УМК (1013374), страница 7

Файл №1013374 УМК (Учебно-методический комплекс) 7 страницаУМК (1013374) страница 72017-06-17СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 7)

Задать начальную точку x 0 , число ε > 0 для остановки алгоритма,начальные величины шагов по координатным направлениям Δ1 , … , Δ n ≥ ε , ускоряющиймножитель λ > 0 , коэффициент уменьшения шага α > 1 . Положитьy 1 = x 0 , i = 1, k = 0 .Шаг 2. Oсуществить исследующий поиск по выбранному координатномунаправлению:а) если f ( y i + Δ i d i ) < f ( y i ) , т.е.f ( y1i ,…, y ii + Δ i ,…, y ni ) < f ( y1i ,…, y ii ,…, y ni ) ,шаг считается удачным.

В этом случае следует положить y i +1 = y i + Δ i d i иперейти к шагу 3;б) если в п. “а” шаг неудачен, то делается шаг в противоположном направлении.Если f ( y i − Δ i d i ) < f ( y i ) , т.е. f ( y1i ,…, y ii − Δ i ,…, y ni ) < f ( y1i ,…, y ii ,…, y ni ) , шагсчитается удачным. В этом случае следует положить y i +1 = y i − Δ i d i иперейти к шагу 3;в) если в пп. “а” и “б” шаги неудачны, положить y i +1 = y i .Шаг 3.

Проверить условия:а) если i < n , то положить i = i + 1 и перейти к шагу 2 (продолжитьисследующий поиск по оставшимся направлениям);б) если i = n , проверить успешность исследующего поиска:35• если f ( y n +1) < f ( x k ) , перейти к шагу 4;• если f ( y n +1) ≥ f ( x k ) , перейти к шагу 5.Шаг 4. Провести поиск по образцу.

Положитьx k +1 = y n +1 , y 1 = x k +1 + λ ( x k +1 − x k ) ,и перейти к шагу 2.Шаг 5. Проверить условие окончания:а) если все Δ i ≤ ε , то поиск закончить: x ∗ ≅ x k ;i = 1, k = k + 1б) для тех i , для которых Δ i > ε , уменьшить величину шага: Δ i =Δiα. Положитьy 1 = x k , x k +1 = x k , k = k + 1, i = 1 и перейти к шагу 2.З а м е ч а н и е. В алгоритме можно использовать одинаковую величину шага покоординатным направлениям, т.е. вместо Δ 1 , Δ 2 , … , Δ n применять Δ .В. МЕТОД ДЕФОРМИРУЕМОГО МНОГОГРАННИКАПостановка задачиТребуется найти безусловный минимум функции f ( x) многих переменных, т.е.найти такую точку x ∗ ∈ R n , что f ( x ∗ ) = min f ( x) .x∈R nСтратегия поискаВ основу метода деформируемого многогранника, или метода Нелдера–Мида(Nelder–Mead), положено построение последовательности систем n + 1 точекx i (k ), i = 1,...

, n + 1 , которые являются вершинами выпуклого многогранника. Точкисистемы x i (k + 1), i = 1,... , n + 1 , на ( k + 1 )-й итерации совпадают с точками системыx i (k ), i = 1,... , n + 1 ,кромеx i (k ), i = 1,... , n + 1 , т.е.i = h,где точкаx h (k )– наихудшая в системеf (x h (k )) = max f (x i (k )) . Точка x h (k ) заменяется на1 ≤ i ≤ n +1другую точку по специальным правилам, описанным ниже. В результате многогранникидеформируются в зависимости от структуры линий уровня целевой функции,вытягиваясь вдоль длинных наклонных плоскостей, изменяя направление в изогнутыхвпадинах и сжимаясь в окрестности минимума.

Построение последовательностимногогранников заканчивается, когда значения функции в вершинах текущегомногогранника отличаются от значения функции в центре тяжести системыx i (k ), i = 1,... , n + 1; i ≠ h , не более чем на величину ε > 0 .АлгоритмШаг 1. Задать координаты вершин многогранника x 1 , … , x n +1 ; параметрыотражения α , сжатия β , растяжения γ ; число ε > 0 для остановки алгоритма. Положитьk = 0 (последующие шаги 2–6 соответствуют текущему номеру k системы точек).36Шаг 2.

