Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами, страница 2

Теоретическая значимость научных результатов заключается в возможности использования основных положений и выводов диссертации для определения теоретико-методологических основ оценки эффективности деятельности финансово-кредитной организации, прежде всего в части разработки7нефинансовых показателей, а также для решения прикладных задач прогнозирования результативности деятельности банков.Практическая значимость полученных результатов заключается в том,что разработанные в диссертации методики расчета нефинансовых показателей и алгоритмы эконометрических моделей оценки эффективности деятельности коммерческой организации ориентированы на широкое применение вразличных подразделениях банка и в финансовых компаниях.Результаты диссертации могут быть использованы при обучении и повышении квалификации специалистов в области эконометрического моделирования и стратегического управления.Самостоятельное практическое значение имеют:· алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценкаисполнения стратегических инициатив», отражающего качество выполнениястратегических задач руководства банка;· алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействияподразделений», позволяющего количественно оценить качество предоставления подразделениями услуг внутренним клиентам банка, повышая, тем самым, эффективность управленческой деятельности;· модели множественной регрессии для прогнозирования интегральногопоказателя эффективности деятельности подразделения банка по работе скорпоративными клиентами;· модели с дискретной зависимой переменной, позволяющие решитьзадачу формирования бонусного фонда подразделения банка.Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные положения и результаты исследования докладывались и получили одобрение на:VII Международной научной конференции «Молодежь и экономика» Военного финансово-экономического института (Ярославль, 2010); V Международной научно-практической конференции (Воронеж, 2009); на Лебедевскихчтениях Российской академии государственной службы при Президенте РФ(Москва, 2009).8Результаты исследования используются в практической деятельностиУправления планирования и прогнозирования ОАО «НОРДЕА Банк».

Модели и методы, описанные в диссертации, внедрены в практику стратегического управления подразделениями банка: показатели оценки взаимодействияподразделений и исполнения стратегических инициатив, входящие в системуоценки эффективности работы подразделений банка.Материалы исследования используются кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебнойдисциплины «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование».Внедрение результатов диссертации в указанных организациях подтверждено соответствующими справками.Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ,общим объемом 2,07 п.л. (авторский объем – 1,79 п.л.), в том числе три работы авторским объемом 1,0 п.л.

в журналах, определенных ВАК.Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования и включает в себя введение, три главы, заключение, список литературы включает 133 источника и 14 приложений; 5 рисунков и 29 таблиц.

Общий объем диссертации составляет 127 страниц.II.1.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫВыявлены ключевые показатели эффективности подразделе-ния банка по работе с корпоративными клиентами на основе сбалансированной системы показателей.Важнейшая цель банка – получение высокого дохода на вложенный капитал. Стратегия финансово-кредитной организации – генеральный пландействий, определяющий приоритеты, стратегические задачи, ресурсы и последовательность шагов по достижению целей.Основные этапы формирования стратегии ДРК:9· анализ внешней среды – состояние экономики, основных конкурентов, ресурсов и правового поля деятельности организации;· определение миссии, ценностей и видения организации.

Миссия банка: «Помогаем решать проблемы». Видение: «Ведущий российский банк, известный своим качеством человеческих ресурсов, создающий наибольшуюстоимость для акционеров и клиентов»;· анализ и выбор общей банковской стратегии – «Увеличение доли бизнеса банка в системе коммерческих организаций в целом, рост общего кредитного портфеля банка, внедрение новых продуктов»;· определение стратегии бизнеса по работе с корпоративными клиентами: «Рост дохода банка в сегменте крупнейших и крупных предприятий, ростдоли корпоративного бизнеса банка, развитие региональной сети продаж»;· выбор целей банка по работе с корпоративными клиентами:– увеличение дохода направления бизнеса (увеличения корпоративного кредитного портфеля, роста и улучшения качества клиентской базы,увеличение количества филиалов и представительств банка в регионах);– оптимизация внутренних процессов и удовлетворение клиентов иперсонала (автоматизация систем обслуживания, совершенствование кредитных процедур, разработка и внедрение новых продуктов, разработка системыэффективности работы клиента в банке).Стратегия ДРК разрабатывается на основе стратегии и целей банка в целом.

Для оценки достижения целей, выполнения стратегии и эффективностиподразделений банка выбрана BSC . Анализ внедренных на практике системоценок результатов деятельности показывает, что система сбалансированныхпоказателей является гибким инструментом, адаптирующимся к спецификеконкретной организации.В рамках BSC определены ключевые показатели эффективности( KPI – key performance indicators) – инструмент измерения поставленныхцелей, устанавливающие причинно-следственные связи между показателямии позволяющие сбалансировать всю систему.

При управлении по KPI ис10пользуются нефинансовые и финансовые показатели, причем последние признаются в качестве результирующих критериев уровня управления, тогда какнефинансовые позволяют транслировать стратегию до всех уровней организации.Ключевыми показателями эффективности деятельности подразделениябанка по работе с корпоративными клиентами являются следующие:1) финансовые показатели:- объем корпоративного кредитного портфеля;- ставка по корпоративному кредитному портфелю;- объем совокупных доходов корпоративного направления;- доля просроченных корпоративных кредитов в общем портфеле подразделения;- структура доходов от крупных, крупнейших корпоративных клиентов.- чистая прибыль на одного сотрудника;- чистая прибыль на активы;- доходность кредитного портфеля;2) клиентские показатели:- доля корпоративного сектора банка;- количество корпоративных клиентов;- количество новых клиентов за отчётный период;- средний оборот на одного клиента;- среднее время, затраченное на общение с клиентом;- степень удовлетворённости клиентов;- количество выпущенных банковских карт;- количество банковских карт в обращении.3) показатели, характеризующие бизнес-процессы в подразделении:- оценка взаимодействия с другими подразделениями;- оценка своевременного исполнения стратегических инициатив;- себестоимость внедрения / совершенствования продукта;11- среднее время ожидания клиента при звонке в Call–center;- количество операций / транзакций на одного сотрудника;- количество выявленных мошеннических операций за отчётный период;4) показатели, описывающие обучение и рост:- доля незакрытых вакансий.- оценка текучести кадров;- количество клиентов на одного сотрудника;- средние затраты на обучение нового сотрудника / повышение квалификации работников;- степень удовлетворённости сотрудников;- средняя заработная плата персонала по категориям.Для оценки интегрального показателя эффективности выбран класс эконометрических моделей (модели множественной регрессии и модели с дискретной зависимой переменной).

На основе сбалансированной системысформирована регрессионная модель, в которой в качестве эндогенной переменной выбран интегральный показатель эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами ( Y ), а в качестверегрессоров – ключевые показатели эффективности, отобранные с учетомдоступной информации, уровня развития организации и ситуации в самомбанке. На основе этого составлена следующая спецификация:Yi = a 0 + a 1 × K portfolio,i + a 2 × KPI rate,i + a 3 × K income,i ++ a 4 × KPI overdueloans ,i + a 5 × K share,i + a 6 × KPI clients ,i ++ a 7 × KPI interaction ,i + a 8 × K open,i + a 9 × KPI implementation,i + e iгдеK portfolio,– отношение фактического значения показателя «объем корпоративно-го кредитного портфеля» к плановому, %;KPI rate – показатель «ставка по корпоративному кредитному портфелю», %;K income– отношение фактического значения показателя «объем совокупных доходов корпоративного направления» к плановому, %;12KPI overdueloa ns– показатель «доля просроченных корпоративных кредитов в общемпортфеле подразделения», %;K share – отношение фактического значения показателя «доля корпоративного сектора рынка» к плановому, %;KPI clients – показатель «количество корпоративных клиентов», чел;KPI interactio n – показатель «оценка взаимодействия с другимиподразделениями»,ед.;K open– отношение фактического значения показателя «доля незакрытых вакансий»к плановому, %;KPI implementa tion– показатель «оценка своевременного исполнения стратегическихинициатив», ед.;a j – коэффициенты модели.Стратегические показатели включены в спецификацию модели в отно-сительной форме:Kj =FACT ( KPI j ),PLAN ( KPI j )где K j – процент выполнения плана по KPI j ,KPI – (key performance indicators – ключевые показатели эффективности) – показа-тель, характеризующий достижение целей и эффективность деятельности,FACT ( KPI j ) – фактическое значение показателя KPI j ,PLAN ( KPI j )– плановое значение показателяKPI j .Экономический смысл эндогенной переменной заключается в определении процента выполнения плана, который отражает текущие результаты деятельности и процесс бизнес - планирования.При выборе регрессоров была проведена работа по устранению частичной мультиколлинеарности.

Использованы метод пошагового включения /исключения регрессоров (в дальнейшем вариант 1) и метод главных компонент (вариант 2).132.Разработан алгоритм расчета нефинансового показателя «оцен-ка взаимодействия подразделений» банка, позволяющий выявить ресурсы подразделения, проблемные зоны и риски, которые могут оказатьзначительное влияние на эффективность деятельности банка.Принципиально новая возможность эффективного развития банка – создание комплексных технологий прогнозирования тенденций развития черезанализ процессов, определяющих деятельность персонала. Для пониманияактуальной ситуации развития организации и составления прогнозов ее тенденций следует понять характер взаимоотношений и процессов взаимодействия, сложившихся между группами (подразделениями).