Главная » Просмотр файлов » Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982)

Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (1095886), страница 67

Файл №1095886 Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982)) 67 страницаПервачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (1095886) страница 672018-12-30СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 67)

Сущестнуют различные методы синтеза адапгивных систем. Ряд методов, предназначенных для синтеза систем, адаптирующихся к неопределенности статнствческих характеристик задающего воздействия, использует результаты теории оптимальной нелинейной фильграпин. Одним из нвх является метод, полу- 235 чивший название негауссова скользящего адаптивного приема. Поясним его н некоторые особенности адаптивных следящих систем на конкретном примере. В примерах 8.1 и 8.2 проведен синтез оптимального фильтра в контуре следящей системы в предположении, чта спектральная плотность задающего воздей.ствия Х(/) известна н равна 8 (в) 2разх /(ыз+ рз). Если дисперсия а' и ширина спектра воздействия Х(1), характеризуемая параметром р, неизвестны, то задача синтеза фильтрации, минимизирующего дисперсию ошибки слежения, усложняется. Положим, что неизвестной является ширина спектра воздействия Х(Г).

Формнрование процесса Х(1) можно описать при этом уравнением г(Х/Я = — рХ(1) + рк(1), (12.32) .где р — неизвестный параметр; н(1) — формирующий белый шум са спектральной плотностью Я„(0) =А/„/2. Если неизвестный параметр р постоянен во времени, то 81т/и=о. (12.33) Набл!адаемый процесс пах(1) =г(1), так же как и в примере 82, описывается выражением (8.89). Поставим задачу получения в результате обработки про. месса г(1) оптимальной оценки рз неизвестного параметра р. Образуем для этого вектоР х(1) с компонентамн х~(1) =Л(1) и хт(1) =Р. На основании (9,4), (12.32), (12.33) и (8.89) запишем уравнение для апостериорпой плотности вероятности в(Л, р) в(Л, р) 6 1 дз г(1 6Х ' 4 Д)з л = — [рХ в(Х, р))+ — — рз/т', в(Х, р)+ ч + 1)(Х) — Я/)(Л)В(Л, р)иЛдр в(Л, р).

(1234) тле 4) (Х) — [г (1) — Х (ГН'/Агз. (12.36) Рассмотрим условную апостериориую плотность вероятности в(Л)р) и за. пишем для иее уравнение, аналогичное (12.34): Фо(Х [ р) д ! дз — 6Х[РЛв(Х/Р))+ з Р /У„в(Л[Р)+~~(Х) — [Я(Х) Х Хв(Х)р) с(Х в(Х [ р). (12.36) Плотности вероятности в(Х, р) и в(Х[р) связаны соотношением в(Х, р) =в(Х [р)в(р). (12.37) Подставляя (!2.37) в (12.34) и учитывая (12.36), получаем уравнение йв (н) Г ) 14(Х) га(Х ) р)аХ вЂ” )) Я(Х) в(Х, р)йХбр зт(р). (!238) Аппраксимируем плотность вероятностя в(Цр) гауссовской зависимостью 1 в(Х [ р) = ехр [ — (Х вЂ” ).а)'/2Рд (р)), (1239) ф' 2п Рд(р) 0 вде Хз — оценка Х, равная Л,= )Лв(Л[р)оЛ; Р (р) — дисперсия ошибки при оценке Л, зависящая от величины р.

Подстановка (!2.39) и (!2.35) в (12.36) 286 позволяет записать уравнения оптимальной в гауссовом приближении системно фильтрации процесса Х(() при фиксированном значении рк (д() о 2 — = — рй~+ РЛ вЂ” (г(() — А (()), й(а (12.40) /У„2Рал — = рэ — — 29Р 2 Л й(о (12.41) Подставив (12.35), (12.39) в (12.33) и выполнив интегрирование, получим также уравнение для ю(р) ою (р)/и( = Ог (р) / (р) ° (12.42) где (12.46) (12.50) 2 ( 1 1 /(Р) = — ~ Ха(() г(() — — Азо (() — — Рл (Р) — с, ~, (12.43) й'о ст — постоянная, не зависящая от р. Аппроксимируем распределение ю(р) гауссовским: Г (р — ро)а 1 2Р (12.44) У2 Р ~ 2 Заметим, что совместная плотность вероятности ю(Х, и) при аппроксимациях (12.39) и (12.44) является негауссовской, так как дисперсия Р (р) зависит от.