Среди вершин найти «наилучшую» x l и «наихудшую» x h ,соответствующие минимальному и максимальному значениям функции:( )f xl =minj = 1,… , n + 1( )( )f xj ;f xh =maxj = 1,… , n + 1( )f xj ,а также точку x s , в которой достигается второе по величине после максимального( )значение функции f x s .Шаг 3. Найти «центр тяжести» всех вершин многогранника, за исключением«наихудшей» x h :⎤ 1 n +11 ⎡ n +1x n+2 = ⎢ ∑ x j − x h ⎥ = ∑ x j .n ⎢⎣ j =1⎥⎦ n j =1j ≠hШаг 4.

Проверить условие окончания:12 ⎫2⎧ 1 n +1⎪⎪jn+2f x − f xа) если σ = ⎨⎬ ≤ ε , процесс поиска можно завершить∑1n+j =1⎪⎩⎪⎭и в качестве приближенного решения взять наилучшую точку текущегомногогранника: x ∗ ≅ x l ;б) если σ > ε , продолжать процесс.[( ) ()]Шаг 5. Выполнить операцию отражения «наихудшей» вершины через центртяжести x n + 2 (рис. 6, а):()x n +3 = x n + 2 + α x n + 2 − x h .Шаг 6. Проверить выполнение условий:() ( )а) если f x n + 3 ≤ f x l , выполнить операцию растяжения (рис. 6, б):()x n + 4 = x n + 2 + γ x n +3 − x n + 2 .Найти вершины нового многогранника:• если() ( )f x n + 4 < f x l , то вершина x h заменяется на x n +4 (приn=2многогранник будет содержать вершины x 1 , x 3 , x 6 ). Затем следует положитьk = k + 1 и перейти к шагу 2;• если() ( )f x n + 4 ≥ f x l , то вершина x h заменяется на x n +3 (приn=2многогранник будет содержать вершины x 1 , x 3 , x 5 ).

Далее следует положитьk = k + 1 и перейти к шагу 2;( ) () ( )б) если f x s < f x n +3 ≤ f x h , то выполнить операцию сжатия (рис. 6, в):()x n +5 = x n + 2 + β x h − x n + 2 .Заменить вершину x h на x n +5 , положить k = k + 1 и перейти к шагу 2 (при n = 2многогранник будет содержать вершины x 1 , x 3 , x 7 );37x2 = xhxn+2 = x 4x2 = xh1x =xx 3 = x n +1 = x sx1 = x ll(x n +3 = x 5xn+2 = x 4(x 3 = x n +1 = x sx n +3 = x 5) ( )f xn+4 ≥ f xl) ( )f xn+4 < f xlx n+4 = x 6абx2 = xhx2 = xhx n +5 = x 7x1 = x lx 3 = x n +1xn+2 = x 4x1 = x l= xsx 3 = x n +1 = x sxn+2 = x 4x n +3 = x 5x n +3 = x 5вгРис.

6( ) () ( )в) если f x l < f x n +3 ≤ f x s , то вершину x h заменить на x n +3 . При этомследует положить k = k + 1 и перейти к шагу 2;() ( )г) если f x n + 3 > f x h , выполнить операцию редукции (рис. 6, г). Формируетсяновый многогранник с уменьшенными вдвое сторонами и вершиной x l :()x j = x l + 0,5 x j − x l , j = 1, … , n + 1 .При этом следует положить k = k + 1 и перейти к шагу 2.З а м е ч а н и е. Нелдер и Мид рекомендуют использовать параметрыα = 1; β = 0,5; γ = 2 ; Павиани (Paviani): α = 1 ; 0,4 ≤ β ≤ 0,6 ; 2,8 ≤ γ ≤ 3 ; Паркинсон иХатчинсон (Parkinson, Hutchinson): α = 2; β = 0,25; γ = 2,5 .

В последнем случае в рамкахоперации отражения фактически выполняется растяжение.Г. МЕТОДЫ СЛУЧАЙНОГО ПОИСКАПостановка задачиТребуется найти безусловный минимум функции f ( x) многих переменных, т.е.найти такую точку x ∗ ∈ R n , что f ( x ∗ ) = min f ( x) .x∈R38nГ.1. Адаптивный метод случайного поискаСтратегия поискаЗадается начальная точка x 0 . Каждая последующая точка находится по формулеx k +1 = x k + t k ξ k ,где t k > 0 – величина шага; ξ k – случайный вектор единичной длины, определяющийнаправление поиска; k – номер итерации. На текущей итерации при помощигенерирования случайных векторов ξ k получаются точки, лежащие на гиперсферерадиуса t k с центром в точке x k (рис.

