Развитие методов управления проблемными кредитами в коммерческом банке, страница 2
Описание файла
PDF-файл из архива "Развитие методов управления проблемными кредитами в коммерческом банке", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве Финуниверситет. Не смотря на прямую связь этого архива с Финуниверситет, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст 2 страницы из PDF
Работапо своему содержанию соответствует Паспорту специальности 08.00.10 –Финансы, денежное обращение и кредит (пункты 10.12. Совершенствованиесистемыуправлениярискамироссийскихбанков;10.16.Системамониторинга и прогнозирования банковских рисков).Научная новизна состоит в разработке и теоретическом обоснованииуправления проблемными кредитами корпоративных заемщиков на системнойоснове, а также модели раннего обнаружения проблемных ссуд посредствомконсолидации сигналов, полученных из различных источников информации.Результаты исследования, составляющие научную новизну, состоят вследующем:1. Разработаны основные теоретические и методические аспекты построениясистемы управления проблемными кредитами, сфокусированной на раннемвыявлении и урегулировании проблем компании-заемщика, в числекоторых:1.1. С учетом уточненного определения «проблемного кредита» и егоразграничения с родственными понятиями разработана классификацияпроблемных кредитов по 5 категориям, объединенных в две группы:кредиты на этапе раннего предупреждения и кредиты с выраженнымипризнаками проблемности;1.2.
Предложены подходы к построению процесса управления проблемнымикредитами, в том числе включающие систему сигналов раннегообнаружения признаков проблемности, а также выбор стратегии9управления, базирующийся на предложенной матрице базового набораметодов управления, с учетом категории проблемности ссуды;1.3. На основе проведенного анализа моделей прогнозирования вероятностидефолта и банкротства компании-заемщика обосновано применение вроссийской банковской практике группы моделей, основанных нафинансовойотчетностикомпании,длявыявленияпризнаковпроблемныхкредитов,проблемности кредита2. Разработанамодельраннегообнаружениябазирующаяся на следующих результатах:2.1.
С учетом результатов эмпирическогоисследованиязарубежныхмоделей прогнозирования банкротства компании (на примере 18российских и зарубежных компаний), предложен набор эффективныхсигналов проблемности кредита, рассчитываемых на основе финансовойотчетности (Динамика изменений Z’ –модели; абсолютные значения идинамика изменений коэффициента «Чистая прибыль/Сумма активов»;абсолютныезначениякоэффициента«Денежныйпоток/Общаязадолженность»);2.2.
Разработана модель раннего обнаружения проблемных кредитовпосредством консолидации 32 сигналов – индикаторов проблемности, ипроведена ее валидация;2.3. Предложена и обоснована блок-схема взаимодействия подразделений иинформационных потоков в рамках использования разработанноймоделираннегообнаруженияпроблемныхкредитов,котораяобеспечивает ее практическое внедрение и автоматизацию.Теоретическая значимость научных результатов заключается в том, чтоосновныевыводыметодологическуюиположениябазусистемыдиссертацииуправленияразвиваюттеоретико-проблемнымикредитамикоммерческого банка путем систематизации подходов к определению понятия«проблемный кредит» и родственных экономических понятий, разработкеклассификациипроблемныхкредитовиметодовуправленияимии10обосновании организации процесса управления проблемными кредитами вкоммерческом банке.Практическая значимость исследования.
Результаты исследованиянацеленынаширокоепрактическоеиспользованиевдеятельностикоммерческих банков, а также в учебном процессе.Самостоятельную практическую значимость имеют следующие аспекты:Предложенная классификация проблемных кредитов может найтиприменение при количественной оценке качества кредитногопортфеля коммерческого банка в управленческих и надзорныхцелях;Разработанные процесс выявления и управления проблемнымикредитами, а также матрица методов управления проблемнымикредитами,учитывающаяиспользоватьсякаккатегорииориентирприпроблемности,составленииможетиоценкевнутренних процедур банка организации системы управленияпроблемными кредитами;Модельраннегообнаруженияпроблемностикредитовкорпоративных заёмщиков и рекомендации по организациисистемы раннего обнаружения на её основе пригодны длянепосредственного внедрения в банковскую практику.Помимо этого, результаты исследования могут быть использованы врамках учебного процесса по дисциплинам «Банковские дело», «Организациядеятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент», «Рискменеджмент в коммерческом банке», «Риски банковской деятельности».Апробация и внедрение результатов исследованияНаучное исследование выполнено в рамках научно-исследовательскихработ ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве РоссийскойФедерации» в соответствии с Тематическим планом 2010 г.
«Стратегияповышения роли кредита, развития и модернизации деятельности коммерческихбанков в сфере кредитования».11Отдельные положения диссертации обсуждались на ежегодном российскогерманском научном семинаре, посвящённом актуальным вопросам развитиясовременныхфинансовыхрынков,банковскогоделаимеждународныхфинансово-экономических отношений (Москва, Финансовый университет, 6-7декабря2012года);врамкахIМеждународнойнаучно-практическойконференции «Экономические науки в России и за рубежом» (Москва, Научныйжурнал «Проблемы экономики» и издательство «Спутник+», 31 марта 2011 года);XX Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросыэкономических наук» (г.
Новосибирск, Центр Развития Научного Сотрудничества,17 мая 2011 года).Материалыдеятельностинаучногоисследованиякоммерческогобанкаиспользуютсявпрактической«ИстКом-Финанс»врамкахсовершенствования процесса управления кредитным риском по корпоративнымссудам. По материалам исследования проводится внедрениемодели раннегообнаружения проблемных кредитов корпоративных заемщиков банка и созданиесоответствующегосистемыбизнес-процесса,раннегообнаруженияобеспечивающегопроблемныхкредитов,функционированиечтоспособствуетсовершенствованию процесса управления проблемными кредитами и нацелено наповышение степениоперативности реагирования банка на изменение уровнякредитного риска корпоративных заемщиков.Материалыдиссертациитакжеиспользуютсякафедрой«Банкиибанковский менеджмент» Финансового университета в преподавании учебныхдисциплин «Банковские дело», «Организация деятельности коммерческогобанка», «Банковский менеджмент», «Риск-менеджмент в коммерческом банке»,«Риски банковской деятельности».Публикации.Основныеположениядиссертационнойработыопубликованы в 5 научных работах общим объёмом 2,92 п.л.
(весь объемавторский), в том числе 3 работы в журналах, включённых в Перечень ведущихрецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК МинобрнаукиРоссии.Структурадиссертации.Структурадиссертационнойработыобусловлена целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из12введения, трёх глав, заключения и библиографического списка, содержащего129 наименований и 6 приложений. Основной текст диссертационной работыизложен на 180 страницах и включает 9 таблиц, 6 схем и 4 графика.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУВ соответствии с целью и задачами и задачами исследования, в работерассмотрены несколько групп проблем.Первая группа проблем связана с теоретическим обоснованиемпостроения системы управления проблемными кредитами в коммерческомбанке. Этот аспект исследования был связан с уточнением содержанияосновных понятий предметной области, анализом и группировкой фактороввозникновения проблемных кредитов, а также рассмотрением теоретическихподходов к управлению проблемными кредитами в зарубежной литературе.В ходе анализа основных понятий предметной области было уточненосодержаниепонятийзадолженность»,«проблемный«дефолт»,кредит»,«просроченная«проблемнаяссуднаязадолженность»и«необслуживаемый кредит» и проведено их разграничение.Исследование работ российских и зарубежных исследователей, а такжеметодических рекомендаций международных организаций, позволило выявитьдва основных подхода к определению понятия «проблемный кредит»: 1)подход, исходящий из экономического содержания понятия без определенияпрактически применимых его критериев и 2) трактовка, основанная навыделениикритериевотнесениякредитавкатегориюпроблемных.Проведенный анализ различных представлений о содержании ключевоготерминапредметнойобластиисследованияпозволилсформулироватьавторское определение «проблемного кредита» как обязательства, полное исвоевременноепогашениекоторогосомнительновследствиенеудовлетворительного финансового состояния или недобросовестностидолжника, недостаточности обеспечения по обязательству или других причин,13а также наличия просроченных платежей по основному долгу и/или процентамболее 30 дней.В работе показано, что в соотношении с термином «проблемная ссуднаязадолженность» «проблемный кредит» является более широким понятием, таккак, исходя из структуры кредита3, ссудная задолженность является составнойчастью проблемного кредита, отражая ссуженную стоимость и процент по ней,возврат которой предположительно будет связан с потерями со стороныкредитора.