Главная » Просмотр файлов » Автореферат

Автореферат (1137166), страница 2

Файл №1137166 Автореферат (Математическое моделирование финансово-экономической деятельности нефтяной компании в условиях неопределенности параметров модели) 2 страницаАвтореферат (1137166) страница 22019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Разработан комплекс программ для численного решения задачиоценки вероятности разорения и последующей оптимизацииструктуры долга нефтяной компании в условиях неопределенностимакроэкономических параметров для целей минимизации рискаразорения.Методы исследования. В диссертационной работе используютсяметоды теории вероятностей, стохастических процессов, математическогои функционального анализа, численных методов, математическойстатистики, вариационного исчисления, теории оптимизации.Научная новизна работы заключается в следующем:1.

Впервые описан класс задач по оптимизации валютной структурыдолга заемщика в условиях неопределенностей макроэкономическогохарактера2. Дополнительно исследован и описан алгоритм непараметрическойаппроксимации между параметрами модели и обоснован ряд свойстврешений3. Разработан метод и описан алгоритм для получения решений в новомклассе задач оптимизации в зависимости от горизонта планирования иуровня риска на основе алгоритма квантильной оптимизации.4. Создан комплекс программ, реализующий все положения, описываемыев диссертационном исследовании.Теоретическая значимость исследования заключается в6разработке теоретических подходов и критериев для поиска оптимальнойструктуры долга в условиях неопределенностей внешней среды.Практическаязначимостьисследованиязаключаетсявприменении разработанных подходов и моделей для планированиядеятельности нефтяных компаний как на этапах разработки долгосрочнойстратегии отдельной взятой компании, так и на этапе экономическойоценки эффективности проектов освоения нефтяных месторождений.Предложенные методы определяют решение по оптимальной структуредолга компании в зависимости от степени риска.

Кроме того, доказанныесвойства решений по методу аппроксимации детерминистическихмоделей с помощью стохастических преобразований применимы дляпостроения сложных нелинейных непараметрических зависимостей.Достоверность и обоснованность полученных результатовподтверждается использованием официальных данных о производственнофинансовой деятельности российских нефтяных компаний (ОАО НКЛУКОЙЛ, ОАО НК БашНефть), а также использованием апробированныхчисленных моделей, и соответствием результатов моделирования спрактическим поведением российских нефтегазовых в периоды паденияцен на углеводороды.На защиту выносятся следующие основные положения:В области численных методов:1.

Доказанные свойства и условия существования решений по методунепараметрической аппроксимации детерминистических моделей спомощью стохастических преобразований.В области математического моделирования:2. Разработанныйалгоритмнепараметрическойаппроксимациипараметров модели.3. Стохастическая финансово-экономическая модель нефтяной компании.4. Разработанныйиреализованныйвкомплексепрограммалгоритмический аппарат поиска гарантирующих стратегий для задачиоптимизации структуры долга с квантильным критерием в зависимостиот степени риска.5. Доказанная и реализованная в комплексе программ формуланепрерывности денежного потока для динамической системы.6. Полученные численные решения по задачам оптимизации дляминимизации финансовых рисков.В области создания комплексов программ:7. Программный комплекс, предназначенный для решения задачи поминимизации финансовых рисков нефтяной компании в условиях7неопределенности макроэкономических параметров.Апробация работы.

Основные результаты диссертационной работыдокладывались и обсуждались на 7-м Российском нефтегазовом конгрессев рамках 10-й Московской международной выставки «Нефть и Газ»(Москва, 2009 г.), конференции «Управление рисками в компанияхнефтегазовой отрасли» (Москва, 2010 г.), научно-практическом семинаре«Финансовые инновации» при Финансовом университете приПравительстве РФ (Москва, 2010 г.), конференциях «Энергетическое ипромышленное страхование в России и СНГ» (Москва, 2012 г.,2013 г.), 3-йежегодной конференции: «Риск-менеджмент 2013: перезагрузка» (Москва,2013 г.), конференции «Корпоративное казначейство в России и СНГ»(Москва, 2014 г.), 9-ой практической конференции «Корпоративноеказначейство в России и СНГ» (Москва, 2014 г.), конференции«Управление корпоративными рисками» (Москва, 2014 г.), конференции«Корпоративные системы риск-менеджмента: лучшие практики», (Москва,2014 г.), научно-методическом семинаре факультета бизнес-информатикиНИУ ВШЭ для аспирантов и магистрантов «Математическоемоделирование, численные методы и комплексы программ» подруководством д.т.н.