величины р. Разложим функцию /(р) в ряд д/ ! 1 до/ ~ /( )=/( )-)- — (р — р )-(-, ! (р ре)э' (1245) — е др~ „' 2 дрг(в „ Подставляя (!2,44) и (12.45) в (12.42), приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях разности р — ра и учитывая (12.43). получаем следующие. уравнения для оценки ро и Р а()(о 2 (а()е 1 "Рл ! д( =Ри л/ '(д (г(() — Ле(()) — 2 л — "=Р'н~ 1д, ( (() — й,(()) — ( — ) — 2 „", ) . (12.47) Входящие в (12.46), (12.47) производные с(ло/Нр, Ы%о/((рз, ((Р /Ыр и авР /г(ре доллсны вычисляться, как следует из (12.45), в точке р=ра.

5(оделнроваиие показало, что производные дзХо/г(рз и г(зР /г(р( не влияют существенно иа свой. ства синтезнруемого фильтра и их модою не учитывать. Уравнения для производных дло/др и дР /с(р образуются путем дифференцирования по р уравнений (12.40) и (!2.41): а( ((Аа пза 2 пло 2 пРЛ д ( = — Ло — Ра р — у Рл д +й( д [гР) — Ло(()) (1248) дРЛ 4 д Рл '(Рл — = р й'н — — Р— — 2р — — 2Р г(р о 1 л( л с(р ог( л. (12.49) Для получения замкнутой системы уравнений теперь следует в (12.40), (12.41) принять р=ре.

В результате получим (( Ла 2 = — роЛо+Рл (г И) — Ло(()) г(( /уе эРЛ р о г/и 2Р Л вЂ” = — — 2р Р д( — 2 а Л йга (12.51) 237 Выведенная система уравнений (12.46) — (12.51) описывает систему адаптивной чрильтрацип процесса Х(1) с неизвестной шпр~)кой спектра.

Эта система состоит из двух блоков. Первый из них, описываемы(т уравнениями (12.60), (12.61), соответствует обычной системе фнльтрацвн, рассчитанной на выделение процесса Цг) с параметром р=ре. Второй блок, описываемый уравнениями (!2.46) — (12.49), формирует оценку ре неизвестного параметра р. Адаптивная система фильтрации получается, конечно, более слохгпой, чем неадаптнвиая. Адаптивная система фильтрации может работать успешно только в том случае, когда формируемая в процессе адаптации оценка неизвестного параметра сходится к его истинному значению. Нсчтбходимо поэтому проверять, обладает ли синтезированный алгоритм адаптивной фильтрации этим свойством. В системе, описываемой уравнения~ми (12.46) — (12.51), оценка ро сходится к истинному значению р.

Сходимость этого алгоритма нарушается, если, приняв гауссовскуго аппроксимацию совместной плотности вероятности тэ(Х, р), не учитывать зависимость дисперсии Рх от )ь и положить ц1Рр„/ди =О. Важной характеристикой адаптивных систем является время, по истечении которого разность между оценкой и истинным значением неизвестного параметра становится малой. Если статистические свойства воздействия быстро изменяются но времени, то требуется малое время адаптации.

Выигрыш в точности слежения.при переходе к адаптивной системе зависит от того„насколько существенно изменяются характеристики задающего воздействия, сигнала и помех. Так как адаптивные системы являются более сложными, использование их целесообразно в тех случаях, когда указанные характеристики изменяются в широких пределах, а требования к точности фильтрации высокие. ПРИЛОЖЕНИЕ У ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛАПЛАСА И г-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ((=е-'7 Х (г) Х (5) г (() и (() Не существует Тг (г — 1)' И/2 е — а( 1 — е 5 (5 + й) — (а( — 1+ е~~) а 55 (5+ а) (е а( — а((! (5+ а)' 1 — е (1+ а() г 1 (г Л)г е — е -а( — т ( в! г' — гсог() Т г' — 27сог)) Т+ 1 ((5!и в Т в г' — 275(согвТ+(15 289 1 — е ыпв! о) 1 55 1 5 1 5+а 1 (5 + й)' аг 5 (5 + й)г — П (5 + П) (5 + У) 5 5 +()а 5'+ 2ж+ вг а)г~ — йг+ вг г г — 1 Тгг (г+ 1) 2 (г — 1)г (1 — (() 7 (г — !)(г — П) 7Т (1 — (() г (г — 1)' а (г — 1) (г — П5) (г — (()' 75 — 7(( (1 + ПТ) (г — (()г г з! (1 — аТ) — г' г (() — с) Л вЂ” ат (г — 5() (г — С] С аа С ге(п )3 Т гг — 27сог(5 Т-(- 1 ПРНЛОжЯННЯ 2 ОТВЕТЫ К ЗАДА'ХАМ Глава 2.

