Ответ на вопрос №34678: Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60 %, второй - 40 %. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчёте на один день равно 1,58 %, второй акции - 1,9 %, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % для - Ответ на вопрос №34678Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % для - Ответ на вопрос №34678
2024-03-012024-03-01СтудИзба
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % для - Ответ на вопрос №34678
-47%
Вопрос
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60 %, второй - 40 %. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчёте на один день равно 1,58 %, второй акции - 1,9 %, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.Ответ
Спасибо за покупку! Я буду очень рад, если поставишь справедливую оценку купленному файлу