Мальцевой С.В. и д.т.н. Ульянова М.В.(2014 г.),семинаре ИПУ РАН «Экспертные оценки и анализ данных» подруководством д.т.н. Алескерова Ф.Т., д.т.н., чл.-корр. РАН Новикова Д. А.(2015 г.), семинаре кафедры теории вероятностейМосковскогоавиационного института под руководством проф. Кибзун А.И. (2015 г.).Разработанные алгоритмы и методики внедрены и используются вдеятельности компании ОАО «НК «РуссНефть», Институте физикотехнической информатики и Международном центре по ядернойбезопасности что подтверждено соответствующими актами внедрения.Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 8 печатныхработах, из них 3 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК, 5статей в профессиональных журналах и научных сборниках.Личный вклад автора.

Все представленные в диссертациирезультаты получены лично автором. Подготовка к публикацииполученных результатов проводилась совместно с соавторами, причемвклад диссертанта был определяющим.Структура и объем диссертации. Диссертация общим объѐмом 116с. состоит из введения, трех глав, содержит 34 рисунка, 3 таблицы, 3приложения и перечень используемой научно-технической литературы из190 наименований.8II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫВо Введении обоснована актуальность диссертационной работы,сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований,показана практическая значимость полученных результатов, представленывыносимые на защиту научные положения.Первая глава является обзорной частью диссертации, в которойпроведен анализ литературы по существующим методам учетанеопределенности в математических моделях, а также приведеносравнение и краткая классификация методов учета неопределенности вмоделях.

Как показано в обзоре, в настоящее время уделяется маловниманию учету неопределенностей параметров модели при планированиидеятельности компаний, что приводит к существенной недооценкевозможных последствий, и как следствие ведет к принятиюнеобоснованных решений.Вторая глава содержит в себе дальнейшее исследование методааппроксимации детерминистических моделей с помощью стохастическихпреобразований, предложенной Р.Т.

Исламовым (1998 г.) и исследованнойА.А. Волковым (2005 г.) в части некоторых свойств полученных решений(ошибка аппроксимации, несмещенность оценки и др.) и В.Б.Высочанским при использовании ядерных оценок плотности.Постановка задачи состоит в следующем: пусть существуютреализациислучайнойвеличины–апостериорноемножество описаний объектов, а реализация случайной величинымножество допустимых ответовиз наблюдениймерного случайного вектора, где и принимают значения висоответственно,.Предполагается, что существует неизвестная функциональнаязависимость между и , такая что, значения которой известнытольконаобъектахобучающейаприорнойвыборкипри этом.Требуется построить алгоритм, аппроксимирующий целевуюзависимость.

Построенный алгоритмбудет использоваться вдальнейшем для последующей генерации значенийдляцелей получения гарантированных (по вероятности) решений.Получаемое приближение для функциидолжноудовлетворять условию совпадения на узлах обучающей выборки:(1)9Построение приближения для неизвестной функциивнекоторойпроводится следующим образом (Волков, Исламов):{ } , тоШаг 0. Еслив соответствии сусловием (1).{ } , то решение ищется в виде:Шаг 1. Если( {})∑(2)Где:‖∑‖‖(3)‖а ‖ ‖ -стандартная -норма векторного пространстваШаг 2.

Расширение области определенияи области значениядо необходимого путем параметрической аппроксимации.В работах Р.Т. Исламова и А.А. Волкова вводится функция потерь, отвечающая за отклонение ответаот правильногоответа.Показано, что коэффициентыв разложении (2)-(3) выводятсяиз условия минимизации функционала потерь в -норме:({})(∑‖‖∑‖‖())(4)Выбор -нормы в качестве меры расстояния диктуется наличиемзначительных отклонений в выборках («выбросы»), которые могутпривести к некорректному учету неопределенностей для целеймоделирования.

Характеристики

Список файлов диссертации

Математическое моделирование финансово-экономической деятельности нефтяной компании в условиях неопределенности параметров модели
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6508
Авторов
на СтудИзбе
302
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее