Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60 %, второй - 40 %. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчёте на один день равно 1,58 %, второй акции - 1,9 %, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.
Что хотите найти?
Учебные материалы
Готовые домашние, курсовые, лабораторные работы, решённые задачи, рефераты, НИРы, ВКРы, шпаргалки, рабочие тетради, книги и многое другое!
Ответы на вопросы
Поможет при прохождении тестов, контрольных и экзаменов - быстрый поиск вопросов с мгновенным получением ответа!
Услуги
Не получается сделать самому? Нужна помощь или просто консультация? У нас Вы сразу написано сколько будет стоить помощь!
Преподаватели
Хотите узнать о своём преподавателе? Здесь студенты ставят оценки педагогам и пишут о них отзывы!
Лекции
Бесплатный справочник в виде лекций, собранный из учебных материалов за разные годы!
Статьи
Мы пищем множество интересных статей, который помогут студенту в совершенно разных ситуациях!
ВУЗы
Хотите знать всё о своём ВУЗе с точки зрения студентов этого заведения? У нас есть и такое!
Мы разделили поиски, так как искать всё одновременно просто нереально 😬