Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами
Описание файла
PDF-файл из архива "Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве Финуниверситет. Не смотря на прямую связь этого архива с Финуниверситет, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
На правах рукописиЛитвинцева Асана МихайловнаРАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКАПО РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономикиАвторефератдиссертации на соискание ученойстепени кандидата экономических наукМосква2011Работа выполнена на кафедре «Математическое моделирование экономических процессов» в ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».Научный руководительдоктор экономических наук, профессорБабешко Людмила ОлеговнаОфициальные оппоненты:доктор экономических наук, профессорСоловьев Юрий Павловичкандидат экономических наук, доцентЗайцева Юлия ВладимировнаВедущая организацияУчреждение Российской академии наукИнститут проблем развития науки РАНЗащита состоится «30» ноября 2011г.
в 12-00 часов на заседании советапо защите докторских и кандидатских диссертаций Д505.001.03 при ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, ауд. 213.С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУВПО «Финансовый университетпри Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г.
Москва,Ленинградский проспект, д.49, комн. 203.Автореферат разослан «27» октября 2011г. Объявление о защите диссертации и автореферат диссертации «27» октября 2011г. размещены на официальном сайте ФГОБУВПО «Финансовый университете при ПравительствеРоссийской Федерации»: http://www.fa.ru и направлены для размещения в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации поадресу referat_vak@mon.gov.ru.Ученый секретарь совета Д 505.001.03к.э.н, доцентО.Ю.Городецкая2I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность проблемы исследования.Обязательным условием успешного функционирования банка в рамкахжесточайшей конкуренции на рынке финансовых организаций является эффективное управление его деятельностью, которое невозможно без разработки стратегии развития и моделей оценки достижения целей банка.Современные реалии развития финансово-экономической сферы убедительно доказывают необходимость разработки и совершенствования аналитической информации, показателей эффективности деятельности, предназначенных для планирования, контроля и улучшения результатов текущей деятельности организации, выявления противоречий в системе корпоративногоуправления.Российские банки и банки промышленно развитых стран оценивают эффективность деятельности, ориентируясь преимущественно на результатыанализа финансовой отчетности.
Однако в процессе принятия управленческих решений, особенно при территориальном расширении бизнеса, при решении задач оптимизации бизнес – процессов, руководители испытываютвозрастающую потребность в нефинансовых показателях, отражающих качество управления, всесторонне и полностью описывающих существующуюситуацию в организации, с учетом специфики бизнеса.Перечисленные аспекты определяют актуальность темы исследования,нацеленную на построение экономико-математических моделей оценки эффективности деятельности банка, учитывающих как финансовые, так и нефинансовые показатели.Степень разработанности проблемы исследования.Проблемами теории стратегического управления и оценки эффективности реализации стратегии, в частности, концепцией системы сбалансированных показателей (далее - BSC ) занимались Ю. Вебер, М.
Веттер, Р.Каплан,Т. Колер, К. Коффман, С. Майерс, Д.Нортон, П. Нивен, Н. Ольве, Ж. Рой, С.Рой и др. Значительный вклад в исследование стратегического планирования3и проблемы оценки эффективности финансовых организаций внесли О.В.Алексеева, С.Б. Барнгольц, А.С. Бакаев, И.А.
Бланк, Е.Б. Герасимова, О.В.Голосов, О.В. Ефимова, В.Э. Керимов, М.В. Мельник, О.Е. Николаева, Н.С.Пласкова, Г.В. Савицкая и другие.При увеличении филиальной сети наиболее остро стоит задача оптимизации внутренних процессов и качества управления организации. Это определило внимание стратегического менеджмента к синергии бизнес - единиц,вспомогательных сервисных служб и внешних партнеров. Об этом свидетельствуют, например, исследования Гарвардской школы бизнеса о стратегическом единстве и его роли в увеличении эффективности деятельности финансовых организаций.
Оценка взаимодействия структурных единиц финансовой организации отражена в работах Р.Каплана, Д.Нортона, И.Р. Пригожина, И. Стенгерс, Е.С. Стояновой, А.Д. Шеремета, Г. Хакена и других.Эффективность управленческой деятельности банка на практике зависитот своевременности исполнения стратегических инициатив руководства, чтопредполагает разработку инструментария, обеспечивающего своевременноеи точное исполнение решений руководства; непрерывный контроль всехинициатив; определение критических точек и скрытых функциональных ограничений задач подразделений финансовой организации. Данной проблемепосвящены исследования в области системного анализа, теории управления,социологии, менеджмента, документоведения таких авторов, как Р. Акоффа,А.