7). Если значение функции в полученной точкене меньше, чем в центре, шаг считается неудачным (точки y 1 , y 2 при поиске из x 0 ;y 1 , y 3 при поиске из x 1 ). Если число неудачных шагов из текущей точки достигаетнекоторого числа M , дальнейший поиск продолжается из той же точки, но с меньшимшагом до тех пор, пока он не станет меньше заранее заданной величины R .

Если жезначение функции в полученной точке меньше, чем в центре, шаг считается удачным, и внайденном направлении делается увеличенный шаг, играющий роль ускоряющего шага(как при поиске по образцу в методе конфигураций). Если при этом значение функцииснова меньше, чем в центре, направление считается удачным и дальнейший поискпродолжается из этой точки (точки z 3 = x 1 при поиске из x 0 , z 4 = x 2 при поиске изx 1 ). Если же значение функции не стало меньше, чем в центре, направлениесчитается неудачным и поиск продолжается из старого центра (в точке y 2 при поискеиз x 1 функция меньше, чем в x 1 , а в точке z 2 уже не меньше, поэтому направление(z2)− x 1 – неудачное).x2x∗y3z4 = x2z 3 = x1y2y3y14yx0y1z2y2Рис. 739x1АлгоритмШаг 1. Задать начальную точку x 0 , коэффициенты расширения α ≥ 1 и сжатия0 < β < 1 , M – максимальное число неудачно выполненных испытаний на текущейитерации, t 0 = 1 – начальную величину шага, R - минимальную величину шага, N –максимальное число итераций.

Положить k = 0, j = 1 .(Шаг 2. Получить случайный вектор ξ j = ξ1 j , … , ξn jвеличина, равномерно распределенная на интервале [ −1,1] .jkШаг 3. Вычислить y = x + t kξjξj)T, где ξi j – случайная.Шаг 4. Проверить выполнение условий:( ) ( )а) если f y j < f x k , шаг удачный. Положить zj()= xk + α y j − xk иопределить, является ли текущее направление y j − x k удачным:( ) ( )f z j < f xk ,• еслитонаправлениепоискаудачное.Положитьx k +1 = z j , t k +1 = α t k , k = k + 1 и проверить условие окончания.

Еслиk < N , положить j = 1 и перейти к шагу 2. Если k = N , поиск завершить:x∗ ≅ xk ;( ) ( )б) если f ( y ) ≥ f ( x ) , шаг неудачный и перейти к шагу 5.• если f z j ≥ f x k , направление поиска неудачное, перейти к шагу 5;jkШаг 5. Оценить число неудачных шагов из текущей точки:а) если j < M , следует положить j = j + 1 и перейти к шагу 2;б) если j = M , проверить условие окончания:( ) ( )• если t k ≤ R , процесс закончить: x ∗ ≅ x k , f x ∗ ≅ f x k ;• если t k > R , положить t k = β t k , j = 1 и перейти к шагу 2.З а м е ч а н и я.1.

Величина ξi j , равномерно распределенная на интервале [ −1,1] , генерируетсяобычно с помошью датчиков псевдослучайных чисел на ЭВМ. Вырабатываетсяслучайная величина ηij , равномерно распределенная на [ 0,1] , а затем используетсялинейное преобразование: ξij = 2 ηij − 1 .2. Шумер и Стейглиц (Schumer, Steiglitz) рекомендуют следующие параметрыалгоритма: α = 1,618; β = 0,618; M = 3n . При α = 1 точка z j на шаге 4 совпадает с y j ,т.е. аналог поиска по образцу не производится. Начальный шаг t 0 ≥ R можно задатьпроизвольно.3. Если выполнено условие окончания t k ≤ R , то в качестве ответа можноиспользовать любую точку внутри шара с радиусом t k и центром в точке x k .40Г.2.

Метод случайного поиска с возвратом при неудачном шагеСтратегия поискаЗадается начальная точка x 0 . Каждая последующая точка находится по формулеx k +1 = x k + t k ξ k ,где t k > 0 – величина шага; ξ k – случайный вектор единичной длины, определяющийнаправление поиска; k – номер итерации. На текущей итерации при помощигенерирования случайных векторов ξ k получаются точки, лежащие на гиперсферерадиуса t k с центром в точке x k (рис.

8). Если значение функции в полученной точкене меньше, чем в центре, шаг считается неудачным (точки y 1 , y 2 при поиске из x 0 ;y 1 , y 2 , y 3 при поиске из x 1 ), происходит возврат в текущий центр и поискпродолжается. Если число неудачных шагов из текущей точки достигает некоторогочисла M , дальнейший поиск продолжается из той же точки, но с меньшим шагом до техпор, пока он не станет меньше заранее заданной величины R.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
2,34 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее