Главная » Просмотр файлов » Цифровое моделир. случайных процессов (лекции, ч.2).DOC

Цифровое моделир. случайных процессов (лекции, ч.2).DOC (1002251), страница 10

Файл №1002251 Цифровое моделир. случайных процессов (лекции, ч.2).DOC (Лекции (ворд)) 10 страницаЦифровое моделир. случайных процессов (лекции, ч.2).DOC (1002251) страница 102016-04-06СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

После несложных алгебраических преобразований от передаточной функции , полученной в соответствии с этим выражением, можно перейти к стандартной форме записи передаточной функции (2.38) и к реализации цифрового формирующего фильтра по формуле (2.36) или по схеме рис. 2.5.

Пример 2.7.

Осуществить моделирование стационарного процесса с корреляционной функцией , применяя рекурсивный формирующий фильтр.

Как показано в примере 2.5, передаточная функция аналогового формирующего фильтра, полученная на основе факторизации спектральной плотности мощности, есть

Применим метод билинейного преобразования для получения передаточной функции рекурсивного формирующего фильтра. В соответствии с (2.85) передаточная функция цифрового формирующего фильтра равна

В соответствии с (2.36) формула вычислений для синтезированного рекурсивного фильтра есть .

Схема вычислений в соответствии с рис. 2.5 приведена на рис. 2.21.

С овпадение заданной спектральной плотности мощности со спектральной плотностью мощности моделируемого случайного процесса не обеспечивает отсутствие методической погрешности по заданной корреляционной функции из-за замены случайного процесса, описываемого как функция непрерывного времени на дискретный случайный процесс . Разработаны специальные методы перехода от аналогового формирующего фильтра к цифровому, обеспечивающие нулевую методическую погрешность по автокорреляционной функции [1, 2] и рассмотренные в следующем параграфе.

Метод билинейного преобразования не может быть использован, когда в передаточной функции (2.84) синтезированного аналогового фильтра число нулей превышает число полюсов [5]. В этом случае можно применить метод согласованного преобразования для синтеза цифрового фильтра по (2.84). Метод заключается в том, что передаточная функция цифрового формирующего фильтра записывается по (2.84) как

(2.85б)

Пример 2.8.

П усть необходимо осуществить моделирование случайного процесса со спектральной плотностью мощности (рис. 2.22) .

Синтез аналогового формирующего фильтра произведем, как это было проделано в примере 2.5.

1. Спектральная плотность мощности имеет два нуля и не имеет полюсов (2.71). Нули спектральной плотности мощности равны .

2. Из двух нулей для синтезирования передаточной функции аналогового формирующего фильтра оставляем один.

3. Таким образом, передаточная функция аналогового формирующего фильтра имеет один нуль, равный нулю и не имеет ни одного полюса.

4. В соответствии с (2.77) передаточная функция аналогового формирующего фильтра равна .

Эта передаточная функция соответствует идеальной дифференцирующей цепи, при этом , т.е. метод билинейного преобразования не может быть применен. Применение метода согласованного преобразования (2.85б) дает передаточную функцию цифрового формирующего фильтра (рис. 2.23)

.

Этот формирующий фильтр является нерекурсивным; в общем случае метод согласованного преобразования приведет к синтезу рекурсивных фильтров.

СИНТЕЗ РЕКУРСИВНОГО ФОРМИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА С НУЛЕВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ

Синтез рекурсивного формирующего фильтра с нулевой методической погрешностью может быть осуществлен по аналоговому формирующему фильтру (2.84), т.е. для случая, когда заданная спектральная плотность мощности является дробно-рациональной функцией частоты.

Рассмотрим идею синтеза таких формирующих фильтров на примере. Пусть требуется построить рекурсивный формирующий фильтр для моделирования случайного процесса с корреляционной функцией и спектральной плотностью мощности .

Как показано в примере 2.5, передаточная функция аналогового формирующего фильтра в этом случае должна быть ,

а импульсная характеристика этого фильтра выражается как

.

Этот аналоговый фильтр можно использовать в схеме рис. 2.2. При этом для выходного сигнала (моделируемого процесса) можно записать

(2.86)

Это выражение  интеграл Дюамеля, связывающий входное воздействие формирующего фильтра с его реакцией .

Выразим значение реакции формирующего фильтра в момент времени через реакцию в момент времени (2.86):

(2.87)

Рассмотрим первое слагаемое в этом выражении.