Маслоу, С.П. Никанорова, Ф.И. Перегудова, Г. Саймона, Ф.П. Тарасенко,Д. Форрестера и других. При этом возникает потребность в рассмотрении вопросов практического применения таких показателей как «оценка своевременности исполнения стратегических инициатив» и «оценка взаимодействияподразделения» в системе BSC .Математические модели оценки результатов деятельности финансовыхорганизаций разрабатываются в течение последних нескольких десятилетий.Среди них можно выделить регрессионные модели, модели панельных данных, модели с использованием нейронных сетей, модели дискретных мар4ковских процессов, а также модели с дискретной зависимой переменной.
Последним посвящены труды J.H. Aldrich и F.D. Nelson, P.D. Allison, B. Baltagi,C.A. Cameron и P.K. Trivadi, D.R. Cox и E.J. Snell, W.H. Greene, L.Fahrmeir иG.Tutz, E.W. Frees, J.A. Hausman, C. Hsiao, J.Johnston и J.DiNardo, J.K.Lindsey, G.S. Maddala, L. Matyas и C. Sevestre, H.R. Moon, Th. E. Nijman,P.C.B. Phillips, G.Rodrigues, F. Vella, J.M. Wooldbridge, В.А.
и О.С. Балаш, М.Вербик, В.В. Давниса, В.В. Домбровского, П.К. Катышева, С. Коленикова,Я.Р. Магнуса, В.П. Носко, А.А. Пересецкого и др., основные положения которых касаются социального и политического направлений деятельности организаций, сферы образования и торговли, решения вопросов рейтингованиябанков, оценки их надежности и т.д. Количество трудов объясняется не только универсальностью инструментария, но и необходимостью адаптации данных моделей к конкретной области приложения, в частности для анализа эффективности деятельности одного из подразделений банка.Специфика работы банка с корпоративными клиентами: индивидуальность взаимодействия с каждым клиентом, высокая прибыльность сегментарынка, приоритетность направления – определила внимание исследования кданному сектору бизнеса.Представляется актуальным применение инструмента регрессионныхмоделей и моделей с качественной зависимой переменной для оценки эффективности деятельности подразделения по работе с корпоративными клиентами.Цель исследования – разработка моделей оценки эффективности деятельности корпоративного подразделения банка, основанных на сбалансированной системе показателей – обусловила постановку следующих задач:1) выявить и систематизировать финансовые ключевые показатели эффективности департамента банка по работе с корпоративными клиентами(далее – ДРК);2) разработать:5· алгоритмы расчета нефинансовых показателей эффективности:«оценка взаимодействия подразделений» и «оценка исполнения стратегических инициатив»;· рекомендации по внедрению BSC в практику деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами;3) сформировать интегральный показатель эффективности для ДРК;4) построить эконометрические модели оценки интегрального показателя ДРК.Объект исследования – стратегическое управление в коммерческомбанке в сфере работы с корпоративными клиентами.Предмет исследования – показатели и модели оценки эффективностидеятельности ДРК банка.Область исследования.
Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.Теоретической и методологической основой исследования послужилитеоретические и методологические разработки, содержащиеся в трудах российских и зарубежных авторов в области оценки эффективности бизнеса иэконометрического моделирования.
Оценка экономико-математических моделей осуществлялась с использованием приложений Microsoft Excel и Statistica 9.0.В процессе написания работы были применены следующие методы исследования: методы теории вероятностей и математической статистики, экономико-математического моделирования, эконометрические методы, методыэкспертных оценок.Информационная база исследования: фундаментальные и прикладныеработы отечественных и зарубежных авторов по эконометрическому моделированию; по стратегическому управленческому анализу, оценки деятельности банка, теории BSC , KPI ; нормативно - правовые акты Российской Федерации; интернет-ресурсы; статистические материалы коммерческого банка.6Научная новизна диссертации заключается в разработке и примененииэконометрических моделей для оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами.
В частности новымиявляются следующие результаты:1) выявлены ключевые показатели эффективности ДРК банка на основеBSC , являющиеся регрессорами эконометрических моделей. Показатели отражают специфику работы департамента и позволяют всесторонне ее описать;2) разработаны:· алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценка исполнения стратегических инициатив», позволяющий количественнооценить выполнение ключевых задач руководства, которые напрямую связаны с реализацией стратегии банка;· алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений» банка, направленный на выявление ресурсов подразделения, проблемных зон и рисков, которые могут отрицательно влиять на деятельность банка;3) построены эконометрические модели оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами, позволяющие решать задачи по планированию распределения бонусного фондадепартамента;4) на основе проведенного сравнительного анализа моделей оценки эффективности деятельности департамента банка по работе с корпоративнымиклиентами выбраны, из числа построенных (п.3), модели с наилучшими точностными характеристиками.Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.