990,0046950,0046920,0045990,0045860,0045840,0045480,0045370,0045280,0045010,00450,0044790,0044740,0044350,0043990,0043970,0043550,0043320,0043220,0043170,0042880,0042710,0042660,004260,0042510,0042440,0042240,0042130,0041910,0041830,0041830,004180,0041310,0041110,0040980,0040900000000000000000000000000000000000000000000000,0141460,004789000000000,006614000000000000,019158000000000,01979200000000000000,0011821890,004080,0040760,0040720,0040560,0040360,0040170,0039520,0039460,0039420,0039280,003746000000000000000000000,0013110Регистрационныйномер банкапартнера196619783255313727072225Доли дооптимизации2013ЧБТРОптимизацияиндикатора БунаОптимизация индексаЛернераРегистрационныйномер банкапартнера143932322721637221090118102225Доли дооптимизацииРегистрационныйномер банкапартнера19662225963Регистрационныйномер банкапартнера1966270718102659227160924688173236280213991763116629950,0633310,295440,1583280,1583280,197910,1266620,0536420,1895690,5165290,0171290,0277350,0447720,0926870,0579360,01266600,10835200,0421910,03679ЕБРРОптимизацияиндикатора Буна010000Оптимизация индексаЛернераДоли дооптимизации000,86215400000,137846FMOОптимизацияиндикатора Буна0,269860,3981500,0839360,04075300,2073010Оптимизация индексаЛернера0,1017640,5142380,38399801000,3954510,604549Доли дооптимизацииIFCОптимизацияиндикатора БунаОптимизация индексаЛернера0,1152540,0630090,0847500001019034619013137221022250,2362850,0288140,1045960,1575230,115254Регистрационныйномер банкапартнера32512209227525901971147019421776143991222684292210217932613368276318103058211023063137222529892707277126188803176165734612518241213432327331745901Доли дооптимизации0,0707460,0671880,0319190,0310220,0285870,0256220,022520,0221750,0219720,0219180,016760,0163850,0160490,0156010,0155610,0143910,0139130,0137710,0134570,0130490,0125670,0116180,0115660,0099360,0097980,0097110,0092320,0091710,0090350,0085980,0077740,0076110,0072050,0068530,0068350,0067340,0066820,0066350,25861700,74138300МСП БанкОптимизацияиндикатора Буна0,4057230,182050,24818400,12585000000000000,03819300000000000000000000000000Оптимизация индексаЛернера000000000000000000000,182047000,0937130,10910800,14608400000000,084923000191485320522113360152131242587124228162880220727053117260231442377196690277232425429391189518227026542208132930981573139831382859326927675161673264624901459438266488970413070,0065710,0064010,0063310,0062940,0062540,0061330,0060920,0060270,0058310,0058270,0057120,0055990,0054290,0053840,0053030,0052360,0051460,0051120,0051040,0050830,0050420,0050290,0050070,004990,0049780,0049690,0049520,0048640,0048230,0047690,0047450,0047130,0046910,0046860,0046290,0046010,0045760,0044930,0044330,0044330,0044210,0044070,0043890,004380,0043670,004351000000000000000000000000000000000000000000000000000,0061880,0083430,0061820000,0368450,0089480000000,00475600,0242070,0656100000,00177500,02945700,009505000,005513000,019290,0063180,0095560,01129600,014366000,0123160,014167192239814551280312272899110532337280746770822711809328632366092468131229952659817385139911661763280232070,0043390,0043310,0043090,0042960,0042960,0042940,0042920,0042910,0042890,0042820,004260,0042370,0041990,0041930,0041850,0041840,0041770,0041490,0041410,004140,0041220,0041160,0040740,0040520,0040450,0040130,0039220000000000000000000000000000,003339000,0121130,001893000,0169770,01866100,000847000000,005146000,0035210,0105100,0086620,0049610,00285500193Приложение Е.

Деревья классификации для БРРисунок 1 – Дерево классификации для партнеров ЧБТРРисунок 2 – Дерево классификации для партнеров ЕБРР194Рисунок 3 – Дерево классификации для партнеров IFCРисунок 4 – Дерево классификации для партнеров МСП Банка195Рисунок 5 – Дерево классификации для партнеров FMO.

Характеристики

Список файлов диссертации