Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % - Ответ на вопрос по УФР №34678
Вопрос
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60 %, второй - 40 %. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчёте на один день равно 1,58 %, второй акции - 1,9 %, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.Ответ
Спасибо за покупку! Я буду очень рад, если поставишь справедливую оценку купленному файлу
Jembo
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
