Ответ на вопрос №34675: Фактическая доходность портфеля А равна 21 %, стандартное отклонение доходности равно 14 %. Доходность и стандартное отклонение портфеля В соответственно равны 25 % и 18 %. Безрисковая процентная ставка равна 8 % годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее. Фактическая доходность портфеля А равна 21 %, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №34675Фактическая доходность портфеля А равна 21 %, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №34675
2024-03-012024-03-01СтудИзба
Фактическая доходность портфеля А равна 21 %, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №34675
-47%
Вопрос
Фактическая доходность портфеля А равна 21 %, стандартное отклонение доходности равно 14 %. Доходность и стандартное отклонение портфеля В соответственно равны 25 % и 18 %. Безрисковая процентная ставка равна 8 % годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее.Ответ
Спасибо за покупку! Я буду очень рад, если поставишь справедливую оценку купленному файлу