Вынося за скобки и возвращаясь к записи через , получаем

(2.88)

Второе слагаемое статистически независимо от первого, так как оно равно результату действия на формирующий фильтр входного белого шума на временном интервале , не перекрывающемся с интервалом для первого слагаемого. Эта статистическая независимость определена тем, что для белого шума любые его значения в несовпадающие моменты времени независимы. Исчерпывающей статистической характеристикой этого слагаемого является его дисперсия, так как его среднее равно нулю, а закон распределения не имеет значения, ввиду того, что для моделируемого процесса плотность вероятности не задается. Эта дисперсия может быть определена исходя из того, что второе слагаемое в (2.87) равно результату действия белого шума со спектральной плотность мощности на линейную цепь с импульсной характеристикой равной на интервале :

(2.89)

Подставив (2.88) в (2.87) и учтя, что дисперсия второго слагаемого должна быть равна (2.89) и , получим , где нормированная (с единичной дисперсией) случайная величина с нулевым средним. Таким образом, значение моделируемого случайного процесса в момент времени выражается через значение простым соотношением, которое позволяет записать рекуррентное выражение для последовательности дискретных отсчетов:.

(2.90)

Дисперсия независимых случайных величин с нулевым средним равна единице.

Это выражение соответствует рекурсивному фильтру первого порядка с передаточной функцией

(2.91)

Этот фильтр обеспечивает формирование случайного процесса в схеме (см. рис. 2.2) с корреляционной функцией, совпадающей с заданной корреляционной функцией в дискретные моменты времени, т.е. нулевую методическую погрешность по корреляционной функции. Напомним, что методическая погрешность по спектральной плотности мощности в этом случае не равна нулю, т.е. заданная спектральная плотность мощности и спектральная плотность мощности процесса не совпадают. В самом деле, передаточная функция по частоте синтезированного цифрового формирующего фильтра (2.91) равна

В соответствии с этим спектральная плотность мощности процесса , формируемого этим фильтром из дискретного белого шума (см. рис. 2.3.) с дисперсией , равна , что не совпадает с заданной спектральной плотностью мощности .

Подход, рассмотренный в этом примере, позволяет синтезировать цифровые рекурсивные формирующие фильтры с нулевой методической погрешностью по заданной корреляционной функции. При этом, естественно, предполагается, что дробнорациональная спектральная плотность мощности может быть факторизована таким образом, чтобы ей соответствовал аналоговый формирующий фильтр на элементах с сосредоточенными параметрами.

Метод синтеза цифрового рекурсивного формирующего фильтра с нулевой погрешностью по корреляционной функции допускает обобщение на случай, когда шаг дискретизации является непостоянным, т.е. позволяет производить цифровое моделирование стационарных процессов с заданной корреляционной функцией в неравноотстоящих точках. В самом деле, выражение (2.90) в соответствии с (2.87), (2.88), (2.89) может быть записано как , где переменный шаг дискретизации, зависящий от номера такта моделирования, .

2.2.4. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С ЗАДАННЫМИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Рассмотренные методы моделирования стационарных случайных процессов с заданными корреляционными свойствами различаются как сложностью подготовительной работы, так и свойствами алгоритмов моделирования.

Метод канонических и неканонических разложений целесообразно применять, в тех случаях, когда необходимо моделировать стационарный случайный процесс в произвольные, заранее неопределенные моменты времени. Если моменты времени, в которых необходимо имитировать случайный процесс, определены заранее, применение методов канонических разложений нецелесообразно из-за присущих им недостатков. Метод неканонического разложения выгоднее метода канонических разложений в смысле экономии памяти и машинного времени, но он может быть использован, когда его недостаток, проявляющийся в неэргодичности процесса, не имеет принципиального значения.

Метод формирующего фильтра получил наибольшее распространение, так как позволяет экономить машинные ресурсы и имитировать реализации с любой длительностью, заранее неопределенной. При этом применение нерекурсивных фильтров более универсально, так как позволяет синтезировать формирующие фильтры для любых типов корреляционных функций и спектральных плотностей.

Применение рекурсивных фильтров по сравнению с нерекурсивными позволяет более экономно расходовать машинные ресурсы. Поэтому, когда это возможно, т.е. когда заданная спектральная плотность мощности является дробно-рациональной функцией, необходимо использовать рекурсивные формирующие фильтры, применяя факторизацию спектральной плотности мощности.

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
12,77 Mb
Материал
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов лекций

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6417
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее