Критерий Сэвиджа (минимаксного риска)
2020-06-032021-03-09zzyxelСтудИзба
Критерий Сэвиджа (минимаксного риска).
Данный критерий использует матрицу рисков. При использовании критерия Сэвиджа рекомендуется выбирать ту стратегию, при которой в наихудших условиях величина риска принимает наименьшее значение:
. (4.10)
Иначе говоря, данный критерий рекомендует в условиях неопределенности выбирать ту стратегию, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации (когда риск максимален).