— 1 2.1. К(Р) = Р + ада ркй (Р) 2.2. 0) К (Р) Кт (Р) ол+ РКи(Р) 8м Р+ вд(Кт(Р) о'Р+ РКа(Р) им) 2.4. К (Р) = 1/(1+й,и,.в„укв(р)). Глава 3. 4с ! Ит 3.1. Р (И) = — ви И ехр ~ — — ), 1+4 р с)Я= — ехр~ — — ~ — отношение сигнал-шум на иыходе УПЧ, найденное с уче- Р. ~ В1 том расстройки частоты сигнала по отношению к центральной частоте УПЧ. Ос (0) 3.2. Р(В) =а(ге "1+4е О,(В) ' ('= А(1+4)е [ +" (,'+От,(В),(] лр,вс,(В) 41 = — отношение сигнал-шум и полосе пропускания усилителя сумАаш маркого канала.

Глава 4. т+т 4.!. а) $дйи< ТсТи — Т (Тс+ Т ) б) 3 й~) О, т > т,с. Глава Б. 3.2. в) х (С) = а ехр ( — йябд1); б) х (1) ии — (1 — е — К" ), Ки = бдй„. и .3.4. хуст У/Юд. б.б. ш = О. Глава 6. в,(о)й В 1 е) ах= 2Т, (й ( 1) ° йи=одй а'(рта(1+ йи)+11 (1 + й, + р тв) (1+ й ) ' Я с4. я ~0) — "с — — . 'ваг В.б„й„= Е 4а (.Ч (О) г ВЛ. пел=ой(0) — "т1 — е ~ ), Ки=вдйи. 28д 290 Глава 1.

0 8АйаоТ'г 31 (0) 7.2. та=О, ах — — 0,7 рад. 7.3 Янр(0) = 0 028 Во/Гц. 7.4. а. = [81 (0) йн+ао/йа)/1,б А. Глава 8. 1 од. ~ оо ~-, г,-тт'7оу ', 1+/ы Т 2аа1 !ы в) ор(/ы) о(+ ас / ы с + г( о(=а!, с = [гг2ааел +Р. 8,2. а) К(!ы) = )/ао/О(0)(/ы) ~д. ч ч„..=тдгсОРБ ° . Глава /О.

2 — а 1О 1- Ках(е) й =,— т/тф г(+ йо(! а) у [а(1+ 4)+ ! — 4) го+а[с(1+4) 2[+с(! 4)+ ! г = $дйозТ~/2, 4 = 2Т,/Т. 10.3. — 1(Ядй( —, Ы=е / Ф. !+" — т т 1 — а ' !0.4. хуст = 2а/Ядйво. а', йз (1 — а) 10.7. а'„— (1 + йо) [! + е/ — йо(! — 8)[ Глава П. 1 11.1. /Гв в(л)— ! + К ( а ') игиз В ф/й И, А и, й,й,йи, -1+ йй А(/ 11 .3. 0 ( Ялйдйз А (/г ( 2.

11.4. хуст(йт) = аТ/Ядйзйз Ь (/г. СПИСОК ЛИТКРАТУРЫ 1. Сифоров В. И. О нестационарных явлениях в приемниках с автоматической регулировкой силы. — Известия электропромышленности слабого тока 1935, № 7. 2 Серапин Г. К. Автоматические регулировки в радиоприемниках. — Мл Саязьяздат, 1938. 3. Колосов А. А. Расчет АРГ. — Радиофронт, 1939, № 22. 4.

Сифоров В. И., Гитшов Г. В. Иестациоиарные процессы в приемниках с автоматической подстройкой. — Электросвязь, 1940, вып. 2. 291 5. Чистяков Н. И. К расчету одной схемы двскрвминатора. — Известия электропромышленвостн слабого тока, 1941, РВ 2. 6. Чистяков Н. И, Расчет н экспериментальная проверка автоматической подстройки. — Электросвязь, 1941, вып. 4. 7. Основы автоматического регулирования и управления/Под ред. Пономарева В.

М. и Литвинова А. И. — Мл Высшая школа, 1974. 8. Воронов А. А., Титов В. К., Новогранов Б. Н. Основы теории автоматического регулирования и управления. — Мл Высшая школа, 1977, 9. Радиоприемные устройства/Под ред. В. И. Сифорова. — Мл Сов. радио, 1974. !О. Тузов Г. И. Выделение и обработка информации в допплеровских системах. — М: Сов.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
3,99 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее