Резюме (1137425), страница 3
Текст из файла (страница 3)
М. // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Том 16. Выпуск6. С. 1067-1068. (личный вклад автора 0,04 п.л.)2.Зверев О.В. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполныхрынках без трения. Ч. 1. Cуперхеджирование / Зверев О.В., Хаметов В.М. // Проблемыуправления. 2014. Выпуск 6. С. 31–44. (личный вклад автора 0,7 п.л.)3.Зверев О.В. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполныхрынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование / Зверев О.В., Хаметов В.М.
// Проблемыуправления. 2015. Выпуск 1, С. 47–52. (личный вклад автора 0,3 п.л.)Работы, опубликованные автором в других изданиях:4.Зверев О.В. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполныхрынках (Дискретное время). / Зверев О.В., Хаметов В. М. // Обозрение прикладной ипромышленной математики. 2011. Том 18. Выпуск 1. С. 26-54. (личный вклад автора 0,8 п.л.)5.Зверев О.В. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном(1,S)-рынке.
/ Зверев О.В., Хаметов В. М. // Обозрение прикладной и промышленнойматематики. 2011. Том 18. Выпуск 1. С. 121-122. (личный вклад автора 0,06 п.л.)6.Зверев О. В. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполныхрынках (Дискретное время). / Зверев О. В., Хаметов В. М. // Обозрение прикладной ипромышленной математики. 2011. Том 18. Выпуск 2.
С. 193-204. (личный вклад автора 0,5п.л.)Результаты исследования в материалах научных конференций:1.O.V. Zverev Quantile hedging of European option in multidimensional incomplete marketwithout transaction costs (discrete time) / O.V. Zverev // VIII Московская международнаяконференция по исследованию операций. 2016. М. МАКС Пресс. Труды конференции. Том 1.С. 109-112с.2.Зверев О. В. «Квантильное хеджирование европейского опциона на полном рынке безтрения (дискретное время)» / Зверев О. В.
// конференция «Молодая экономика:экономическая наука глазами молодых ученых». 2016. М. ЦЭМИ РАН. Материалыконференции. С. 16-17.83.Зверев О. В. «Построение множества успешного хеджирования в задаче расчетаевропейского опциона на неполном многомерном рынке без трения (дискретное время)» /Зверев О. В. // конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодыхученых». 2017. М. ЦЭМИ РАН. Материалы конференции. С. 32-34.9.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
